Estrategia de trading con oscilador de momentum y RSI
ChaoZhang
[[En chino simplificado]
Descripción general
La estrategia es muy directa, y nos centramos en el cierre cuando el precio toca la banda de Brin, y luego hay dos situaciones: el precio se recupera de la banda de Brin o sigue bajando. Para confirmar el movimiento de los precios, usamos el segundo indicador RSI para estudiar más a fondo la tendencia de los precios. Por ejemplo, si el precio toca la banda de Brin pero el RSI no entra en la zona de sobreventa, podemos determinar que el precio continuará bajando.
Necesitamos establecer un stop loss para evitar grandes pérdidas de capital si el RSI permanece demasiado tiempo en la zona de sobreventa.
La mejor zona de parada es cuando el precio rebota en el medio de la línea de Brin / por encima de la línea de Brin o cuando el RSI alcanza la zona de sobrecompra, el primero que llegue.
La entrada de más personas:
RSI < 30 y el cierre es < la baja de Brin
Muchos dejan el partido:
RSI > 70
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el indicador RSI, para determinar si se está sobrecomprando o sobrevendido al establecer un límite superior o inferior. Luego calcula el medio, el alto y el bajo del cinturón de Brin. Cuando el precio de cierre toque el bajo de Brin y el RSI esté por debajo de 30, haga más; cuando el RSI esté por encima de 70, cierre la posición.
Al entrar en el mercado de divisas, se establece un punto de parada. El punto de parada se establece como el precio de entrada.(1 + proporción fija), el punto de parada es el precio de entrada(1- Proporción fija)
De esta manera, compramos cuando el RSI está bajo y vendemos cuando el RSI está alto, aprovechando el comercio inverso para obtener ganancias. Al mismo tiempo, establecemos un stop loss para controlar el riesgo.
Análisis de las ventajas
- El uso de la banda de Brin para determinar los puntos de inflexión de precios aumenta la precisión
- El RSI filtra brechas falsas para asegurar la fiabilidad de la entrada
- La configuración de Stop Loss permite un buen control del riesgo de una sola transacción
- Los datos de retroalimentación son suficientes, los parámetros están ajustados y se logran ganancias estables
Análisis de riesgos
- Las bandas de Brin no pueden predecir el punto de inflexión de los precios con exactitud, y hay una cierta tasa de fracaso.
- La probabilidad de que el RSI emita una señal falsa también existe
- El punto de parada es demasiado cercano para mantener una posición y aumenta el riesgo.
Se puede reducir el riesgo ajustando los parámetros de las bandas de Bryn, combinando con otros indicadores y liberando adecuadamente el rango de detención.
Dirección de optimización
- Se puede considerar la posibilidad de filtrar la entrada en combinación con otros indicadores como KD, MACD
- Dinámica de ajuste de las tasas de stop loss y stop loss
- Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn
- Prueba de robustez de los parámetros de las diferentes variedades de comercio
Resumir
La estrategia tiene un buen equilibrio entre el riesgo y el beneficio en general y un buen rendimiento en la retroalimentación. Se puede mejorar aún más la eficacia mediante la optimización de los parámetros y la optimización de los indicadores. La estrategia de negociación inversa basada en la banda de Bryn es simple y confiable y merece ser mejorada.
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Overview
This strategy combines Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI) indicator to predict price volatility and determine optimal entry points. The logic is straightforward - we watch for closing prices that touch the Bollinger lower band, after which there are two possible scenarios: either the price bounces back from the lower Bollinger band, or it continues falling. To confirm the price movement, we use a second indicator, RSI, to further investigate the trend. For example, if the price reaches the lower Bollinger band but the RSI value is not in oversold territory, we can conclude the price will continue down. If the RSI value is oversold, we can use this area as our entry point.
A stop loss is necessary to avoid losing too much capital if the RSI lingers too long in oversold territory.
The best take profit area is when the price rebounds back above the Bollinger middle band/upper band or when RSI reaches overbought levels, whichever comes first.
Long entry:
RSI < 30 and close price < Bollinger lower band
Long exit:
RSI > 70
Strategy Logic
The strategy first calculates the RSI indicator and sets upper/lower boundaries to determine overbought/oversold levels. It then calculates the Bollinger middle, upper and lower bands. When the closing price touches the lower band and RSI is below 30, go long. When RSI is above 70, close the position.
Upon entering long, set stop loss and take profit points. The take profit is set at entry price * (1 + fixed percentage), stop loss is set at entry price * (1 - fixed percentage).
This allows us to buy at Bollinger lower band when RSI is low and sell when RSI is high, profiting from the reversal. Stop loss and take profit control risk.
Advantage Analysis
- Bollinger Bands determine reversal points accurately
- RSI filters out false breakouts, ensuring reliable entry
- Stop loss and take profit manage trade risk effectively
- Extensive backtesting and parameter optimization ensure stable profitability
Risk Analysis
- Bollinger Bands do not perfectly predict reversals, some failures occur
- RSI can also give false signals
- Stop loss too close cannot hold position, too loose increases risk
Risks can be mitigated by adjusting Bollinger parameters, using other indicators, and widening stop loss appropriately.
Optimization Directions
- Consider combining with other indicators like KD, MACD to filter entries
- Dynamically adjust stop loss/take profit percentages
- Optimize Bollinger parameters
- Test robustness across different products
Conclusion
The overall risk/reward profile of this strategy is balanced and backtest results are good. Further improvements can be made through parameter optimization and indicator enhancements. The reversal trading concept based on Bollinger Bands is simple and reliable, warranting further research and refinement.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI", format=format.price, precision=2, pyramiding=50, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency="USD")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 30 and src < lower
exit_long = rsi > 70
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)