Quantitative Handelsstrategie basierend auf hohen und niedrigen gleitenden Durchschnitten
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie berechnet die einfachen Moving Averages der Höhen und Tiefen und vergleicht sie mit dem aktuellen Schlusskurs, um zu bestimmen, wann man kaufen und verkaufen soll. Ihr Ziel ist es, die Signale zu erfassen, dass der Preis die Mittellinie überschreitet, um eine frühe Chance auf einen Trend zu erhalten.
Strategieprinzip
Ein einfacher Moving Average mit einer Höhe von 4
Ein einfacher Moving Average mit einer Länge von 4
Eintritt zu erhöhen, wenn der Schlusskurs den Mittelwert des Höchstwerts überschreitet
Eintritt in den Short-Line-Bereich, wenn der Schlusskurs die mittlere Tiefe überschreitet
Risikomanagement mit festen Stop-Loss- und Stop-Stopp-Strategien
Analyse der Stärken
Einfache Kennzahlen, die leicht verständlich sind
Der Preis ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen.
Das ist ein sehr einfacher Weg, um zu sehen, wie sich die Trends auswirken.
Kleine Berechnungen, die den Betriebskostenaufwand der Strategie senken
Strategie auf Basis der Eignung für eine Ausweitung
Risikoanalyse
Die Parameter müssen vernünftig eingestellt werden, um eine Überempfindlichkeit zu vermeiden
Die Risiken eines großen Durchbruchs sind nicht zu bewältigen.
Ein gewisses Maß an Schwankungsarbitrarisiko besteht
Nicht automatisch die Stop-Loss-Position anpassen
Es ist schwierig, die Dauer des Trends zu bestimmen.
Optimierungsrichtung
Testen der Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Signalqualität
Erhöhung der Filterbedingungen, um die Effektivität der Durchbrüche zu gewährleisten
Trends und Analysen, um nicht eingeklemmt zu werden
Entwicklung einer dynamischen Stop-Loss-Strategie
Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen und Erhöhung der Strategie-Siegerquote
Strategiefestigkeit in unterschiedlichen Testzyklen
Zusammenfassen
Die Strategie gibt eine grundlegende Trend-Handelsidee durch einfache Indikatoren zur Beurteilung der Preisdynamik. Die Handelslogik ist erweiterbar und kann zu einem relativ stabilen Quantifizierungssystem entwickelt werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)