FMZ Journey -- avec une stratégie de transition

Le parcours de la FMZ avec la stratégie de transition

I. Préface

Avant de commencer cet article, laissez-moi commencer par mon auto-introduction. Qu Banzhu est mon pseudonyme, et j'espère décrire la blockchain au moyen de crosstalk. Je suis engagé dans le développement intégré depuis 15 ans. Au cours des deux dernières années, j'ai acquis une compréhension plus profonde de la monnaie numérique en étudiant l'application de la blockchain dans l'Internet des objets. Dans le même temps, j'ai découvert la plate-forme FMZ Quant dans le processus de négociation de devises numériques. Bien que j'ai entendu parler de Bitcoin tôt, j'y ai vraiment prêté attention, c'est-à-dire au cours des deux dernières années, alors j'ai raté l'essor et la chute en 2017 et 2018.

L'avantage du trading quantitatif est qu'il peut extraire certaines idées d'opération et les exécuter par des procédures. De cette façon, il empêche l'humeur des gens d'être affectée par les fluctuations violentes du marché, et ils malopèrent ou ne fonctionnent pas. La surveillance du programme est également pratique pour trouver le marché à temps. Dans le même temps, si certaines idées de trading sont raisonnables peuvent également être testées par la plate-forme FMZ Quant pour éliminer certaines mauvaises stratégies à temps.

II. La pratique

Afin d'accueillir une quantité relativement importante de fonds, et afin de mieux surveiller et faciliter l'intervention manuelle, j'ai principalement adopté le trading quotidien. Afin d'éviter la fluctuation violente de BTC, j'ai choisi ETH comme monnaie principale. En prenant 2019 comme référence de backtest, la raison en est qu'au premier semestre 2019, il y a eu une hausse unilatérale, et au second semestre 2019, il y a eu une baisse unilatérale, ce qui a essentiellement pris en compte le marché haussier et l'ours. De cette façon, la meilleure situation a atteint un taux d'intérêt annualisé de 210 et un retour en arrière de 16,4%. Parce que ce n'est pas un trading à haute fréquence, et parce que c'est un trading au comptant, il n'y a pas de vente à découvert, il y a donc encore beaucoup de marge d'amélioration dans cet indicateur à l'avenir.

Tout d'abord, nous commençons notre voyage quantitatif avec une stratégie conçue par moi-même: la stratégie de transition de trois périodes en grandes, moyennes et petites. En général, la grande période indique la direction du marché, la période moyenne indique la période d'exploitation actuelle et la petite période indique le signal d'arrêt de tendance. Lorsque vous entrez sur le marché, tant que vous avez vu l'état des trois périodes de grandes, moyennes et petites, vous pouvez adopter des stratégies en constante évolution pour faire face au marché complexe. Si la fréquence de votre période d'exploitation est plusieurs fois par jour, vous pouvez sélectionner une ligne quotidienne pour une grande période, 4 heures pour une période moyenne et 30 minutes pour une petite période; Si votre fréquence de période d'exploitation est des dizaines de fois par jour, vous pouvez choisir 4 heures pour une grande période, 30 minutes pour une période moyenne et 5 minutes pour une petite période; La différence entre la période suivante et la dernière période est toujours de 6 à 8 fois.

Ensuite, nous énumérons la relation entre la ligne K et les bandes de Bollinger dans chaque période. Il y a huit états au total. Dans trois périodes, il y a 8X8X8=512 états. Ces 512 états sont suffisants pour gérer tous les marchés possibles. Les programmeurs possédant des compétences techniques compétentes peuvent pré-concevoir le prochain point unique optimal et le point stop-loss pour chaque état. Afin d'avoir une base de discussion, j'ai également rendu la stratégie publique sur la plate-forme FMZ.Cliquez pour le voirBienvenue à améliorer sur cette base.

Nous pouvons ensuite le tester en arrière-plan. Nous pouvons voir que le taux d'intérêt annualisé est de 29, et le taux de retrait est un peu élevé, atteignant 36%. Nous téléchargeons le journal et analysons le retour, ce qui est l'avantage de la plateforme FMZ.

III. Amélioration

Les principales raisons sont les suivantes:

Bien que la structure des grandes, moyennes et petites périodes soit relativement bonne, il n'est pas facile de concevoir la stratégie de l'influence des petites périodes sur la moyenne période.

Lorsque le marché est à court, nous devrions abandonner résolument notre position.

Le rôle de direction de l'EMA à cinq jours est très important, ce qui n'est pas reflété dans la stratégie.

La baisse rapide en dehors des bandes de Bollinger devrait être vendue.

Lorsque l'augmentation tombe en dessous, le bénéfice et la perte doivent être arrêtés à temps.

Nous avons mis la raison de chaque itération, la période d'exécution, le nombre de taux d'intérêt annualisés, le rollback et les transactions dans le nom du fichier, et cartographié les journaux pour trouver rapidement la version précédente à corriger.

Pour faire face à diverses situations de profit-stop et de stop-loss, j'ai également ajouté quelques variables. Compte tenu des conditions chaudes et froides du marché, un concept de Feel est ajouté. Le soi-disant hot est qu'après avoir vendu, le prix a de nouveau bondi et a dû acheter; le froid est l'inverse. Quand ils sont différents, les paramètres de transition sont également différents. En outre, un concept de ligne de panique est ajouté. Lorsque le niveau élevé franchit le niveau élevé précédent et continue d'augmenter, ou lorsque le niveau bas franchit le niveau bas précédent et continue de chuter, cela déclenchera des achats ou des ventes supplémentaires. Après une amélioration ciblée et une itération de dizaines de fois, nous avons finalement atteint un taux d'intérêt annualisé de 210 à 16,4, et le nombre de transactions diminuera également, comme indiqué ci-dessous:

Dans le même temps, nous avons également observé qu'au 27 juin, il y a eu un profit de 14 872, les quatre prochains mois n'étaient que de 2 000 à 3 000. La raison en est que dans la première moitié de 2019, le marché était en hausse, a augmenté de plus de 200%, et dans la seconde moitié de 2019, le marché était en baisse, a diminué de 70%; Donc, comme une bonne stratégie, quand il augmente, vous devez absorber la force de la hausse avec de grandes positions. Quand il diminue, vous devez vendre des positions courtes à temps et essayer de voir plus que vous ne pouvez changer. Bien sûr, l'expérience ci-dessus est que quand il est impossible d'aller court, sinon le programme sera plus complexe, et certaines situations inattendues doivent être prises en compte, ce qui doit être amélioré plus tard.

IV. Résumé

L'optimisation ultérieure de la stratégie ci-dessus:

• 1. Utiliser une période plus courte comme période de négociation, par exemple une heure, qui nécessite des ajustements et une optimisation répétés des paramètres;
• 2. Tu peux te faire un contrat court.

Si vous êtes également intéressé par la quantification, allez sur la plateforme FMZ pour explorer avec moi!