ChaoZhang
Descripción general
AlphaTradingBot es una estrategia de comercio intradiario basada en el indicador Zigzag y el conjunto de números de Fibonacci. La estrategia determina la tendencia mediante la identificación de los puntos altos (HH) y bajos (LL) del mercado, y combina la retracción y la expansión de Fibonacci para establecer puntos de entrada, paradas y pérdidas. La estrategia solo funciona dentro de los rangos de fechas establecidos, puede hacer ganancias y pérdidas, respectivamente, con cierta capacidad de captación de tendencias y control de la relación de ganancias y pérdidas.
Principio de estrategia
- El indicador Zigzag identifica los puntos altos (HH), bajos (LL), altos (HL) y bajos (LH) del mercado.
- Cuando aparece HH, comienza como una tendencia alcista, comienza a buscar oportunidades de hacer más; cuando aparece LL, comienza como una tendencia descendente, comienza a buscar oportunidades de hacer menos.
- En una tendencia alcista, si se produce un HL, se toma el intervalo formado por HL y el anterior LL como el intervalo de retracción de Fibonacci de múltiples vertientes. Si el precio se rompe antes de la alta, se abre una orden de retracción en la zona entre el 23.6%-38.2% (establecible), el stop loss se establece en el 61.8% de la retracción, y el stop loss se calcula con el valor de RR (establecible).
- En una tendencia bajista, si se produce una LH, se toma el intervalo formado por LH y el anteriorHH como el intervalo de retracción de Fibonacci de la cabeza vacía. Si el precio se rompe antes de la baja, se abre una carta en blanco en el área entre la retracción del 61.8% y el 76.4% (establecible), el stop loss se establece en la retracción del 38.2%, y el stop loss se calcula con el valor de RR (establecible).
- Gestión de órdenes: La estrategia se detiene si una sola pérdida alcanza el X% del total de la cuenta.
Análisis de las ventajas
- El Zigzag es una herramienta de seguimiento de tendencias que permite identificar y intervenir en las primeras etapas de una tendencia.
- La lógica de retroceso es clara. Utilizando el retroceso de Fibonacci para configurar el intervalo de entrada, intervenir cuando la tendencia se retira, la tasa de victoria es relativamente alta.
- El riesgo de cada transacción se controla mediante el establecimiento de un porcentaje de pérdidas máximas individuales, mientras que un estricto sistema de suspensión de pérdidas también garantiza el control del riesgo total.
- La relación de ganancias y pérdidas se puede optimizar. La relación de ganancias y pérdidas se puede ajustar según las características del mercado y las preferencias personales para optimizar la estrategia.
Análisis de riesgos
- Las operaciones frecuentes. Debido a la alta sensibilidad de Zigzag, las señales pueden producirse con frecuencia, lo que puede conducir a operaciones excesivas.
- La tendencia es inexacta. La tendencia de Zigzag todavía puede ser errónea, lo que hace que el momento de entrada no sea ideal.
- En los mercados convulsivos, esta estrategia puede generar más pérdidas.
- El ciclo de ejecución es limitado. La estrategia solo se ejecuta en el intervalo de fechas especificadas, y puede perder parte de su funcionamiento.
Dirección de optimización
- La introducción de más indicadores técnicos, como MA, MACD, etc., mejora la precisión de las tendencias.
- Optimización de la gestión de posiciones, como el ajuste dinámico de posiciones según indicadores como ATR.
- Optimización de la lógica de stop-loss, como el ajuste de los puntos de parada en función de la fluctuación dinámica de las tasas de mercado.
- Introducir indicadores de sentimiento en el mercado y evitar entrar en el mercado cuando se está extremadamente optimista o pesimista.
- La liberalización de fechas límite y la generalización de estrategias.
Resumir
AlphaTradingBot es una estrategia de seguimiento de tendencias basado en un indicador de zigzag y un retroceso de Fibonacci. Es una estrategia de seguimiento de tendencias durante el día.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-04-20 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © javierfish
//@version=5
strategy(title = 'Augusto Bot v1.2', shorttitle='🤑 🤖 v1.2', overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=100000, default_qty_value=1)
lb = input.int(5, title='Pivot Bars Count', minval=1)
rb = lb
var color supcol = color.lime
var color rescol = color.red
// srlinestyle = line.style_dotted
srlinewidth = 1
changebarcol = true
bcolup = color.blue
bcoldn = color.black
intDesde = input(timestamp('2023-01-01T00:00:00'), 'Desde', group='Rango de fechas')
intHasta = input(timestamp('2023-12-31T23:59:59'), 'Hasta', group='Rango de fechas')
blnFechas = true
blnShorts = input.bool(false, " Shorts", group="Trading", tooltip = 'Checked = Shorts. No Checked = Longs')
blnLongs = not blnShorts
pctRisk = input.float(1, 'Riesgo %', 0.1, 100,step = .1, group='Trading', tooltip = 'Porcentaje del total de su cuenta que está dispuesto a arriesgar en cada trade')
RR = input.float(2, 'Ratio de Ganancia X', 1, 10, .5, tooltip = 'Proporción de Take Profit contra Stop Loss', group='Trading')
retro = input.float(40, 'Retroceso %', 1, 100, 10, tooltip = 'Porcentaje de Fibonacci que debe alcanzar el precio para considerar un retroceso', group='Fibonacci')
fibSL = input.float(72, 'Stop Loss %', 1, 100, 5, tooltip = 'Porcentaje de Fibonacci que debe alcanzar el precio para considerar perdido un trade', group='Fibonacci')
blnDebug = input.bool(false, 'Debug', tooltip = 'Mostrar información de depuración como estatus y línea de tendencia')
showsupres = blnDebug
blnEnLong = strategy.position_size > 0
blnEnShort = strategy.position_size < 0
blnEnTrade = blnEnLong or blnEnShort
ph = ta.pivothigh(lb, rb)
pl = ta.pivotlow(lb, rb)
iff_1 = pl ? -1 : na // Trend direction
hl = ph ? 1 : iff_1
iff_2 = pl ? pl : na // similar to zigzag but may have multiple highs/lows
zz = ph ? ph : iff_2
valuewhen_1 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_2 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := pl and hl == -1 and valuewhen_1 == -1 and pl > valuewhen_2 ? na : zz
valuewhen_3 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_4 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := ph and hl == 1 and valuewhen_3 == 1 and ph < valuewhen_4 ? na : zz
valuewhen_5 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_6 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == -1 and valuewhen_5 == 1 and zz > valuewhen_6 ? na : hl
valuewhen_7 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_8 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == 1 and valuewhen_7 == -1 and zz < valuewhen_8 ? na : hl
zz := na(hl) ? na : zz
findprevious() => // finds previous three points (b, c, d, e)
float loc1 = na
float loc2 = na
float loc3 = na
float loc4 = na
if not na(hl)
ehl = hl == 1 ? -1 : 1
loc1 := 0.0
loc2 := 0.0
loc3 := 0.0
loc4 := 0.0
xx = 0
for x = 1 to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc1 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc2 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl == 1 ? -1 : 1
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc3 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc4 := zz[x]
break
[loc1, loc2, loc3, loc4]
[loc1, loc2, loc3, loc4] = findprevious()
a = fixnan(zz)
b = loc1
c = loc2
d = loc3
e = loc4
_hh = zz and a > b and a > c and c > b and c > d
_ll = zz and a < b and a < c and c < b and c < d
_hl = zz and (a >= c and b > c and b > d and d > c and d > e or a < b and a > c and b < d)
_lh = zz and (a <= c and b < c and b < d and d < c and d < e or a > b and a < c and b > d)
plotshape(blnDebug and _hl, text='HL', title='Higher Low', style=shape.labelup, color=color.lime, textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(blnDebug and _hh, text='HH', title='Higher High', style=shape.labeldown, color=color.lime, textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
plotshape(blnDebug and _ll, text='LL', title='Lower Low', style=shape.labelup, color=color.red, textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(blnDebug and _lh, text='LH', title='Lower High', style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
float res = na
float sup = na
res := _lh ? zz : res[1]
sup := _hl ? zz : sup[1]
int trend = na
iff_3 = close < sup ? -1 : nz(trend[1])
trend := close > res ? 1 : iff_3
res := trend == 1 and _hh or trend == -1 and _lh ? zz : res
sup := trend == 1 and _hl or trend == -1 and _ll ? zz : sup
rechange = res != res[1]
suchange = sup != sup[1]
var line resline = na
var line supline = na
if showsupres
if rechange
line.set_x2(resline, bar_index)
line.set_extend(resline, extend=extend.none)
resline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=res, x2=bar_index, y2=res, color=rescol, extend=extend.right, width=srlinewidth)
resline
if suchange
line.set_x2(supline, bar_index)
line.set_extend(supline, extend=extend.none)
supline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=sup, x2=bar_index, y2=sup, color=supcol, extend=extend.right, width=srlinewidth)
supline
iff_4 = trend == 1 ? bcolup : bcoldn
barcolor(color=changebarcol and blnDebug ? iff_4 : na)
usdCalcRisk = strategy.equity * pctRisk / 100
usdRisk = usdCalcRisk > 0 ? usdCalcRisk : 0
blnOrder = strategy.opentrades > 0
var entryPrice = close
var hhVal = high
var lhVal = high
var hlVal = low
var llVal = low
var longTP = high
var longSL = low
var shortTP = low
var shortSL = high
var lowest = low
var highest = high
var status = 0
var closedTrades = strategy.closedtrades
var currSignal = ''
var prevSignal = currSignal
if _hh
hhVal := a
prevSignal := currSignal
currSignal := 'HH'
else if _lh
lhVal := a
prevSignal := currSignal
currSignal := 'LH'
else if _hl
hlVal := a
prevSignal := currSignal
currSignal := 'HL'
else if _ll
llVal := a
prevSignal := currSignal
currSignal := 'LL'
fibo(fibTop, fibLow) =>
diff = fibTop - fibLow
fib50 = 0.0
if status % 2 == 1 // Estatus pares son longs
fib50 := fibLow + (diff * (1 - (retro / 100))) // Longs
else
fib50 := fibLow + (diff * (retro / 100))
fib70UP = fibLow + (diff * (1 - (fibSL / 100))) // Fibo 61.8% up
fib70DW = fibLow + (diff * (fibSL / 100)) // Fibo 61.8% down
[fib50, fib70UP, fib70DW]
currLowest = ta.lowest(low, lb + 1) // El menor low de las últimas n barras
currHighest = ta.highest(high, lb + 1) // El mayor high de las últimas n barras
// status 0. En espera de un LL para longs o un HH para shorts
if status == 0 and blnFechas
closedTrades := strategy.closedtrades
if _ll and blnLongs
status := 1
else if _hh and blnShorts
status := 2
// -------- LONGS --------
// status 1. Longs. En espera de un nuevo nivel superior (HH o LH)
else if status == 1
closedTrades := strategy.closedtrades
if _hh or _lh
highest := currHighest
else if _hl
lowest := currLowest
if high > highest
status := 5
highest := high
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
if low <= entryPrice and close <= open // Si la vela roja que rebasó el reciente nivel superior también cruzó el precio de entrada se ingresa a un trade inmediatamente
entryPrice := close
longSL := fibUP // Reajuste de SL para long
diff = entryPrice - longSL
longTP := entryPrice + diff * RR // Reajuste de TP para long
lotSize = usdRisk / diff
if entryPrice > longSL
strategy.entry('🚀 1', strategy.long, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'long ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(longTP) + ' sl=' + str.tostring(longSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('lx', '🚀 1', limit = longTP, stop = longSL, comment_loss = '💥', comment_profit = '✅', alert_message = 'bal')
else
status := 3
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
else if low < llVal
status := 0
// status 3. Longs. En espera de que aparezca un HL
else if status == 3
if _hl
lowest := currLowest
if _lh or _ll or low < hlVal
strategy.cancel_all()
status := _ll ? 1 : 0 // Si fue un nuevo LL comienza a formarse un nuevo setup alcista
else if high > highest
status := 5
highest := high
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
if low <= entryPrice
entryPrice := close
longSL := fibUP // Reajuste de SL para long
diff = entryPrice - longSL
longTP := entryPrice + diff * RR // Reajuste de TP para long
lotSize = usdRisk / diff
if not blnEnLong and entryPrice > longSL
strategy.cancel_all()
strategy.entry('🚀 3', strategy.long, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'long ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(longTP) + ' sl=' + str.tostring(longSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('lx', '🚀 3', limit = longTP, stop = longSL, comment_loss = '💥', comment_profit = '✅', alert_message = 'bal')
// status 5. Longs. Crecimiento del fibo en espera de que se rebase el nivel superior y se toque el entry price para entrar a un trade
else if status == 5
if strategy.closedtrades > closedTrades // Caso trade abre y cierra en una misma vela
status := 0
else if blnEnLong
status := 7
else if _lh or _ll or low < llVal // Caso invalidación por nuevo bajo nivel
strategy.cancel_all()
status := _ll ? 1 : 0 // Si fue un nuevo LL comienza a formarse un nuevo setup alcista
else if high > highest // Caso de rebase de niveles superiores
highest := high
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
longSL := fibUP // Reajuste de SL para long
diff = entryPrice - longSL
longTP := entryPrice + diff * RR // Reajuste de TP para long
lotSize = usdRisk / diff
if not blnEnLong and entryPrice > longSL // Orden limit de long con su TP y SL
strategy.cancel_all()
strategy.entry('🚀 5', strategy.long, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'long ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(longTP) + ' sl=' + str.tostring(longSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('lx', '🚀 5', limit = longTP, stop = longSL, comment_loss = '💥', comment_profit = '✅', alert_message = 'bal')
// status 7. Longs. En espera que finalice el trade
else if status == 7
blnOrder := false
if not blnEnLong
strategy.cancel_all()
if currSignal == 'HH' and blnShorts // Si se finaliza un trade e inmediatamente se presenta un HH debe comenzarse la formación de un setup bajista
status := 2
else
status := 0
// -------- SHORTS --------
// status 2. Shorts. En espera de un nuevo nivel inferior (LL o HL)
else if status == 2
closedTrades := strategy.closedtrades
if _ll or _hl
lowest := currLowest
else if _lh
highest := currHighest
if low < lowest
status := 6
lowest := low
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
if high >= entryPrice and close > open // Si la vela verde que rebasó el reciente nivel inferior tambien cruzó el precio de entrada se ingresa a un trade inmediatamente
entryPrice := close
shortSL := fibDW
diff = shortSL - entryPrice
shortTP := entryPrice - diff * RR
lotSize = usdRisk / diff
if entryPrice < shortSL
strategy.entry('🐻 2', strategy.short, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'short ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(shortTP) + ' sl=' + str.tostring(shortSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('sx', '🐻 2', limit = shortTP, stop = shortSL, comment_loss = '☠️', comment_profit = '❎', alert_message = 'bal')
else
status := 4
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
else if high > hhVal
status := 0
// status 4. Shorts. En espera de que aparezca un LH
else if status == 4
if _lh
highest := currHighest
if _hl or _hh or high > lhVal
strategy.cancel_all()
status := _hh ? 2 : 0 // Si fue un nuevo HH comienza a formarse un nuevo setup bajista
else if low < lowest
status := 6
lowest := low
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
if high >= entryPrice
entryPrice := close
shortSL := fibDW
diff = shortSL - entryPrice
shortTP := entryPrice - diff * RR
lotSize = usdRisk / diff
if not blnEnShort and entryPrice < shortSL
strategy.cancel_all()
strategy.entry('🐻 4', strategy.short, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'short ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(shortTP) + ' sl=' + str.tostring(shortSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('sx', '🐻 4', limit = shortTP, stop = shortSL, comment_loss = '☠️', comment_profit = '❎', alert_message = 'bal')
// status 6. Shorts. Crecimiento del fibo en espera de que se rebase el nivel inferior y se toque el entry price para entrar a un trade
else if status == 6
if strategy.closedtrades > closedTrades // Caso trade abre y cierra en una misma vela
status := 0
else if blnEnShort
status := 8
else if _hl or _hh or high > hhVal
strategy.cancel_all()
status := _hh ? 2 : 0 // Si fue un nuevo HH comienza a formarse un nuevo setup bajista
else if low < lowest // Caso de rebase de niveles inferiores
lowest := low
[fib50, fibUP, fibDW] = fibo(highest, lowest)
entryPrice := fib50
shortSL := fibDW
diff = shortSL - entryPrice
shortTP := entryPrice - diff * RR
lotSize = usdRisk / diff
if entryPrice < shortSL
strategy.cancel_all()
strategy.entry('🐻 6', strategy.short, limit = entryPrice, qty = lotSize, alert_message = 'short ' + ' ' + syminfo.ticker + ' p=' + str.tostring(entryPrice) + ' tp=' + str.tostring(shortTP) + ' sl=' + str.tostring(shortSL) + ' q=' + str.tostring(pctRisk) + '%')
strategy.exit('sx', '🐻 6', limit = shortTP, stop = shortSL, comment_loss = '☠️', comment_profit = '❎', alert_message = 'bal')
// status 8. Shorts. En espera que finalice el trade
else if status == 8
blnOrder := false
if not blnEnShort
strategy.cancel_all()
if currSignal == 'LL' and blnLongs // Si inmediatamente después de finalizar un trade existe un LL debe comenzarse un setup alcista
status := 1
else
status := 0
plotchar(blnDebug and status == 0 and blnFechas, '0', '0', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 1 and blnFechas, '1', '1', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 2 and blnFechas, '2', '2', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 3 and blnFechas, '3', '3', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 4 and blnFechas, '4', '4', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 5 and blnFechas, '5', '5', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 6 and blnFechas, '6', '6', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 7 and blnFechas, '7', '7', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plotchar(blnDebug and status == 8 and blnFechas, '8', '8', location.abovebar, color.yellow, size = size.tiny)
plot(highest, 'highest', (status == 5 or status[1] == 5) and blnLongs ? color.new(color.orange, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
plot(entryPrice, 'entryPrice', (status == 5 or status[1] == 5) and blnLongs ?color.new(color.white, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
plot(lowest, 'lowest', (status == 3 or status == 5 or status[1] == 5) and blnLongs ? color.new(color.yellow, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
plot(lowest, 'currLowest', (status == 6 or status[1] == 6) and blnShorts ? color.new(color.orange, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
plot(entryPrice, 'currEntryPrice', (status == 6 or status[1] == 6) and blnShorts ?color.new(color.white, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
plot(highest, 'currHighest', (status == 4 or status == 6 or status[1] == 6) and blnShorts ?color.new(color.yellow, 50) : na, 1, plot.style_stepline)
exitLong = barstate.isconfirmed and blnEnLong and time >= intHasta
exitShort = barstate.isconfirmed and blnEnShort and time >= intHasta
if exitLong
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = close > strategy.position_avg_price ? '✅' : '💥')
status := 0
if exitShort
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = close < strategy.position_avg_price ? '❎' : '☠️')
status := 0
plot(zz, 'Zigzag', blnDebug ? color.white : na, offset = lb * -1)
rayaTradeLong = strategy.position_size == strategy.position_size[1] and (strategy.position_size > 0) and blnLongs
tpPlLong = plot(longTP, color = rayaTradeLong ? color.teal : na)
epPlLong = plot(entryPrice, color= rayaTradeLong ? color.white : na)
slPlLong = plot(longSL, color = rayaTradeLong ? color.maroon : na)
fill(tpPlLong, epPlLong, color= rayaTradeLong ? color.new(color.teal, 85) : na)
fill(epPlLong, slPlLong, color= rayaTradeLong ? color.new(color.maroon, 85) : na)
rayaTradeShort = strategy.position_size == strategy.position_size[1] and strategy.position_size < 0 and blnShorts
tpPlShort = plot(shortTP, color = rayaTradeShort ? color.teal : na)
epPlShort = plot(entryPrice, color=rayaTradeShort ? color.white : na)
slPlShort = plot(shortSL, color=rayaTradeShort ? color.maroon : na)
fill(tpPlShort, epPlShort, color=rayaTradeShort ? color.new(color.teal, 85) : na)
fill(epPlShort, slPlShort, color=rayaTradeShort ? color.new(color.maroon, 85) : na)