Kurzfristige Handelsstrategien basierend auf Trendfolge
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ermöglicht den kurzfristigen Handel mit Verlustkontrolle durch die Identifizierung von starken Trends und günstigen Momenten. Die Strategie verfolgt das Trendsignal des Preises, das den einfachen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und stoppt die Stop-Loss-Stopps rechtzeitig, wenn der RSI über die Überkauf-Überverkaufszone abweicht, um kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen.
Strategieprinzip
Berechnung eines mehrperiodischen einfachen gleitenden Durchschnitts
SMA mit 9, 50 und 100 Tage
Kurze Periodenzüge über lange Periodenzüge, um Trends zu bestimmen
Der RSI beurteilt Überkauf und Überverkauf
Setzen Sie den RSI auf 14 Zyklen
RSI über 70 ist ein Überkauf, unter 30 ist ein Überverkauf
Eintritt bei Preisbruch der 9-Tage-Linie
Die Preise sind nach oben gegangen und haben die 9-Tage-Grenze überschritten.
Kurzschluss bei einem Rückgang unterhalb der 9-Tage-Linie
Der RSI-Stoppschluss bei Abweichung von THENJournal-Formation
RSI-Stillstand abseits der Preiswirkung
Wenn der RSI die gesetzten Parameter erreicht, wird er gestoppt.
Analyse der Stärken
Kurzfristige Trends für den Hochfrequenzhandel
Der Moving-Average-Kombination ist eine gute Möglichkeit, Trends zu bestimmen und falsche Trades zu vermeiden.
RSI-Indikatoren erkennen die richtige Zeit, um Risiken zu kontrollieren
Flexible Stop-Loss-Stopps und Short-Line-Lotterungen
Strategische Stabilität in Kombination mit Kennzeichen
Risikoanalyse
Kurzfristige Trends können falsch beurteilt werden
RSI erzeugt falsche Signale und vergrößert Verluste
Sturzschutzparameter falsch eingestellt, die Gewinne reduzieren oder Verluste ausweiten
Zu hohe Transaktionsfrequenz erhöht die Transaktionskosten und Schlupfpunkte
Parameterfehler und außergewöhnliche Markteinflüsse auf die Strategiewirkung
Optimierungsparameter eingestellt, strenge Stop-Losses und Kostenkontrolle berücksichtigt
Optimierungsrichtung
Verschiedene Moving Average-Kombinationen werden getestet, um die Ergebnisse zu optimieren.
Berücksichtigen Sie andere Indikatoren wie STOCH, um RSI-Signale zu bestätigen
Einsatz von maschinellem Lernen zur Beurteilung der Effektivität von Durchbrüchen
Parameter für verschiedene Sorten und Handelszeiten anpassen
Optimierung der Stop-Loss-Stop-Logik und Dynamik-Tracking
Erwägung der Integration eines automatischen Referenzierungsmechanismus
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile der Mittelwert- und RSI-Indikatoren und ermöglicht eine konservative Short-Line-Trading-Strategie. Die Strategie wird durch Parameteroptimierung, Signalprüfung und Risikokontrolle verbessert und kann an Marktveränderungen angepasst werden. Die Strategiewirkung kann weiter erweitert werden.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)