Stratégie de négociation basée sur la théorie de la boîte, soutenant les contrats à terme sur matières premières et la monnaie numérique

Stratégie de négociation basée sur la théorie de la boîte, soutenant les contrats à terme sur matières premières et la monnaie numérique

Origine de la théorie de la boîte

La première fois que j'ai découvert la théorie de la boîte, c'était dans le livre HOW I MADE $2,000,000 IN THE STORK MARKET. En tant que danseur, Nicolas Darvas a investi son argent dans des actions après chaque tournée mondiale, et il a gagné $2,000,000 en quelques années seulement.

C'était une chose incroyable à l'époque, de sorte que le magazine Time a également publié un article à son sujet.

C'est quoi la théorie de la boîte?

La théorie de la boîte est basée sur la ligne de support et la ligne de résistance. Généralement, lorsque le prix monte au plus haut point précédent, la pression de vente fera reculer le prix, et lorsque le prix tombe au plus bas point précédent, la pression d'achat fera augmenter le prix. Si le prix monte et descend à plusieurs reprises de cette façon, une théorie de la boîte peut être formée en fonction des hauts et des bas du prix historique pendant une période de temps.

Le concept de boîte est une définition subjective artificielle. En théorie, la boîte a la fonction de résistance et de support, et le prix se déplacera toujours vers le haut et vers le bas dans la boîte. Une fois que le prix franchit la piste supérieure de la boîte, cela signifie qu'il s'agit d'une force de position longue plus puissante que la ligne de résistance. À l'avenir, le prix peut former une tendance de position longue et augmenter jusqu'à l'autre boîte attendue. Au contraire, une fois que le prix franchit la piste inférieure de la boîte, cela signifie qu'il s'agit d'une force de position courte plus forte que la ligne de support. À l'avenir, le prix peut former une tendance de position courte et tomber à l'autre boîte attendue.

L'essence de la théorie de la boîte

L'idée de la théorie de la boîte est de mesurer le prix futur possible à travers la boîte de prix. Lorsque le prix traverse le haut de la boîte, cela indique que le prix atteindra une boîte plus élevée. Au contraire, lorsque le prix tombe en dessous du bas de la boîte, cela indique que le prix atteindra une boîte inférieure.

Par conséquent, lorsque le prix franchit efficacement le sommet de la zone, la ligne de résistance précédente deviendra la ligne de support, et le prix entrera dans la période ascendante ou dans une zone supérieure à l'avenir.

Bien sûr, en fait, le motif de la boîte sur le marché n'est pas quadré comme une boîte. Nous savons que la tendance des prix n'est pas toujours régulière. Parfois, la forme de la boîte présente une forme standard W ou M, mais parfois elle présente également un motif de haut devant, ou bas devant, ou même un motif de drapeau en cours d'exécution.

Formule et logique de stratégie de la théorie des boîtes

• Prix de soutien = prix de clôture le plus bas de la période N
• Prix de résistance = prix de clôture le plus élevé au cours de la période N
• Hauteur de la case = prix de résistance - prix de soutien

Théorie de la boîte MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Ce qui précède est la stratégie de négociation basée sur la théorie de la boîte, elle prend en charge les contrats à terme sur matières premières et la monnaie numérique. Lors du calcul du haut et du bas de la boîte, il n'y a pas de prix maximum et de prix minimum, mais la valeur moyenne du prix d'ouverture + prix maximum + prix minimum + 2 fois le prix de clôture est utilisée. L'avantage de cela est qu'il peut filtrer les prix extrêmes générés par certaines cotations extrêmes.

Tests antérieurs de stratégie

Afin de nous rapprocher de l'environnement de négociation réel, nous avons utilisé deux fluctuations minimales pour les positions d'ouverture et de clôture et deux fois les commissions pour les tests de résistance.

• Type de marché: indice du minerai de fer
• Espèce de commerce: minerai de fer principal
• Temps: du 23 octobre 2013 au 18 juillet 2019
• Période: ligne horaire
• Dérapage: 2 fluctuations minimales pour les positions d'ouverture et de clôture
• Commission: 2 fois le taux de change

Curve du capital

Dans l'ensemble, la courbe de capital du backtest est constamment à la hausse. Que ce soit sur le marché en hausse ou sur le marché en baisse, la stratégie fonctionne bien lorsque le marché se déplace en douceur. Fondamentalement, toute grande tendance du marché peut générer des bénéfices. En outre, elle peut également mieux contrôler le retrait de la courbe de capital pendant la période de volatilité du marché.

Copiez le code source de la stratégie

Le code source de la stratégie a été publié à:https://www.fmz.com/strategy/158088. Il n'est pas nécessaire de configurer, vous pouvez copier et backtest en ligne directement.

Résumé

En tant qu'ancienne méthode de négociation, la théorie de la boîte conserve encore sa vitalité dans les contrats à terme sur matières premières domestiques et les monnaies numériques d'aujourd'hui. Bien que la stratégie de cet article soit relativement simple, elle est également applicable dans le domaine des traders. Un cadre stratégique correct ne se soucie pas des gains et des pertes de chaque transaction, d'un point de vue global, tant que cette stratégie est cohérente avec les petites pertes et les grands profits, elle peut réaliser des profits stables à long terme.