Oscilación de rango estrecho y estrategia de ruptura interna
ChaoZhang
Descripción general de la estrategia
La estrategia de recolección de brechas dentro de las oscilaciones estrechas es una estrategia para identificar las brechas de las oscilaciones estrechas y las brechas de cierre interno. Cuando satisface la doble condición de que las oscilaciones de precios se estrechan y se cierran internamente, determina la dirección de la línea media y genera señales de recolección para capturar la tendencia de los precios después de la ruptura.
Principio de estrategia
Utiliza NR7 para determinar el día con menor movimiento en los últimos 7 días
Utilizando un juicio de cierre interno, el máximo del día anterior es menor que el máximo del día actual y el mínimo del día anterior es mayor que el máximo del día actual.
Cuando aparece NR7 y el cierre interno aparece al mismo tiempo, y el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, entrar en hacer más
Condición de posición en par en que el precio de cierre del día siguiente es superior al precio de apertura
Esta estrategia utiliza al mismo tiempo las dos señales principales de reducción de la oscilación de los precios y el cierre interno para determinar que el mercado ha entrado en una fase de oscilación acumulada. Cuando la línea media se dirige hacia arriba, es probable que los precios se rompan. Este filtro de múltiples condiciones puede mejorar la precisión de las operaciones reales.
Además, la estrategia de hacer más para evitar quedarse atrapados en zonas de convulsiones, reduce el número de transacciones innecesarias.
Ventajas estratégicas
La crisis económica en el país se ha visto afectada por el estrechamiento de las bolsas y el cierre interno.
La dirección de la línea media determina la existencia de una gran tendencia
Filtración de múltiples condiciones para mejorar la precisión de la señal
Hacer más y evitar el estrés
Parámetros de detección optimizados y flexibilidad en las estrategias
Alerta de riesgo
Necesidad de ajustar adecuadamente los parámetros de la línea media para optimizar las señales de negociación
El precio de compra puede estar retrasado, hay que estar atento a la brecha de tiempo
No se puede beneficiarse de la caída con solo hacer más.
El área afectada por el terremoto aún no se ha ampliado.
Resumir
La estrategia de ruptura de cobro en la oscilación de la franja estrecha tiene un profundo juicio de la estructura del mercado y genera señales de negociación en situaciones de alta probabilidad. Tiene una gran adaptabilidad y se puede optimizar ajustando los parámetros. La estrategia merece una verificación de retroalimentación y ajuste en el disco y puede convertirse en un módulo clave en un sistema de negociación cuantitativa.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Long Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Long Only)
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on Oktober 16, 2016.
//
// This long only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a long trade when the close is larger than the
// open and the slope of the simple moving average is upwards, too.
//
// The strategy exits the long trade next time the close is
// larger than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close large open
// colored in green, else in red) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
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//
// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) colors ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_color = NR7ID and open < close ? green : NR7ID and open > close ? red : gray
barcolor(show_NR7ID?NR7ID_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// (not enabled) Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
//strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
//strategy.close("sell", when = open > close )
// Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
strategy.close("long", when = open < close )