La estrategia de comercio de alta frecuencia - Penny Jump

El autor:No hay nada, Fecha: 18 de agosto de 2014 12:52:35
Las etiquetas:De alta frecuencia

$1.01 x $1.03.200, y de repente este inversor institucional loco entra y pone una compra de $1.01 en 3000 acciones, y entonces el libro de órdenes se convierte en $3.200. $1.01 x $1.03.200. Y normalmente llamamos a este inversor institucional loco el elefante, el elefante, y los operadores de alta frecuencia saben que el precio de $1.01 tiene una compra respaldada, por lo que suben su precio de oferta por 1 centavo a $1.02, y esta estrategia se llama Penny Jump; porque los operadores de alta frecuencia saben que en el siguiente orden, hay un elefante en el soporte; así que si el precio sube a $1.03 x $1.05, puede obtener una ganancia de $0.01 de inmediato.

Si el comerciante de alta frecuencia compra esta acción después, incluso si el precio no sube, porque hay un elefante apoyado por debajo, también puede vender rápidamente a este elefante a un precio de $1.01.

Para los operadores de alta frecuencia, el método para obtener ganancias es muy simple: las microestructuras del mercado deducen las intenciones de los inversores, establecen posiciones antes que los demás, obtienen pequeñas ganancias en poco tiempo y salen rápidamente del mercado.

En el caso del elefante, al exponer sus intenciones de negociación con una gran cantidad de dinero en el mercado, se convierte naturalmente en un blanco de caza para los operadores de alta frecuencia.

Y en el mundo real de la negociación de acciones, debería haber muy pocas veces que los inversores institucionales astutos pongan en el mercado una enorme oferta de compra (o venta). En cambio, es común que los grandes inversores institucionales, que quieren salir de una acción, pongan deliberadamente una gran oferta de compra para fabricar una falsa imagen, para atraer a los operadores de alta frecuencia para impulsar los precios de las acciones, y luego vuelven a la carga de los cerebros, y esto es lo que es la negociación de ganancias en mi mundo.

Para los operadores de alta frecuencia, una vez que esta estrategia es vista y contrarrestada, se vuelven contra la especulación, desarrollando estrategias para comer el tofu de la especulación de los inversores institucionales.

En la foto de abajo:


var Counter = {
    i: 0,
    w: 0,
    f: 0
};

// Variables
var InitAccount = null;

function CancelAll() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders);
        if (orders.length == 0) {
            break;
        }
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
        }
        Sleep(Interval);
    }
}

function updateStatus(msg) {
    LogStatus("调戏次数:", Counter.i, "成功:", Counter.w, "失败:", Counter.f, "\n"+msg+"#0000ff\n"+new Date());
}

function main() {
    if (DisableLog) {
        EnableLog(false);
    }
    CancelAll();
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
    Log(InitAccount);
    var i = 0;
    var locks = 0;
    while (true) {
        Sleep(Interval);
        var depth = _C(exchange.GetDepth);
        if (depth.Asks.length === 0 || depth.Bids.length === 0) {
            continue;
        }
        updateStatus("搜索大象中.... 买一: " + depth.Bids[0].Price + ",  卖一:" + depth.Asks[0].Price + ", 锁定次数: " + locks);
        var askPrice = 0;
        for (i = 0; i < depth.Asks.length; i++) {
            if (depth.Asks[i].Amount >= Lot) {
                askPrice = depth.Asks[i].Price;
                break;
            }
        }
        if (askPrice === 0) {
            continue;
        }
        var elephant = null;
        // skip Bids[0]
        for (i = 1; i < depth.Bids.length; i++) {
            if ((askPrice - depth.Bids[i].Price) > ElephantSpace) {
                break;
            }
            if (depth.Bids[i].Amount >= ElephantAmount) {
                elephant = depth.Bids[i];
                break;
            }
        }

        if (!elephant) {
            locks = 0;
            continue;
        }
        locks++;
        if (locks < LockCount) {
            continue;
        }
        locks = 0;

        updateStatus("调戏大象中....大象在第" + i + "档, " + JSON.stringify(elephant));
        exchange.Buy(elephant.Price + PennyTick, Lot, "Bids[" + i + "]", elephant);
        var ts = new Date().getTime();
        while (true) {
            Sleep(CheckInterval);
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            if ((new Date().getTime() - ts) > WaitInterval) {
                for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
                }
            }
        }
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
        if (opAmount < 0.001) {
            Counter.f++;
            Counter.i++;
            continue;
        }
        updateStatus("买单得手: " + opAmount +", 开始出手...");
        exchange.Sell(elephant.Price + (PennyTick * ProfitTick), opAmount);
        var success = true;
        while (true) {
            var depth = _C(exchange.GetDepth);
            if (depth.Bids.length > 0 && depth.Bids[0].Price <= (elephant.Price-(STTick*PennyTick))) {
                success = false;
                updateStatus("没有得手, 开始止损, 当前买一: " + depth.Bids[0].Price);
                CancelAll();
                account = _C(exchange.GetAccount);
                var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
                if (opAmount < 0.001) {
                    break;
                }
                exchange.Sell(depth.Bids[0].Price, opAmount);
            }
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            Sleep(CheckInterval);
        }
        if (success) {
            Counter.w++;
        } else {
            Counter.f++;
        }
        Counter.i++;
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        LogProfit(account.Balance - InitAccount.Balance, account);
    }
}

Relacionados

Más.

el caixb1233¿Está funcionando esta estrategia en la actualidad?

B.B.Muchas gracias por compartir, aún no entiendo bien, gracias por los comentarios de acuerdo con lo que entiendo! https://dn-filebox.qbox.me/91dee18be7307389046517f405b410897a1f3fb9.png https://dn-filebox.qbox.me/4d90b4713a44f61b3a836114fceaf62bcff0756e.png https://dn-filebox.qbox.me/1937c68cfe9f33040d29e03efa5160e13c5ad174.png https://dn-box-filebox.qdn.me/bdc54915ecc86cebb582fee0307758519207a78.png