Jouer à JavaScript avec mon vieux - créer un partenaire qui fera des achats et des ventes (4) lui apprendre des connaissances simples (applications homogènes)

Auteur:Le petit rêve, Créé: 2017-03-08 11:52:02, Mis à jour: 2017-10-11 10:37:23

Je joue avec mon vieux père et je crée un petit partenaire pour faire des achats et des ventes.

Apprenez-lui des connaissances simples (appliquer une ligne droite)

Dans le chapitre précédent, nous avons pratiqué beaucoup de code intéressant dans le système de sable, et aujourd'hui, nous devons faire sortir notre programme du sable pour voir le monde extérieur, bien sûr, nous devons lui apprendre quelque chose!

La logique de l'achat et de la vente

Cette logique d'achat et de vente est peut-être la stratégie la plus simple et la plus basique dans le monde de la négociation programmatique et de la négociation quantitative. C'est à dire: un objet de référence tel que le contrat MA705 (contrat de méthanol) a une moyenne de 10 Bar (colonne de ligne K) et une moyenne de 8 Bar (colonne de ligne K), une différence de comparaison.

L'adresse de ce modèle est:https://www.fmz.com/strategy/27293

Une fois copié, il apparaît dans le modèle de référence de la barre d'outils, directement à l'aide, n'oubliez pas de cocher.

Le code est simple:

var PreRecordTime = 0;
var isFirst = true;
function MainLoop(){
    var info = exchange.SetContractType("MA705");
    if(!info){
        return;
    }
    var records = exchange.GetRecords();
    if(!records || records.length < 10){    // 因为长周期 为10 所以要计算10个Bar的均值， 必须要有10个K线才能计算出来。
        return;                             // 不满足的情况，返回，重新来。
    }
    if(isFirst){
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        isFirst = false;
    }
  
    var fastLine = TA.MA(records, 8);       // 均线指标，计算出给定 的K线数据 8个 Bar 的均值， 按顺序压入数组（随时间序列，和K线Bar时间同步形成一条线，所以叫快线） 返回这个数组给变量fastLine
    var slowLine = TA.MA(records, 10);      // 同上 区别是10个Bar ，所以叫慢线（周期大，均值变化的慢）。
  
    var current_fastLine = fastLine[fastLine.length - 1];  // 这个数组的 倒数第一个索引 fastLine.length - 1 ，也就是表示的 快线的最后一个值 ，就是当前K线 对应的 快线均值。
    var current_slowLine = slowLine[slowLine.length - 1];  // 同上
  
    if(PreRecordTime !== records[records.length - 1].Time){ // K线更新了才确定当前最新的前一根Bar
        $.PlotLine("fastLine", fastLine[fastLine.length - 2], PreRecordTime);  // 引用了模板，可以直接使用这个模块导出函数 画线。（其实就是封装成 模块了）
        $.PlotLine("slowLine", slowLine[slowLine.length - 2], PreRecordTime);  // 同上  画指标线
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }else{
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);  // 当前的不停在变动。
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }
    $.PlotRecords(records, "MA705");           // 画K线
}

var cfg = $.GetCfg();
function main() {
    var status = null;
    cfg.yAxis = [{
            title: {text: 'K线'},            //标题
            style: {color: '#4572A7'},       //样式 
            opposite: false                  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "另一个Y轴"},
            opposite: true                   //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ];
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            // LogStatus("已连接！");         //  在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
            // 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
    }
}

Il y a des gens qui se sont mis à courir dans le sable et qui ont essayé d'échapper à la pression.

Vous pouvez voir que lorsque la dépendance locale est élevée, une ligne rapide apparaît en passant par une ligne lente en bas.

// 判断指标形态
if(fastLine.length > 3 && slowLine.length > 3 && fastLine[fastLine.length - 3] < slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] > slowLine[slowLine.length - 2]){
      $.PlotFlag(records[records.length - 2].Time, '已经交叉', 'X'); // 在图表上打个标记
}

Les lignes rapides vont de haut en bas et les lignes lentes vont de haut en bas. Nous ajoutons un morceau de code au programme selon cette logique.

Les enseignants apprennent à faire des achats

Il y a un autre module écrit en JavaScript, mais je ne vais pas le citer ici, mais il est intégré directement dans notre programme. Le contrat MA705 (méthol) est toujours utilisé comme indice de négociation.

// --------交易模块-------------
var Interval = 500;
var SlideTick = 1;
var RiskControl = false;

var __orderCount = 0
var __orderDay = 0

function CanTrade(tradeAmount) {
    if (!RiskControl) {
        return true
    }
    if (typeof(tradeAmount) == 'number' && tradeAmount > MaxTradeAmount) {
        Log("风控模块限制, 超过最大下单量", MaxTradeAmount, "#ff0000 @");
        throw "中断执行"
        return false;
    }
    var nowDay = new Date().getDate();
    if (nowDay != __orderDay) {
        __orderDay = nowDay;
        __orderCount = 0;
    }
    __orderCount++;
    if (__orderCount > MaxTrade) {
        Log("风控模块限制, 不可交易, 超过最大下单次数", MaxTrade, "#ff0000 @");
        throw "中断执行"
        return false;
    }
    return true;
}

function init() {
    if (typeof(SlideTick) === 'undefined') {
        SlideTick = 1;
    } else {
        SlideTick = parseInt(SlideTick);
    }
    Log("商品交易类库加载成功");
}

function GetPosition(e, contractType, direction, positions) {
    var allCost = 0;
    var allAmount = 0;
    var allProfit = 0;
    var allFrozen = 0;
    var posMargin = 0;
    if (typeof(positions) === 'undefined' || !positions) {
        positions = _C(e.GetPosition);
    }
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType &&
            (((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) && direction == PD_LONG) || ((positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) && direction == PD_SHORT))
        ) {
            posMargin = positions[i].MarginLevel;
            allCost += (positions[i].Price * positions[i].Amount);
            allAmount += positions[i].Amount;
            allProfit += positions[i].Profit;
            allFrozen += positions[i].FrozenAmount;
        }
    }
    if (allAmount === 0) {
        return null;
    }
    return {
        MarginLevel: posMargin,
        FrozenAmount: allFrozen,
        Price: _N(allCost / allAmount),
        Amount: allAmount,
        Profit: allProfit,
        Type: direction,
        ContractType: contractType
    };
}


function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var positionNow = initPosition;
    while (true) {
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            positionNow = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (positionNow) {
                needOpen = opAmount - (positionNow.Amount - initAmount);
            }
        }
        var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
        //Log("初始持仓", initAmount, "当前持仓", positionNow, "需要加仓", needOpen);
        if (needOpen < insDetail.MinLimitOrderVolume) {
            break;
        }
        if (!CanTrade(opAmount)) {
            break;
        }
        var depth = _C(e.GetDepth);
        var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, needOpen);
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceTick * SlideTick), Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount), contractType, 'Ask', depth.Asks[0]);
        } else {
            orderId = e.Sell(depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceTick * SlideTick), Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount), contractType, 'Bid', depth.Bids[0]);
        }
        // CancelPendingOrders
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: positionNow
    };
    if (!positionNow) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = positionNow.Price;
        ret.amount = positionNow.Amount;
    } else {
        ret.amount = positionNow.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((positionNow.Price * positionNow.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType) {
    var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
    while (true) {
        var n = 0;
        var opAmount = 0;
        var positions = _C(e.GetPosition);
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType != contractType) {
                continue;
            }
            var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, positions[i].Amount);
            var depth;
            if (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                opAmount = Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount);
                if (!CanTrade(opAmount)) {
                    return;
                }
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy");
                
                e.Sell(depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_LONG ? "平今" : "平昨", 'Bid', depth.Bids[0]);
                n++;
            } else if (positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                opAmount = Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount);
                if (!CanTrade(opAmount)) {
                    return;
                }
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
                e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_SHORT ? "平今" : "平昨", 'Ask', depth.Asks[0]);
                n++;
            }
        }
        if (n === 0) {
            break;
        }
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
}

var PositionManager = (function() {
    function PositionManager(e) {
        if (typeof(e) === 'undefined') {
            e = exchange;
        }
        if (e.GetName() !== 'Futures_CTP') {
            throw 'Only support CTP';
        }
        this.e = e;
        this.account = null;
    }
    // Get Cache
    PositionManager.prototype.Account = function() {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return this.account;
    };
    PositionManager.prototype.GetAccount = function(getTable) {
        this.account = _C(this.e.GetAccount);
        if (typeof(getTable) !== 'undefined' && getTable) {
            return AccountToTable(this.e.GetRawJSON())
        }
        return this.account;
    };

    PositionManager.prototype.GetPosition = function(contractType, direction, positions) {
        return GetPosition(this.e, contractType, direction, positions);
    };

    PositionManager.prototype.OpenLong = function(contractType, shares) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_LONG, shares);
    };

    PositionManager.prototype.OpenShort = function(contractType, shares) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_SHORT, shares);
    };

    PositionManager.prototype.Cover = function(contractType) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Cover(this.e, contractType);
    };
    PositionManager.prototype.CoverAll = function() {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        while (true) {
            var positions = _C(this.e.GetPosition)
            if (positions.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
                // Cover Hedge Position First
                if (positions[i].ContractType.indexOf('&') != -1) {
                    Cover(this.e, positions[i].ContractType)
                    Sleep(1000)
                }
            }
            for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
                if (positions[i].ContractType.indexOf('&') == -1) {
                    Cover(this.e, positions[i].ContractType)
                    Sleep(1000)
                }
            }
        }
    };
    PositionManager.prototype.Profit = function(contractType) {
        var accountNow = _C(this.e.GetAccount);
        return _N(accountNow.Balance - this.account.Balance);
    };

    return PositionManager;
})();

$.NewPositionManager = function(e) {
    return new PositionManager(e);
};

// Via: http://mt.sohu.com/20160429/n446860150.shtml
$.IsTrading = function(symbol) {
    var now = new Date();
    var day = now.getDay();
    var hour = now.getHours();
    var minute = now.getMinutes();

    if (day === 0 || (day === 6 && (hour > 2 || hour == 2 && minute > 30))) {
        return false;
    }
    symbol = symbol.replace('SPD ', '').replace('SP ', '');
    var p, i, shortName = "";
    for (i = 0; i < symbol.length; i++) {
        var ch = symbol.charCodeAt(i);
        if (ch >= 48 && ch <= 57) {
            break;
        }
        shortName += symbol[i].toUpperCase();
    }

    var period = [
        [9, 0, 10, 15],
        [10, 30, 11, 30],
        [13, 30, 15, 0]
    ];
    if (shortName === "IH" || shortName === "IF" || shortName === "IC") {
        period = [
            [9, 30, 11, 30],
            [13, 0, 15, 0]
        ];
    } else if (shortName === "TF" || shortName === "T") {
        period = [
            [9, 15, 11, 30],
            [13, 0, 15, 15]
        ];
    }


    if (day >= 1 && day <= 5) {
        for (i = 0; i < period.length; i++) {
            p = period[i];
            if ((hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1])) && (hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]))) {
                return true;
            }
        }
    }

    var nperiod = [
        [
            ['AU', 'AG'],
            [21, 0, 02, 30]
        ],
        [
            ['CU', 'AL', 'ZN', 'PB', 'SN', 'NI'],
            [21, 0, 01, 0]
        ],
        [
            ['RU', 'RB', 'HC', 'BU'],
            [21, 0, 23, 0]
        ],
        [
            ['P', 'J', 'M', 'Y', 'A', 'B', 'JM', 'I'],
            [21, 0, 23, 30]
        ],
        [
            ['SR', 'CF', 'RM', 'MA', 'TA', 'ZC', 'FG', 'IO'],
            [21, 0, 23, 30]
        ],
    ];
    for (i = 0; i < nperiod.length; i++) {
        for (var j = 0; j < nperiod[i][0].length; j++) {
            if (nperiod[i][0][j] === shortName) {
                p = nperiod[i][1];
                var condA = hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1]);
                var condB = hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]);
                // in one day
                if (p[2] >= p[0]) {
                    if ((day >= 1 && day <= 5) && condA && condB) {
                        return true;
                    }
                } else {
                    if (((day >= 1 && day <= 5) && condA) || ((day >= 2 && day <= 6) && condB)) {
                        return true;
                    }
                }
                return false;
            }
        }
    }
    return false;
};
// --------交易模块完结----------
var PreRecordTime = 0;
var isFirst = true;
var IDLE = 0;
var OPENLONG = 1;
var COVER = 2;
var STATE = IDLE;
var InitAccount = null;
function MainLoop(){
    var info = exchange.SetContractType("MA705");
    if(!info){
        return;
    }
    var records = exchange.GetRecords();
    if(!records || records.length < 10){    // 因为长周期 为10 所以要计算10个Bar的均值， 必须要有10个K线才能计算出来。
        return;                             // 不满足的情况，返回，重新来。
    }
    if(isFirst){
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        InitAccount = exchange.GetAccount();
        isFirst = false;
    }
    
    var fastLine = TA.MA(records, 5);       // 均线指标，计算出给定 的K线数据 8个 Bar 的均值， 按顺序压入数组（随时间序列，和K线Bar时间同步形成一条线，所以叫快线） 返回这个数组给变量fastLine
    var slowLine = TA.MA(records, 10);      // 同上 区别是10个Bar ，所以叫慢线（周期大，均值变化的慢）。
    
    var current_fastLine = fastLine[fastLine.length - 1];  // 这个数组的 倒数第一个索引 fastLine.length - 1 ，也就是表示的 快线的最后一个值 ，就是当前K线 对应的 快线均值。
    var current_slowLine = slowLine[slowLine.length - 1];  // 同上
    
    if(PreRecordTime !== records[records.length - 1].Time){ // K线更新了才确定当前最新的前一根Bar
        $.PlotLine("fastLine", fastLine[fastLine.length - 2], PreRecordTime);  // 引用了模板，可以直接使用这个模块导出函数 画线。（其实就是封装成 模块了）
        $.PlotLine("slowLine", slowLine[slowLine.length - 2], PreRecordTime);  // 同上  画指标线
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }else{
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);  // 当前的不停在变动。
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }
    $.PlotRecords(records, "MA705");           // 画K线
    // 判断指标形态
    if(STATE === IDLE && fastLine.length > 3 && slowLine.length > 3 && fastLine[fastLine.length - 3] < slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] > slowLine[slowLine.length - 2]){
        P.OpenLong("MA705", 1);
        STATE = OPENLONG;
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), '快线上传慢线', 'OPENLONG');
    }
    if(STATE === OPENLONG && fastLine[fastLine.length - 3] > slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] < slowLine[slowLine.length - 2]){
        P.Cover("MA705");
        STATE = COVER;   
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), '快线下传慢线', 'COVER');
    }
    if(STATE === COVER){
        var nowAccount = exchange.GetAccount();
        LogProfit(nowAccount.Balance - InitAccount.Balance, nowAccount);
        STATE = IDLE;
    }
}

var cfg = $.GetCfg();
var P = null;
function main() {
    var status = null;
    P = $.NewPositionManager(exchange);      // 构造一个 用于控制交易细节的对象。
    cfg.yAxis = [{
            title: {text: 'K线'},            //标题
            style: {color: '#4572A7'},       //样式 
            opposite: false                  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "另一个Y轴"},
            opposite: true                   //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ];
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            // LogStatus("已连接！");         //  在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
            // 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
    }
}

Le résultat de la sandbox est le suivant:

La réaction de la récession a été très forte, on peut voir que la logique de négociation est très imparfaite, que les bénéfices sont positifs dans la tendance à la hausse, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème ((les révolutions peuvent être ébranlées = _=)).

Le jeu est basé sur le jeu de simulation de compte simulé à terme simulé par Simnow.

Pour plus de détails sur la demande de simnow Commodity Futures, consultez ce billet:https://www.fmz.com/bbs-topic/325Les transactions analogiques peuvent être programmées directement à l'aide du protocole CTP.

Le programme a été exécuté pendant un certain temps, la stratégie elle-même est de nature démonstrative, tout le monde est seulement pour référence, si vous voulez améliorer, vous pouvez ajouter le contrôle de position, stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop, pré-alarme de position, etc. (cela dépend de la façon dont le langage de programmation JS natif joue, la liberté est grande, la stratégie est amusante à écrire)).

Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous.

Regardez mon autre programme qui fonctionne sur le disque de simulation, ce qui montre un peu la complexité:

Je suis un joueur de JS qui aime jouer à JS, qui étudie le JS, et qui a le code source:https://www.fmz.com/strategy/17289

Avant d'écrire ceci, bienvenue les lecteurs à me laisser un message! pour des suggestions et des commentaires, si vous vous sentez amusés, vous pouvez partager avec d'autres amis qui aiment les programmes et les transactions

https://www.fmz.com/bbs-topic/727

Le programmeur littleDream est originaire

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Le jeu est basé sur le jeu de simulation de compte simulé à terme simulé par Simnow.

Regardez mon autre programme qui fonctionne sur le disque de simulation, ce qui montre un peu la complexité:

Je suis un joueur de JS qui aime jouer à JS, qui étudie le JS, et qui a le code source:https://www.fmz.com/strategy/17289

Avant d'écrire ceci, bienvenue les lecteurs à me laisser un message! pour des suggestions et des commentaires, si vous vous sentez amusés, vous pouvez partager avec d'autres amis qui aiment les programmes et les transactions

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