ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein Trend-Tracking-Trading-System, basierend auf der Preis-Sortierungstheorie, das den Handel automatisiert, indem es die Top-Bottom-Sortierung in den Märkten identifiziert, kombiniert mit Triggerbedingungen und Stop-Points mit festen Punkten. Die Kernstrategie besteht darin, mehrere Eintrittspunkte oberhalb der Bottom-Sortierung und leere Eintrittspunkte unterhalb der Top-Sortierung einzurichten und gleichzeitig mit entsprechenden Stop-Points Risikokontrolle durchzuführen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht aus folgenden Schlüsselschritten:
- Typenerkennung: Top-Bottom-Typenerkennung durch Vergleich der Höhen und Tiefen von drei aufeinanderfolgenden K-Linien. Bottom-Typen werden gebildet, wenn die niedrigsten Punkte der mittleren K-Linie niedriger als die K-Linien auf beiden Seiten sind; Top-Typen werden gebildet, wenn die höchsten Punkte der mittleren K-Linie höher als die K-Linien auf beiden Seiten sind.
- Eintrittsvoraussetzungen: Einfach-Triggerpreis in den oberen 107 Punkten nach der Identifizierung bis zur Unter-Sortierung; Einfach-Triggerpreis in den unteren 107 Punkten nach der Identifizierung bis zur Spitzen-Sortierung.
- Stopp-Einstellung: Ein Stop-Einstellung mit der gleichen Anzahl von Punkten (107 Punkte) basierend auf dem Einstiegspreis nach der Positionöffnung.
- Lagerhaltung: Das System verfolgt ständig die neuesten Trennpositionen und aktualisiert den Einstiegs-Triggerpreis.
Strategische Vorteile
- Die Strategie identifiziert die Struktur des Marktes auf der Grundlage einer klaren mathematischen Definition und vermeidet die Abweichungen, die durch subjektive Beurteilung entstehen.
- Risikokontrolle: Die Stop-Loss-Einstellung mit einer festen Punktzahl ermöglicht eine eindeutige Gewinnziele für jeden Handel und eine kontrollierte Risikokontrolle.
- Anpassungsfähigkeit: Die Strategie funktioniert in verschiedenen Marktumgebungen und ist besonders geeignet für Märkte mit hoher Volatilität.
- Hochgradige Automatisierung: Der gesamte Transaktionsprozess, von der Signalerkennung bis zur Ausführung, ist automatisiert und reduziert die menschliche Intervention.
Strategisches Risiko
- False-Breakthrough-Risiko: Ein kurzfristiger Marktbruch, bei dem der Markt sich sofort umkehrt und zu einem Stop-Loss führt.
- Das Risiko von Marktschwankungen: Häufige Top-Bottom-Sortierungen können zu übermäßigen Handelssignalen führen.
- Risiko einer festen Punktzahl: Die Verwendung einer festen Einstiegs- und Stopp-Punktzahl ist möglicherweise nicht für alle Marktumgebungen geeignet.
- Die Gefahr eines Ausrutsches: In einem sehr unbeständigen Markt kann es zu einem Ausrutschrisiko kommen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung der Dynamik-Punkte: Die Eintritts- und Ausstiegspunkte können dynamisch an die Marktfluktuation angepasst werden.
- Trendfilter: Hinzufügen von Trendbeurteilungsindikatoren, nur in Richtung des Haupttrends.
- Marktumfelderkennung: Hinzufügen von Marktumfeld-Urteilsmechanismen, die unterschiedliche Parameter-Einstellungen für verschiedene Marktzustände verwenden.
- Optimierung der Positionsverwaltung: Einführung eines dynamischen Positionsverwaltungssystems, das die Eröffnung von Positionen anhand des Nettovermögens der Konten und des Marktrisikos anpasst.
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein vollständiges Handelssystem auf, indem sie die Trennungstheorie und die dynamische Durchbruchstheorie kombiniert. Der Vorteil der Strategie liegt in ihrer hohen Objektivität und Automatisierung, aber es gibt auch einige Probleme mit der Anpassungsfähigkeit an die Marktumgebung. Die Stabilität und Profitabilität der Strategie können durch die Hinzufügung von Optimierungsmaßnahmen wie dynamische Parameteranpassungen und Marktumfelderkennung weiter verbessert werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)