9-Tage-Gleitender Durchschnitt und 20-Tage-Gleitender Durchschnitt Crossover-Strategie

Überblick

Diese Strategie nutzt die Kreuzung der 9-Tages- und der 20-Tages-Durchschnittslinie, um die Richtung des Trends zu bestimmen, um eine Kauf- und Verkaufsstrategie zu entwickeln. Sie kombiniert die Moving Average, die K-Linie und den Preisindikator und ist eine typische Short-Line-Handelsstrategie.

Strategieprinzip

Dies ist eine einfache Trend-Follow-Strategie, die auf einer Kreuzung der 9-Tages- und der 20-Tages-Mittelwertlinie basiert. Konkret umfasst sie folgende Teile:

1. Farbe der K-Linie. Wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der von gestern, ist die K-Linie grün; wenn der heutige Schlusskurs niedriger ist als der von gestern, ist die K-Linie rot.

2. Farbe der Neun-Tage-Mittellinie eingestellt. Wenn die Neun-Tage-Mittellinie steigt und die Zwanzig-Tage-Mittellinie steigt, wird die Neun-Tage-Mittellinie grün eingestellt; wenn die Neun-Tage-Mittellinie fällt und die Neun-Tage-Mittellinie fällt, wird sie rot eingestellt; für alle anderen Fälle wird die Neun-Tage-Mittellinie schwarz eingestellt.

3. Die Farbe der zwanzigtägigen Mittellinie wird festgelegt. Wenn die zwanzigtägige Mittellinie hochgeht, wird sie auf schwarz gesetzt, wenn sie nach unten geht, auf schwarz gesetzt, der Rest bleibt unverändert.

4. 200-Tage-Durchschnittslinie, eingestellt auf dunkelblau.

5. Zeichne die Kreuzung der Neun- und der Zwanzig-Tage-Mittellinie, die als hellrot eingestellt ist.

6. Gewichteter Durchschnittspreis des Transaktionsvolumens ((VWAP), weiß gesetzt.

7. Wenn die Neun-Tage-Mittellinie über der Zwanzig-Tage-Mittellinie liegt, dann mehr; wenn die Neun-Tage-Mittellinie unter der Zwanzig-Tage-Mittellinie liegt, dann weniger.

Der oben beschriebene Komplex nutzt Mittellinien, K-Linien, Kreuzungspunkte und Kennzahlen, um Markttrends und -signale zu beurteilen. Dies ist eine typische Strategie der technischen Analyse.

Strategische Stärkenanalyse

Es ist eine einfache und praktische Strategie mit folgenden Vorteilen:

1. Die Bedienung ist einfach und leicht zu beherrschen. Man muss nur die Beziehung zwischen zwei Gleichlinien beobachten.

2. Der Rückzug ist geringer und eignet sich für den Kurzstrecken-Betrieb. Die Neun- und Zwanzig-Tage-Gehälter haben eine gewisse Glattigkeit, die den Einfluss von Kurzstrecken-Marktlärm reduzieren kann.

3. Trendsignale sind leicht zu erkennen. Ein Gleichgewichtskreuz ist ein eindeutiges Trendwende-Signal, das nicht leicht zu übersehen ist.

4. Die Kombination verschiedener technischer Indikatoren verbessert die Qualität der Entscheidungsfindung. Die Kombination von K-Linien, Durchschnittslinien und Kennzahlen ermöglicht eine umfassendere Beurteilung der Trendrichtung.

5. Die MQL4-Sprache ermöglicht eine schnelle Umsetzung der Strategie-Logik und eine einfache Parameteranpassung.

6. Die Strategie kann für verschiedene Sorten und Perioden angewendet werden. Aktien, Devisen, digitale Währungen usw. können diese Strategie anwenden, sofern OHLC-Daten vorliegen.

Risikoanalyse

Obwohl diese Strategie einige Vorteile hat, gibt es folgende Risiken:

1. Die Parameter für die neun- und zwanzig-Tage-Durchschnittslinie müssen optimiert werden. Die Wirkung kann in verschiedenen Marktzyklen stark variieren.

2. Das Signal kann schnell gelöscht werden.

3. Die Strategie führt zu häufigen Handelsverlusten, wenn die Märkte über einen längeren Zeitraum in einem nicht eindeutigen Trend sind.

4. Schokkorrekturrisiken. Schokkorrekturrisiken können zu Verlusten führen, wenn ein falscher Shorting erfolgt.

5. Die Strategie beruht ausschließlich auf der historischen K-Linie und kann nicht die Auswirkungen von wichtigen Nachrichten auf die Preise berücksichtigen.

Angesichts der oben genannten Risiken kann eine angemessene Anpassung des Positionsanteils, die Verwendung von Stop-Loss-Strategien, Optimierungsparameter oder die Verwendung in Kombination mit anderen Faktoren in Betracht gezogen werden.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Mittellinienparameter, um die beste Periodenkombination zu finden. Versuchen Sie mit verschiedenen kurz- und mittelfristigen Mittellinienzyklen, um die passendste Kombination zu finden.

2. Hinzufügen von Filter für andere Indikatoren wie MACD, KD, Brinband etc. kann falsche Signale reduzieren.

3. Steigerung der Stop-Loss-Strategie. Setzen Sie eine mobile Stop-Loss-Strategie oder eine Index-Moving-Stop-Strategie, um einzelne Verluste zu steuern.

4. In Kombination mit einem Trendfilter-Betrieb. Traden Sie nur dann, wenn ein Trend sichtbar ist, um Marktschwankungen zu vermeiden.

5. Optimierung der Geldmanagementstrategie. Die Festlegung der Positionsgröße, der Stop-Loss-Marge und der Aufzeichnung von Stop-Loss-Details können die Strategie-Stabilität verbessern.

6. Daten für verschiedene Sorten und Perioden testen. Parameter anpassen, um die Strategie robuster zu machen.

7. Zunehmende Technologien wie maschinelles Lernen. Merkmale-Engineering und Parameter-Optimierung mit Methoden wie RNN, LSTM usw.

Zusammenfassen

Die Strategie ist insgesamt eine einfache und praktische Kurzzeit-Trend-Follow-Strategie. Sie verwendet eine Linie, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen, in Kombination mit K-Linien, Durchschnitts- und Quantifizierungsindikatoren für die Entscheidungsfindung, um Trendsignale effektiv zu identifizieren. Die Strategie birgt jedoch auch einige Risiken, die Optimierung von Parametern, Stop-Loss- und Kapitalmanagement erfordern, um eine langfristige Stabilität zu erreichen.