Zeitrahmenübergreifende Trading-Strategie mit gleitenden Durchschnitten

Überblick

Die Strategie nutzt bewegliche Durchschnitte über verschiedene Zeitabschnitte, um Trends zu verfolgen. Die Strategie berechnet gleichzeitig schnelle bewegliche Durchschnitte auf der Tages-, 4-Stunden- und 15-Minuten-Linie, wobei die drei Zeitabschnitte überschritten werden, wenn die schnellen beweglichen Durchschnitte überschritten werden.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf drei verschiedenen Zeitabschnitten, die jeweils einen schnellen Moving Average und einen langsamen Moving Average berechnen. Auf der Tages-, 4-Stunden- und 15-Minuten-Zeitlinie werden drei Zeitabschnitte berechnet, auf denen jeweils ein schneller Moving Average mit einer Länge von 21 EMA () (21) und ein langsamer Moving Average mit einer Länge von 34 EMA () (34) berechnet werden. Wenn ein schneller Moving Average auf der Tages-, 4-Stunden- und 15-Minuten-Zeitlinie einen langsamen Moving Average durchläuft, wird dies als Trend bewertet.

Die Strategie beinhaltet auch die Festlegung von Handelszeiten, die nur für bestimmte Monate und Termine gelten, um zu vermeiden, dass sie in ungünstigen Märkten feststecken.

Insbesondere beinhaltet die Strategie folgende Schlüsselpunkte:

1. Geben Sie verschiedene Zeitfenster ein: Tages-, 4-Stunden- und 15-Minuten-Zeitfenster

2. Jede Zeitspanne hat eine schnelle EMA mit einer Länge von 21 bzw. 34

3. Beurteilen Sie, ob die drei Zeitleisten schneller oder langsamer EMA sind, wenn sie mehr tragen, und wenn sie leer sind.

4. Setzen Sie den Monats- und Datumsbereich

5. Eintritt von Positionen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, und Eintritt von Positionen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind

Durch die Beurteilung von Trends über die Zeitspanne kann ein falscher Durchbruch effektiv gefiltert werden. Die Verwaltung von Geldern mit mehreren Zeitspannen kann Risiken kontrollieren.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Zeitmessung kann Trends erkennen und falsche Durchbrüche filtern. Eine einzelne Zeitmessung ist anfällig für falsche Durchbrüche und die Zeitmessung kann die Genauigkeit der Beurteilung verbessern.

2. Mehrzeit-Finanzmanagement, reduziert das Risiko eines einzelnen Zeitsatzes. Ein einzelner Zeitsatz ist leicht übertragbar, mehrzeitige Zeitsätze können das Risiko verteilen.

3. Setzen Sie eine Handelszeiträume, um nicht in ungünstigen Märkten gefangen zu sein. Geben Sie einen Monat oder einen Tag an, um eine schlechte Zeit zu überspringen.

4. Die Verwendung einer Kombination aus schnellen und langsamen Moving Averages, um Preisbewegungen zu glätten und Trends zu erkennen. Die EMA-Indikatoren sind weit verbreitet und leicht zu verstehen und umzusetzen.

5. Die Strategie ist klar und verständlich, die Parameter sind einfach und einfach umzusetzen. Es sind keine komplexen technischen Indikatoren erforderlich, es ist einfach zu beherrschen und zu optimieren.

6. Die EMA-Portfolio-Trading-Idee ist langfristig und skalierbar.

Strategisches Risiko

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Die langfristige Trendbewegung ist besser, die kurzfristige Bilanzierung erhöht die Gefahr, sich in der Gefangenschaft zu befinden. Die Positionsverwaltung kann entsprechend gelockert werden, um das Risiko zu verringern.

2. Bei konservativen Parameter-Einstellungen werden die Chancen auf einen stärkeren Trend verpasst. Die Durchschnittszyklen können entsprechend verkürzt oder die Handelszeit verringert werden.

3. Bei starken Erschütterungen kann der EMA-Indikator nicht gut abschneiden. Es kann in Kombination mit einem Schwankungsrate-Indikator oder einem Momentum-Indikator verwendet werden.

4. Die Tageslinie als maximale Periodenabschätzung ist tendenziell langsam und kann nicht rechtzeitig gestoppt werden. Sie kann zu einer höheren Periodenabschätzung hinzugefügt werden oder die Tageslinie-Position reduziert werden.

5. Die Handelszeiträume sind fest und nicht an Marktveränderungen angepasst. Die Parameter für die Anpassung der Handelszeiträume sollten regelmäßig bewertet werden.

Strategieoptimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Periodenparameter für Moving Averages, um Trends reibungsloser zu verfolgen. Es kann getestet werden, schnelle EMA-Zyklen zu verkürzen oder schneller EMA-Urteile hinzuzufügen.

2. Hinzufügen von Dynamik-Indikatoren, um Trends zu erkennen, die stark sind. Z. B. Zusatz von Hilfsentscheidungssignalen für Indikatoren wie MACD, RSI usw.

3. Optimierung der Positionsverwaltung, Erhöhung oder Verringerung der Positionen entsprechend der Marktlage. Die ATR-Stopp kann hinzugefügt werden, oder der Positionsanteil kann anhand historischer Daten berechnet werden.

4. Mit der Kombination von Volatilitätsindikatoren verbessern Sie Ihre Strategie für die Eröffnung und Beendigung von Positionen. Mit dem ATR oder der Volatilitätsdifferenzindikator können Sie sich dynamisch an die Marktvolatilität anpassen.

5. Test mehr Kombinationen von Handels-Zeitfenstern, um die optimale Balance zu finden. Hohere Zeitfenster können hinzugefügt werden, oder einige Zeitfenster können entfernt werden.

6. Die automatische Optimierung von Parametern durch Anwendung von Machine Learning-Algorithmen. Die optimale Kombination von Parametern wird durch Simulations-Training gefunden.

7. Ein Trendbestätigungsmechanismus wird hinzugefügt, um eine Einbuchung zu vermeiden. So wird beispielsweise ein EMA mit einer Reihe von N-Wurzeln auf einer K-Leitung als Einstiegsbestätigung verwendet.

8. Roll-Back-Tests zur Beurteilung der Parameterstabilität. Korrektur der passenden Parameter zur Verbesserung der Stabilitätssicherheit.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Idee der Trendbeurteilung über die Zeit, um eine schnelle EMA auf mehrere Zeiträume anzuwenden, um eine stabile und effiziente Trendbeobachtungsstrategie zu bilden. Die Strategie hat die Vorteile der Richtigkeit der Beurteilung, der Risikokonvergenz und ist eine einfache, praktische Trendbeobachtungsstrategie.