Stratégie de kilométrage restreint
ChaoZhang
Principe de stratégie
Cette stratégie est combinée à la narrowband (NR7) et au mileage pour déterminer le temps de pause.
La logique de l’opération est la suivante:
Identifier le NR7, c’est-à-dire la fourchette de prix le plus élevé et le plus bas des 7 derniers jours
Identifier la distance, c’est-à-dire le prix le plus élevé est inférieur au jour précédent, le prix le plus bas est supérieur au jour précédent
Lorsque NR7 et Mileage sont apparus le même jour et que le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture
Et quand la moyenne mobile est simplement dirigée vers le bas, il y a un vide.
Lorsque le prix de clôture est à nouveau inférieur au prix d’ouverture le jour suivant, la position est levée.
Cette stratégie utilise la largeur étroite et le kilométrage pour indiquer la tendance à la clôture. La combinaison de l’appréciation de la courbe moyenne et de la position de clôture permet d’améliorer l’efficacité du coupon.
Avantages stratégiques
La longueur et le kilométrage déterminent le moment de faire demi-tour
Combinaison de conditions pour éviter le faux signal
Option d’opérations en plusieurs espaces
Risque stratégique
La combinaison NR7 et kilométrage est moins fréquente
Optimisation des paramètres de ligne moyenne
Il n’y a pas d’occasions pour tirer parti de la pauvreté
Résumer
La stratégie est blanchie par une identification et une vérification de retour très efficaces. Cependant, la fréquence des transactions est faible et l’efficacité de la stratégie doit être évaluée. La stratégie peut être étendue par l’optimisation des paramètres et la négociation en plusieurs espaces.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Short Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Short_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Short Only)
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on Oktober 22, 2016.
//
// This short only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a short trade when the close is lower than the
// open and the slope of the simple moving average is downwards, too.
//
// The strategy exits the short trade next time the close is
// lower than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close lower open
// colored in red, else in green) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
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// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
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// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID_bear = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) bear color ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_bear_color = NR7ID and open > close ? red : na
barcolor(show_NR7ID_bear?NR7ID_bear_color:na)
show_NR7ID_bull = input(false, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) bull color ?")
NR7ID_bull_color = NR7ID and open < close ? green : na
barcolor(show_NR7ID_bull?NR7ID_bull_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
strategy.close("sell", when = open > close )
// (not enabled) Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
//strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
//strategy.close("long", when = open < close )