Diese Strategie implementiert ein einfaches Trendsystem, das auf dem MBO-Indikator basiert. Der MBO-Indikator ist dem MACD-Indikator ähnlich und verwendet den Unterschied zwischen schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten als Handelssignale.
Der MBO-Indikator wurde von Bryan Strain und Mark Whitley entwickelt.
MBO = 25-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt - 200-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt
Die MBO-Linie wird dann durch Berechnung des 18-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts von MBO, genannt SMAMBO, glättet.
Wenn MBO über SMAMBO geht, geht man lang.
Die wichtigsten Schritte in der Strategielogik sind:
Berechnen Sie die 25-Tage- und 200-Tage-SMA, die xFastAvg und xSlowAvg zugeordnet sind.
Berechnen Sie den MBO-Wert: MBO = xFastAvg - xSlowAvg
Berechnen Sie den 18-Tage-SMA von MBO, genannt SMAMBO.
Vergleichen Sie MBO und SMAMBO, um Handelssignale zu generieren:
Wenn MBO > SMAMBO, pos = 1, gehen Sie lang
Wenn MBO < SMAMBO, pos = -1, kurz gehen
Ein- und Ausstiegsgeschäfte basierend auf dem Wert der Pos.
Die Strategie folgt dem Trend des MBO-Indikators und ist ein typischer Trend, der der Strategie folgt.
Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:
Verringern Sie die Handelsfrequenz und vermeiden Sie unnötige Stopps, indem Sie mittelfristigen und langfristigen Trends folgen.
Flexible MBO-Parameter, die an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden können.
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen, gut für Anfänger.
Der visuelle Indikator zeigt deutlich Trendänderungen, die Entscheidungen unterstützen.
Hohe Erweiterbarkeit zur Optimierung mit Haltestellen usw.
Die Risiken der Strategie:
Der Trend folgt tendenziell vertikalen Rallyes/Verkaufswellen, die große Verluste hervorrufen können.
Wenn der Trend umgekehrt ist, kann er nicht rechtzeitig aussteigen und die Verluste möglicherweise erhöhen.
Unangemessene Parameter können zu häufigem Handel oder ungenaue Signale führen.
Anfällig für falsche Ausbruchssignale, braucht Filtermechanismen.
Ein Stop-Loss-Mechanismus führt zu einem unbegrenzten Verlustpotenzial.
Lösungen:
Verwenden Sie vernünftige SMA-Parameter, nicht zu empfindlich.
Fügen Sie den Trendumkehr-Indikator hinzu, verlassen Sie schnell, nachdem die Umkehr signalisiert wurde.
Optimieren Sie die Parameter für genaue Signale.
Fügen Sie Filter hinzu, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Einführung von Stop Loss zur Kontrolle von Verlusten pro Handel.
Die Strategie kann wie folgt verbessert werden:
Hinzufügen eines Trendumkehrindikators, Implementierung eines zeitnahen Stop Loss nach der Umkehrung.
Optimierung der SMA-Parameter, um Handelsfrequenz und Signalqualität auszugleichen.
Hinzufügen von ATR-Stoppverlusten, um angemessene Stoppniveaus zur Verlustkontrolle zu setzen.
Einbeziehung anderer Indikatoren, um falsche Ausbrüche zu filtern.
Einführung der Positionsgröße basierend auf der Trendstärke.
Überlegen Sie, ob Sie dreifach bestätigen müssen, bevor Sie reisen.
Ein Mechanismus zur Optimierung von Parametern für die Anpassung an verschiedene Märkte.
Die Strategie erfasst Trends mit einem einfachen MBO-Indikator für den Trendfollowing-Handel. Die Vorteile sind einfach, intuitiv visuell und anfängerfreundlich. Aber Risiken wie das Verfolgen von Rallyes und die Unfähigkeit, Verluste zu stoppen, bestehen. Wir können sie optimieren, indem wir Umkehrsignale hinzufügen, Parameter optimieren, Stops umsetzen usw., um ein robustes Trendfollowing-System aufzubauen. Insgesamt ist es eine großartige einführende Trendfollowing-Strategie und kann nach der Optimierung zu einem praktischen täglichen Handelswerkzeug werden.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")