Trendfolgestrategie basierend auf dem MBO-Indikator

Überblick

Die Strategie basiert auf dem MBO-Indikator, um ein einfaches Trend-Follow-Trading-System zu realisieren. MBO-Indikatoren sind ähnlich wie MACD-Indikatoren und verwenden die Differenz zwischen schnellen und langsamen Moving Averages als Handelssignal.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Konstruktion des MBO-Indikators, um ein Handelssignal zu erzeugen. Der MBO-Indikator wurde von Bryan Strain und Mark Whitley entwickelt.

MBO = 25 Tage einfacher gleitender Durchschnitt - 200 Tage einfacher gleitender Durchschnitt

Die MBO-Index-Aschleunigungslinie wird dann glatter gemacht, um den 18-Tage-Simple Moving Average SMAMBO des MBO zu berechnen.

Wenn man auf MBO SMAMBO trägt, dann mehr; wenn man unter MBO SMAMBO trägt, dann weniger.

In der Code-Logik sind die wichtigsten Schritte:

1. Berechnen Sie einfache Moving Averages mit einer Dauer von 25 und 200 Tagen, die den Werten xFastAvg und xSlowAvg zugeordnet sind

2. Berechnen Sie den Wert des MBO: MFBO = xFastAvg - xSlowAvg

3. Berechnen Sie den 18-Tage-Simple Moving Average (SMAMBO) eines MBO

4. Vergleiche zwischen MBO und SMAMBO, die Handelssignale erzeugen

Wenn MBO > SMAMBO, pos = 1, machen Sie mehr

Wenn MBO < SMAMBO, pos = -1, ist die Leerstellung

1. Ein- und Ausstieg nach Pos

Diese Strategie handelt durch den Trend der MBO-Indikatoren und gehört zu den typischen Trend-Following-Strategien.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Durch die Befolgung von mittleren und langen Trends kann die Häufigkeit des Handels reduziert und unnötige Stop-Losses vermieden werden.

2. Die MBO-Indikatorparameter sind anpassbar und können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

3. Die Strategie ist einfach, klar und verständlich und für Anfänger geeignet.

4. Die visuellen Indikatoren zeigen die Veränderung der Trends und unterstützen strategische Entscheidungen.

5. Skalierbarkeit, Optimierung auf Basis dieser Strategie, Einsatz von Stop-Loss-Mechanismen usw.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Der Trend kann leicht vertikal schwanken, was zu großen Verlusten führen kann.

2. Wenn der Trend umkehrt, kann das Aussteigen des Verlustes nicht in der Zeit gestoppt werden, was den Verlust vergrößern kann.

3. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder ungenauen Signalen führen.

4. Das System ist in der Lage, falsche Durchbruchsignale zu erzeugen, was eine Filterung erfordert.

5. Die Strategie selbst hat keinen Stop-Loss-Punkt und die Gefahr von unbegrenzten Verlusten.

Entsprechende Lösungen:

1. Die Moving Average-Parameter sollten vernünftig eingestellt werden und nicht zu sensibel sein.

2. Das Ergebnis ist ein Trendwechsel, bei dem die Verluste bei der Umkehrung erkannt werden und rechtzeitig gestoppt werden.

3. Optimierung der Parameter-Einstellungen, die auf ein genaues Signal abgestimmt werden.

4. Die Einführung eines Filtermechanismus zur Vermeidung von False-Breakings.

5. Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt und kontrollieren Sie die Einzelschaden.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann optimiert werden durch:

1. Hinzugefügt wird ein Trendumkehrsignal, der den Verlust bei einer Trendumkehr beendet.

2. Optimierung der Einstellungen für die Moving Average-Parameter, Ausgleich der Handelsfrequenz und der Signalqualität.

3. Einschluss von ATR-Stopps, Einrichtung eines angemessenen Stop-Points und Kontrolle von Einzelschäden.

4. In Kombination mit anderen Indikatoren filtert er falsche Durchbruchsignale.

5. Eintritt in die Positionsverwaltung und Anpassung der Positionen an die Stärken und Schwächen des Trends.

6. Es kann in Betracht gezogen werden, nur nach der Bildung der drei-Push-Struktur vor dem Durchbruch.

7. Einrichtung eines Parameteroptimierungsmechanismus, der die Parameter an die verschiedenen Märkte anpasst.

Zusammenfassen

Die Strategie kann durch die Einbeziehung von Umkehrsignalen, Optimierungsparameter und Stop-Loss-Mechanismen optimiert werden. Die Strategie kann zu einer stabilen und zuverlässigen Trend-Follow-Strategie werden. Insgesamt ist die Strategie sehr gut als Einstiegs-Trend-Follow-Strategie und kann durch Optimierung zu einem leistungsfähigen Werkzeug für den täglichen Handel werden.