Muchos años después, usted encontrará este artículo es el más valioso en su carrera de inversión - averiguar de dónde vienen los rendimientos y riesgos

Muchos años después, usted encontrará este artículo es el más valioso en su carrera de inversión - averiguar de dónde vienen los rendimientos y riesgos

Muchos años más tarde, Ah Jiu, que ha crecido, recordó su infancia años de juventud, se olvidó de la Cruz de Oro y el Crossover Bearish, se olvidó de las liquidaciones y la mentalidad, pero todavía debe recordar el quinto número de Zinan enseñando comercio cuantitativo.

Porque lo que Zinan enseñó en este número le hizo darse cuenta de la importancia de descubrir de dónde vienen los beneficios y riesgos.

Con el fin de que sea conveniente para las personas sin bases de programación para beneficiarse de Zinan enseñando comercio cuantitativo, voy a tratar de no utilizar el código en la columna, y también tratar de utilizar pseudocodo para realizar funciones si es necesario.

Todos los que hacen inversiones reciben una sentencia de tortura del alma de familiares y amigos:

¿Cómo puede obtener ganancias?

O extenderlo:

¿Por qué no pierdes dinero?

La mayoría de las personas solo deberían reírse cuando encuentran a alguien que les está burlándose.

En otras palabras, ¿cuál es la fuente de sus ingresos?

Cuando la mayoría de las personas se encuentran con el problema, dirán honesta y sencillamente: "Comprar a un punto bajo y vender a un punto alto". Si compro bajo y vendo alto, obtendré una ganancia. Esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se decide si un punto es bajo o alto?

Te daré una sección de la línea K, y me dirás si es un punto alto o bajo.

¿Este es el punto más alto o el punto más bajo?

¿Dijo que necesita ver las bandas de Bollinger?

Usted dijo que el nivel de presión ha sido roto y el punto más bajo es sin duda?

No esperaba eso, ¿verdad? rompió a través de un montón de bandas de Bollinger mencionadas por la Gran V, y luego disminuye continuamente.

¿Dices que no cuenta y me dejas tomar otro corte?

Vamos, hemos roto el nivel de presión dos veces. ¿Crees que está aumentando o disminuyendo?

Habiendo aprendido la lección ahora, el autor definitivamente me hará una broma.

Lo siento, todo el camino está aumentando.

¿Crees que es un punto alto o un punto bajo?

¿No te atreves a decirlo?

Esta es la extrañeza de la teoría de la forma de onda. Si la forma de onda actual no se ajusta, dirá que es sólo temporal. La siguiente forma de onda debe ajustarse. Si la siguiente forma de onda no se ajusta, dirá que la siguiente forma de onda debe ajustarse de nuevo. Es lo mismo que dar a luz a un niño o una niña. Si adivinas mal, dirá que debes tener un niño o una niña en el próximo nacimiento.

Lejos de ello, quiero decir que este tipo de cosas no son válidas si usted no confirma que es válida. Al igual que tomar medicamentos, todos los medicamentos están listados en el mercado en la suposición de que son inválidos, y sólo pueden ser listados en el mercado si se demuestra que son eficaces (excepto la medicina tradicional china, que sólo puede decirse que es inválida a menos que mate a un gran número de personas y no se puede ocultar cuando se reporta, de lo contrario sólo se puede decir que es desafortunado ser asesinado, y no se puede decir que hay un problema con la medicina tradicional china tóxica.)

Su fuente de ingresos es la misma. Debe asumir que su idea actual es errónea y demostrarla a través de la "lógica" o "estadísticas".

Entonces puedes decir que es eficaz.

La fuente probada de beneficio es la fuente creíble de beneficio.

Entonces, la siguiente pregunta es muy simple. ¿Cómo probar la validez a través de la lógica?

Es muy simple. Por ejemplo, conozco un intercambio, su información cruda_Kline_ se genera a través del precio y la información de profundidad de Binance, Huobi, etc. Entonces debe tener un retraso relativo al intercambio objetivo, ¿verdad?

Así que siempre y cuando pueda encontrar su intercambio objetivo y ajustar su fórmula para dibujar el precio de la línea K, puedo obtener la información sobre su próximo dibujo de la línea K antes de dibujar la línea K. A través de la información del precio. Sabremos la información de tendencia del precio de un intercambio dentro de unos pocos cientos de milisegundos.

Al ver esto, el impaciente leek se preparó para escribir algo felizmente, mientras el paciente leek todavía tomaba notas.

Porque todavía no puedes obtener ninguna ganancia aquí...

¿Por qué? Porque hay una comisión por la transacción. La comisión por el cambio de precio dentro de unos pocos cientos de milisegundos es generalmente de aproximadamente 0.005%. Y la comisión del intercambio es de aproximadamente 0.01%. En este momento, usted tiene que considerar si usted es un tomador o un creador, porque lógicamente hablando, un tomador, es decir, tomar la orden de alguien más, que es obviamente más rápido y más estable para atrapar la tendencia. Sin embargo, las tarifas para los tomadores de los intercambios son a menudo mucho más altas que las de los creadores. Aunque el cargo por el servicio del creador es relativamente bajo, a menudo puede obtener una cuenta de cargo por servicio cero (por ejemplo, si usted envía este artículo y elogia Zinan enseñando comercio cuantitativo es el programa más confiable que haya visto. Tal vez compartiré el método de un servicio de 0 meses de servicio de creador para una moneda digital de 20h en la primera edición... Shh.). Sin embargo, el siguiente problema con el creador de tendencia es que usted tendrá que esperar 10 veces más para que otros lo tomen.

¿Encontraste algún problema? Incluso si puedes juzgar la tendencia, es posible que no puedas obtener ganancias. Además de ser capaz de determinar la tendencia, tu fuente de ingresos aquí tiene una pieza adicional de información que previamente ignoraste y captas la tendencia.

La capacidad de captar la tendencia se divide en dos partes:

1. Puede obtener la orden.
2. El beneficio obtenido por la tendencia ascendente y descendente puede cubrir el coste de la captura de pedidos (comisión).

Junto con estos son las fuentes de sus ganancias y riesgos.

Vamos, léelo de nuevo:

1. Encuentre un intercambio D que haga referencia a los precios de los intercambios A, B y C;
2. Equipar el algoritmo para el benchmarking de los intercambios D con otros intercambios para trazar la línea K;
3. De acuerdo con el algoritmo adaptado, determinar la tendencia a corto plazo de un par de operaciones en Exchange D;
4. Cambiar la posición mediante la colocación de órdenes o la recepción de órdenes de acuerdo con la tendencia determinada;
5. Asegúrese de que el costo de cambiar su posición es menor que el beneficio de su tendencia.

Bueno, estos cinco puntos constituyen la fuente de retorno y riesgo de su estrategia.

¿Qué harás después de extraerlo?

Responda a usted mismo dos preguntas:

1. ¿Puede su suposición de rentabilidad ser probada por lógica o estadísticas?
2. ¿Puede abordarse sus fuentes de riesgo?

Siempre que usted mira a su sistema de comercio, usted debe preguntarse estas dos preguntas primero, y luego usted puede responder Por qué usted hace ganancias y Por qué usted no pierde dinero justamente.

Alguien puede querer preguntar: ¿qué pasa con la prueba lógica y la prueba estadística? Si es una moneda digital, usa la plataforma FMZ para hacer la prueba de retroceso:https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, si usas mi enlace para registrarte, te dará un bot real de 5 yuanes~. En cuanto a las estadísticas, generalmente se trata del backtesting de datos de múltiples períodos diferentes. Después de que el backtesting sea efectivo, ejecutar en el bot de simulación, el bot real. Es decir, la práctica (real bot) es el único estándar para la prueba (método estadístico) de la verdad (estrategia efectiva).

Seudocodo de estrategia (supongamos que has visto a Zinan enseñando comercio cuantitativo y escribiendo sobre la capa media, aquí, solo se escribe el pseudo código de la capa lógica, y no se llena ningún contenido. Tienes que hacer tolerancia a errores, optimización y mejorar la estrategia tú mismo.):

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    This is used to initialize various data, do it yourself as needed
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    This is used to refresh markets, depth, and account information
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    This is used to refresh the exchange data for benchmarking
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    This is used to process price information
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    This is used to process amount information
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    Give the judgment of the trading conditions, whether to make bids, ask or wait according to the price information and amount information
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    Generate the order book to be traded according to the trading conditions and depth
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    According to the information in the order book, cancel the old order, fill in the new pending order price, and pend the order
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    Check the pending order situation, whether pending orders successful, whether there are network problems omitted single, position risk
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    Reduce position risk according to your own settings. For example, if they tend to hold currencies, they usually pay more for small buy orders.
    If they tend to short positions, they sell small buy orders more.
    This is easy to understand. The upward period tends to hold currencies, while the downward period tends to hold short positions.
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    Process trading-related logic, integrated into a single function
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    Processing and cleaning up thread-related logic, integrated together
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    Processing and benchmarking with exchange information related logic, integrated together
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()

Así que ese es el final de este artículo. Como más y más adelante. En el próximo número, compartiré cómo engañar a los intercambios pequeños y medianos para que te den un período de prueba de comisión cero (para que puedas manipular la estrategia ilustrada en este artículo en realidad. No he compartido el código aquí, pero he ejecutado la estrategia de creación de mercado yo mismo. Según diferentes intercambios y pares comerciales, las ganancias son de aproximadamente 0.1-0.5% por día.)