BB%B-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die BB%B-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der der Prozentsatz des B-Wertes des Brin-Band-Indikators für Investitionsentscheidungen verwendet wird. Sie kann ein Kauf- oder Verkaufssignal geben, wenn der Preis in der Nähe des Brin-Bands auf oder abwärts geht. Sie gehört zu den Trend-Folger-Strategien.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den Mittelwert des Schlusskurses für den spezifizierten Zeitraum und die Standardabweichung und erhält dann die Ober- und Unterbahn des Brin-Bandes. Der BB%B-Wert wird mit dem aktuellen Preis abzüglich des Unterbahnpreises und der oberen Bahn abzüglich des Unterbahnpreises berechnet, um die Position des aktuellen Preises im Brin-Band darzustellen.
Konkret berechnet die Strategie zunächst den SMA des 21-Tage-Schlusskurses und die 2-fache Standardabweichung, um Brin auf die Strecke zu bringen. Dann wird der BB%B-Wert des aktuellen Schlusskurses berechnet. Wenn der BB%B-Wert unter -0.2 (konfigurabel) liegt und keine Position vorhanden ist, wird ein Plus getätigt; wenn der BB%B-Wert über 1.2 (konfigurabel) liegt und keine Position vorhanden ist, wird ein Leerstand getätigt.
Die Strategie stützt sich auf den BB%B-Indikator, um zu bestimmen, ob der aktuelle Preis zu hoch oder zu niedrig ist, und auf die Richtung des aktuellen Trends basierend auf der Mittellinie, die ein Handelssignal erzeugt, wenn der Preis über die Brin-Band hinausgeht. Die Häufigkeit der Strategie kann durch die Konfiguration verschiedener Parameter angepasst werden.
Analyse der Stärken
- Überkauf und Überverkauf anhand des Blink-Band-Index
Die Brin-Streifen oben und unten repräsentieren jeweils eine bestimmte Standardabweichung des aktuellen Preises. Wenn der Preis nahe an der Oberfläche oder der Oberfläche ist, ist es ein Überkauf, wenn er nahe an der Unterfläche oder der Unterfläche ist, ist es ein Überverkauf. Die BB%B-Strategie nutzt diese Eigenschaft, um die richtigen Kauf- und Verkaufszeiten zu bestimmen.
- Flexibilität bei der Konfiguration und Anpassung der Häufigkeit der Strategien
Der BB%B-Throughsatz, der Mittelwert-Parameter und der Rückschlag-Throughsatz in der Strategie können frei konfiguriert werden, was die Häufigkeit der Anpassung der Strategie erleichtert. Die Verwendung eines längeren Mittelwerts und eines größeren Rückschlag-Throughsatzes kann die Handelsfrequenz reduzieren.
- Zusammenfassung von Trends
Die Blink-Band-Bewertung überkauft und überverkauft, und die Blink-Band-Bewertung kombiniert mit der Blink-Bewertung über den Trend und vermeidet den Gegenwert.
- Rücklaufmechanismen reduzieren falsche Signale
Wenn der Preis zum ersten Mal die Brin-Band-Ober- oder Unterbahn berührt, wird dies als Überkauf markiert, aber auch als kurzfristiger Falschbruch. Diese Strategie wird mit einer Rückwärtsschwelle kombiniert, die nur dann gelöst wird, wenn BB% B eindeutig in die entgegengesetzte Richtung zurückfällt, um falsche Signale zu filtern.
Risikoanalyse
- Keine Ahnung, wie sich die Preise entwickeln.
Die Strategie nutzt nur die Bollinger Bands, um zu beurteilen, ob die Preise sich umkehren werden, und ignoriert Trends, die zu Verlusten führen können.
- Die Rückwärtsschwelle ist eine nicht zu verpasste Gelegenheit
Die Rückwärtsschwelle ist zu hoch eingestellt, was dazu führen kann, dass nach einer Trendwende die Position nicht rechtzeitig umgestellt werden kann und die Chance verpasst wird.
- Bei der Ausweitung der Brin-Grenze vergrößerte sich der Preisunterschied zwischen den Kauf- und Verkaufspunkten.
Wenn die Marktfluktuation zunimmt, vergrößert sich die Abweichung zwischen den Brin- und Bottom-Strecken, die Preisunterschiede zwischen den Kauf- und Verkaufspunkten werden größer, und das Risiko eines Einzelschadens steigt.
- Höhere Handelsfrequenz
Die Strategie hat eine höhere Handelsfrequenz als die Langzeitrate und führt zu höheren Handelskosten und Verlusten.
Optimierungsrichtung
- Kombination von Trendindikatoren mit Filtersignalen
Trendsurteil-Indikatoren wie MACD, KDJ, etc. können hinzugefügt werden, um Handelssignale zu senden, die nur dann ausgesendet werden, wenn die Richtung der Tendenz übereinstimmt, um Gegenwärtigen Handel zu vermeiden.
- Einstieg in die Stop Loss-Mechanismen
Setzen Sie einen festen Wert oder Prozentsatz des Stop-Losses, um das Risiko eines einzelnen Verlusts zu kontrollieren und zu verhindern, dass sich die Verluste ausdehnen.
- Optimierungsparameterkombinationen
Anpassung von Parametern wie Durchschnittslänge, BB% B-Threshold und Rückwärts-Threshold, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, um mehr Geräusche zu beseitigen und die Strategie zu stabilisieren.
- Berücksichtigung von Kostenfaktoren
Anpassung der Strategie-Parameter an die verschiedenen Arten von Transaktionskosten, Reduzierung der Transaktionsfrequenz und Reduzierung der Auswirkungen der Transaktionskosten.
Zusammenfassen
Die BB%B-Strategie ist eine einfache und praktische Quantitative Trading-Strategie. Sie nutzt die Zeit, in der der Preis in der Brin-Band umgekehrt werden kann, um die große Tendenz zu beurteilen, und handelt in der Nähe der Überkauf-Überverkaufspunkte. Die Strategie ist flexibel konfiguriert und kann die Häufigkeit der Strategie angepasst werden.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()