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La stratégie présentée dans cet article a été mise à disposition en open source par l’utilisateur @Gianbin. Il s’agit d’une version modifiée de notre précédent cadre de trading à double flux. Nous le remercions chaleureusement pour ce partage. Vous trouverez ci-dessous le détail complet de la logique de cette stratégie.

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I. Concept stratégique de base : Vendre à découvert des cryptomonnaies spéculatives en utilisant la pensée inverse

Dans l’univers des cryptomonnaies, les « cryptomonnaies monstres » font régulièrement leur apparition : celles qui voient leur valeur grimper de 30 à 40 %, voire doubler, en une seule journée. Ces cryptomonnaies semblent tentantes, mais…Plus la hausse est rapide, plus le repli a tendance à être brutal.。

Cette stratégie tire parti de cette caractéristique :

• Sélectionnez les cryptomonnaies les plus performantes de la liste des gains sur 24 heures de Binance.
• Utilisation de modèles multifactoriels d’IA pour analyser quelles actions ont déjà « atteint leur sommet ».
• Ouvrez des positions courtes et attendez un repli pour profiter de ceux qui ont acheté au plus haut et se sont retrouvés piégés.

Principes généraux de gestion de fonds :Taille de position fixe de 50U, taille totale de position contrôlée dans les 500U.Les risques sont relativement maîtrisables.

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2. Architecture globale du flux de travail

Les stratégies sont divisées enDeux processus indépendantsChacun remplit ses propres fonctions :

Processus de négociation principal (toutes les 15 minutes)Filtrer la liste des meilleures performances → Collecter les données → Analyse IA → Exécuter les positions

Processus de surveillance du contrôle des risques (toutes les 5 secondes)Surveillance du marché en temps réel → Détection des profits et des pertes → Moyennage des positions en pyramide inversée → Tableau de bord visuel

Les décisions stratégiques peuvent être prises progressivement, mais les mesures de contrôle des risques doivent être rapides. C’est pourquoi les fréquences de déclenchement des deux lignes diffèrent autant.

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III. Explication détaillée du processus de transaction principal

Étape 1 : Filtrer les cryptomonnaies ayant enregistré les meilleures performances parmi les plus volatiles.

Le déclencheur programmé s’active toutes les 15 minutes, en récupérant toutes les données des contrats perpétuels USDT sur Binance et en sélectionnant les 20 cryptomonnaies ayant enregistré une hausse de plus de 10 % sur 24 heures. Il exclut également automatiquement les positions déjà détenues afin d’éviter les doublons.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Cette étape équivaut à une « sélection préliminaire », où les pièces les plus volatiles et imprévisibles sont sélectionnées et réservées pour une utilisation future.

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Étape 2 : Collecte de données multidimensionnelles

Il ne suffit pas de se contenter de constater l’augmentation des prix ; le système collectera également simultanément les données suivantes en vue de l’analyse par l’IA :

Dimensions des données	signification	Utilisation
Potentiel ouvert (PO)	Intérêt ouvert total sur le marché des contrats	Mesurer la liquidité et le sentiment du marché
Taux de financement	Rapport de paiement entre les positions longues et courtes	Déterminer si le marché de la vente à découvert est surreprésenté.
Capitalisation boursière (MCap)	Capitalisation boursière en circulation	Calculer le ratio de levier OI/MCap
Données en chandeliers	Graphique journalier OHLCV	Analyse technique

Le ratio OI/MCap est l’indicateur principal.Plus ce ratio est élevé, plus l’effet de levier du marché est important, plus le risque d’appels de marge est grand et plus les chances de gagner en vente à découvert sont élevées.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Les données de capitalisation boursière sont obtenues via l’API CoinMarketCap et mises en cache localement pendant 30 minutes afin d’éviter les appels fréquents à des interfaces externes.

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Étape 3 : Système de notation à six facteurs basé sur l’IA

C’est le cœur même de toute la stratégie. Après la collecte des données, celles-ci sont conditionnées et envoyées à l’IA (ici, l’IA est utilisée).x-ai/grok-4.1-fastLes notes sont attribuées sur 10, et seuls les candidats ayant obtenu une note de 8 ou plus seront inclus dans la liste des candidats pour les postes à pourvoir.

Six facteurs et leur pondération

facteur	Poids	Logique de notation
Ratio OI/MCap	3.5	Un score supérieur à 35 % est parfait ; plus l’effet de levier est élevé, plus il est dangereux.
Motifs de chandeliers	2.8	Les longues ombres supérieures/les chandeliers doji de haut niveau et autres signaux de sommet sont très bien notés.
Postes	1.5	Plus la liquidité est bonne, plus le score est élevé.
Volume des transactions	1.5	Plus les échanges sont actifs, plus le score est élevé.
Augmenter	0.5	Elle a passé le premier test de sélection, mais la discrimination est faible.
Taux de financement	0.2	Plus les taureaux sont nombreux, plus le score est élevé.

Le ratio OI/MCap a le poids le plus élevé (3,5 points) car il reflète directement le degré de levier du marché : plus le levier est élevé, plus il est facile de déclencher une ruée vers la liquidation une fois que le marché se retourne, et meilleures sont les chances de vente à découvert.

Règles de notation des figures de chandeliers

La longue ombre supérieure franchit un nouveau sommet (2,8 points) : Le prix atteint un nouveau sommet et l’ombre supérieure est plus de 2 fois le corps. Ombre supérieure longue de haut niveau (2,4 minutes) : L’ombre supérieure > 2 fois le corps et le prix de clôture est proche du plus haut des 24 heures. Bougie baissière à volume élevé (2,0 minutes) : clôture en baisse et volume de transactions supérieur à 1,5 fois celui de la veille. Doji de haut niveau (1,8 minutes) : Taille du corps < amplitude × 0,1 et le prix est proche de son point le plus haut. Deux chandeliers baissiers consécutifs (1,5 minutes)

Conditions de filtrage strictes (passées avant la notation)

Avant l’attribution des notes par l’IA, la stratégie effectue plusieurs filtres stricts, en ignorant les éléments qui ne répondent pas aux critères et en ne leur attribuant pas de note :

1. Postes déjà occupés→ Ignorer (pour éviter un surendettement)
2. Taux de frais de financement < -0,20%→ Passer (Les postes courts sont surchargés)
3. Positions inférieures à 30 millions de dollars→ Ignorer (Liquidités insuffisantes)
4. Retracement hebdomadaire > 5 %→ Ignorer (trop loin du point le plus haut, il est possible qu’il soit déjà tombé une fois).
5. Repli intraday > 5%→ Passer (Il a déjà baissé par rapport à son point culminant d’aujourd’hui et n’est plus à un niveau élevé)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Logique de décision finale

Lorsque le score total est ≥ 8,0 et que le drawdown intraday est ≤ 5 %, une décision est prise : si le taux de financement est ≥ -0,15 %, une position courte est ouverte ; si le taux de financement est compris entre -0,20 % et -0,15 %, une position courte prudente est ouverte. Aucune position n’est ouverte pour les cibles dont le score total est < 8,0.

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Étape 4 : Exécution de la transaction

L’IA génère des résultats de décision au format JSON, qui sont ensuite analysés par le nœud d’exécution des transactions avant d’être utilisés pour passer des ordres.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Chaque position est fixée à 50U, ce qui rend le risque unique et contrôlable.

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IV. Explication détaillée du processus de contrôle et de surveillance des risques

Déclenché toutes les 5 secondes, surveillant en permanence toutes les positions et exécutant deux fonctions principales :moyenne pyramidale inversée et Arrêt de l’arrêt。

moyenne pyramidale inversée

C’est là l’élément le plus intéressant de cette stratégie. Après une vente à découvert, si le prix monte au lieu de baisser, un investisseur lambda limiterait ses pertes et sortirait du marché. Mais cette stratégie choisit…Renforcer les positions à contre-courant—Plus le cours monte, plus vous achetez, car plus il monte, plus le repli final a tendance à être important.

Les règles pour ajouter à un poste sont les suivantes :

La position initiale est de 50U (le prix d’ouverture est enregistré comme P0). Si le prix augmente de 50 % par rapport à P0, une première position additionnelle de 150U est déclenchée, et le prix à ce moment-là est enregistré comme P1. Si le prix continue d’augmenter de 70 % par rapport à P1, une deuxième position additionnelle de 300U est déclenchée. Un maximum de deux positions additionnelles peut être ajouté, avec une limite totale de 500U (50 + 150 + 300).

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

La logique de cette conceptionLes cryptomonnaies très volatiles ont tendance à s’enflammer à mesure qu’elles montent, créant une bulle de plus en plus importante. Lors d’une correction, l’effet de levier élevé entraîne une chute brutale des cours. Détenir une position importante au plus haut peut amplifier les profits une fois le marché retourné.

Les risques sont également évidents.Si la cryptomonnaie ne parvient pas à se redresser (par exemple, lors d’un véritable marché haussier avec des mouvements de prix unilatéraux), les pertes seront amplifiées. Il est donc essentiel de disposer de fonds suffisants pour atténuer le risque de volatilité et éviter une liquidation forcée. La stratégie limite également explicitement la taille des positions à 500 USDT, empêchant ainsi l’ouverture de positions illimitées.

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Mécanismes de prise de bénéfices et de limitation des pertes

Prise de bénéficesRepli pour prendre des bénéficesUn modèle, et non un objectif de profit fixe :

Lorsque le profit maximal d’une position atteint 35 %, la surveillance du drawdown est automatiquement déclenchée ; dès que le drawdown atteint 5 % du point de profit maximal, la liquidation est immédiatement déclenchée.

L’avantage de ce modèle est qu’il « laisse courir les profits » : il vous évite de passer à côté de profits plus importants en les encaissant trop tôt, et il vous évite également de perdre tous vos profits latents en prenant un simple effet d’ascenseur.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

En ce qui concerne le stop-loss, il permet de définir manuellement un stop-loss à pourcentage fixe comme protection de base.

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V. Tableau de bord visuel

Cette stratégie comporte quatre panneaux de surveillance intégrés pour un suivi aisé en temps réel de son état opérationnel :

Aperçu du compteCapitaux propres, pertes/bénéfices cumulés, marge bénéficiaire et effet de levier du compte (avec indicateurs de couleur du niveau de risque).

Mesureur de signal IAEnregistrez le score, la conclusion, les scores des facteurs et les raisons de chaque décision de l’IA, éliminant ainsi la nécessité de deviner ce que pense l’IA.

Tableau de surveillance de positionAffichage en temps réel du prix d’entrée, du prix actuel, du profit/perte non réalisé, du profit le plus élevé enregistré, du drawdown actuel, du prix de déclenchement pour l’ajout de positions et du statut stop-loss/take-profit pour chaque position.

Détails de la grilleÉtat des ordres lors de l’utilisation du trading sur grille :

Actualisation toutes les 5 secondes via la plateforme FMZ.LogStatusIl est rendu sous forme de tableau interactif, prenant en charge des opérations telles que la fermeture directe des positions en cliquant et la modification des paramètres de stop-loss et de take-profit.

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VI. Évaluation objective des avantages et des inconvénients de la stratégie

Les avantages

La pensée contraire crée naturellement une force d’opposition.La vente à découvert lorsque le marché est haussier offre une liquidité abondante et un risque de glissement minimal.

Sélection multifactorielle pilotée par l’IA, et non vente à découvert à l’aveugle.Le système utilise une évaluation complète sur six dimensions pour filtrer un grand nombre de signaux de faible qualité, en se concentrant uniquement sur les cibles ayant un score de 8 ou plus.

La stratégie de la pyramide inversée, combinée à une prise de bénéfices basée sur les replis, offre un bon rapport risque-rendement.Renforcez votre position à mesure que les prix augmentent, car les retournements de tendance peuvent être importants et les profits potentiels élevés ; prenez vos bénéfices sans ordre stop-loss fixe afin de les réaliser pleinement.

Contrôle strict de la positionUne transaction unique peut être plafonnée à 500 USDT, donc même en cas de perte totale, cela reste gérable.

Risques et limitations

Pertes continues au cours d’un marché haussier unilatéralSi le marché entre dans une forte phase de hausse, ceux qui figurent sur la liste des vendeurs à découvert gagnants pourraient subir une série de pertes.

La moyenne pyramidale inversée est une arme à double tranchant.Renforcer une position à contre-tendance amplifie les gains comme les pertes. Si une cryptomonnaie volatile continue de progresser (par exemple, suite à des nouvelles positives importantes concernant un projet), les trois positions pourraient entraîner des pertes, avec une perte maximale de 500 USDT.

ScénarioCette méthode n’est pas adaptée aux marchés volatils ou baissiers, ni aux marchés haussiers unilatéraux. Une bonne compréhension du contexte général du marché est indispensable avant de l’utiliser.

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VII. En conclusion

L’idée centrale de cette stratégie est :Remplacer le jugement subjectif par des données et l’IA, et remplacer les vœux pieux par un contrôle strict des positions.。

Qu’il s’agisse de la conception du système de notation à six facteurs ou du choix du ratio OI/MCap comme indicateur principal, il est clair que l’auteur possède une solide compréhension de la microstructure du marché, sachant quels indicateurs sont réellement utiles et ce qui constitue du bruit.

Bien sûr, toute stratégie a ses limites. Les outils sont statiques, tandis que le marché est dynamique. Il est recommandé de réaliser des tests approfondis avant de trader en réel, en ajustant les paramètres selon votre tolérance au risque, et d’éviter de copier aveuglément les stratégies.

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Un merci tout particulier à l’utilisateur @GianbinCette stratégie a été partagée sans réserve, dévoilant ainsi sa logique sous-jacente. C’est cet esprit de transparence qui permet à un plus grand nombre de personnes d’apprendre et d’explorer les possibilités du trading quantitatif. Si vous avez vous aussi de bonnes idées de stratégies, n’hésitez pas à les partager !