ChaoZhang
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Williams %R-Indikator und optimiert die Handelsperformance durch die dynamische Anpassung der Stop-Loss-Levels. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn Williams %R die Überverkaufszone ((-80)) durchquert, und ein Verkaufssignal, wenn es die Überkaufszone ((-20) durchquert. Gleichzeitig wird der Index Moving Average ((EMA) verwendet, um die Williams %R-Werte zu glätten, um den Lärm zu reduzieren.
Strategieprinzip
- Berechnung des Williams %R-Indexwertes für eine gegebene Periode.
- Berechnen Sie den Index-Moving-Average (EMA) von Williams %R.
- Wenn Williams %R von unten nach oben über die 80er Ebene geht, wird ein Kaufsignal ausgelöst; von oben nach unten über die 20er Ebene wird ein Verkaufsignal ausgelöst.
- Nach dem Kauf, setzen Sie die Stop-Loss-Level, bis Sie den Stop-Loss-Preis oder Williams %R-Trigger zurück.
- Nach dem Verkauf wird ein Stop-Loss-Level gesetzt, bis der Stop-Loss-Preis erreicht ist oder der Williams %R-Rückwärtssignal ausgelöst wird.
- Es ist möglich, in einem bestimmten Zeitrahmen zu handeln (z. B. 9:00-11:00 Uhr) und ob der Handel in der Nähe des Ganzenpunkts (z. B. vor X Minuten bis nach Y Minuten) stattfindet.
- Die Optionen sind nur Plus-, nur Negativ- oder Zwei-Wege-Trading.
Analyse der Stärken
- Dynamische Stop-Loss: Die Stop-Loss-Ebene wird dynamisch an die Einstellungen des Benutzers angepasst, um die Gewinne besser zu schützen und das Risiko zu kontrollieren.
- Flexible Parameter: Der Benutzer kann verschiedene Parameter wie den Indikatorzyklus, den Stop-Loss-Level und die Handelszeit nach seinen Vorlieben einstellen, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
- Glatte Messwerte: Einführung von EMA-Glatte Williams %R-Werte, die die Messgeräusche effektiv reduzieren und die Signalzuverlässigkeit verbessern können.
- Beschränkung der Handelszeiten: Sie können wählen, ob Sie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne handeln möchten, um die Zeit zu vermeiden, in der die Marktschwankungen stark sind, um das Risiko zu verringern.
- Benutzerdefinierte Handelsrichtung: Die Auswahl zwischen nur mehr, nur weniger oder nur in zwei Richtungen kann je nach Markttrend und persönlichem Urteilsvermögen erfolgen.
Risikoanalyse
- Fehlende Einstellung der Parameter: Wenn die Stop-Loss-Einstellungen zu locker oder zu streng sind, kann dies zu einem Verlust von Gewinn oder zu häufigen Stop-Losses führen.
- Trenderkennungsfehler: Der Williams %R-Indikator funktioniert schlecht in einem wackligen Markt und kann falsche Signale erzeugen.
- Zeitbeschränkungen haben nur begrenzte Wirkung: Eine begrenzte Handelszeit kann dazu führen, dass die Strategie einige gute Handelsmöglichkeiten verpasst.
- Überoptimierung: Überoptimierte Parameter können dazu führen, dass die Strategie in zukünftigen tatsächlichen Transaktionen nicht gut funktioniert.
Optimierungsrichtung
- In Kombination mit anderen Indikatoren wie Trend-Indikatoren, Schwankungsrate-Indikatoren usw. erhöht die Genauigkeit der Signalerkennung.
- Dynamische Parameteroptimierung: Anpassung der Parameter in Echtzeit an die Marktbedingungen, z. B. die Verwendung unterschiedlicher Parameter-Sätze in Trend- und Schwingungsmärkten.
- Verbesserte Stop-Loss-Methoden, z. B. Tracking-Stops, Teilstop-Methoden, um Gewinne besser zu schützen und Risiken zu kontrollieren.
- Die Positionsgröße für jede Transaktion wird dynamisch angepasst, je nach Kontostand und Risikopräferenz.
Zusammenfassen
Die Williams %R-Strategie für die dynamische Anpassung der Stop-Loss-Strategie erfasst die Überkauf-Überverkauf-Status der Preise in einer einfachen und effektiven Weise und bietet gleichzeitig eine flexible Parameter-Einstellung, um sich an verschiedene Marktumgebungen und Handelsstile anzupassen. Die Strategie passt die Stop-Loss-Ebene dynamisch an, um Risiken besser zu kontrollieren und Gewinne zu schützen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Strategy defined buy/sell criteria with TP / SL", overlay=true)
// User inputs for TP and SL levels
tp_level = input.int(defval=60, title="Take Profit (ticks)", minval=10, maxval=500, step=10)
sl_level = input.int(defval=60, title="Stop Loss (ticks)", minval=10, maxval=200, step=10)
// Williams %R calculation
length = input.int(defval=21, title="Length", minval=5, maxval=50, step=1)
willy = 100 * (close - ta.highest(length)) / (ta.highest(length) - ta.lowest(length))
// Exponential Moving Average (EMA) of Williams %R
ema_length = input.int(defval=13, title="EMA Length", minval=5, maxval=50, step=1)
ema_willy = ta.ema(willy, ema_length)
// User inputs for Williams %R thresholds
buy_threshold = -80
sell_threshold = -20
// User input to enable/disable specific trading hours
use_specific_hours = input.bool(defval=false, title="Use Specific Trading Hours")
start_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 09:00:00"), title="Start Hour")
end_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 11:00:00"), title="End Hour")
// User input to choose trade direction
trade_direction = input.string(defval="Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// User input to enable/disable "Minutes Before" and "Minutes After" options
enable_minutes_before_after = input.bool(defval=true, title="Enable Minutes Before/After Options")
minutes_before = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes Before the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
minutes_after = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes After the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
// Condition to check if the current minute is within the user-defined time window around the top of the hour
is_top_of_hour_range = (minute(time) >= (60 - minutes_before) and minute(time) <= 59) or (minute(time) >= 0 and minute(time) <= minutes_after)
// Condition to check if the current time is within the user-defined specific trading hours
in_specific_hours = true
if use_specific_hours
in_specific_hours := (hour(time) * 60 + minute(time)) >= (hour(start_hour) * 60 + minute(start_hour)) and (hour(time) * 60 + minute(time)) <= (hour(end_hour) * 60 + minute(end_hour))
// Buy and Sell conditions with time-based restriction
buy_condition = ta.crossover(willy, buy_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
sell_condition = ta.crossunder(willy, sell_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
// Strategy entry and exit with TP and SL
if (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both") and buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both") and sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// If a buy entry was taken, allow the trade to be closed after reaching TP and SL or if conditions for a sell entry are true
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("TP/SL", profit=tp_level, loss=sl_level)
// Plot Williams %R and thresholds for visualization
hline(-20, "Upper Band", color=color.red)
hline(-80, "Lower Band", color=color.green)
plot(willy, title="%R", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(ema_willy, title="EMA", color=color.aqua, linewidth=2)