Stratégie quantitative basée sur un indicateur de super tendance sur plusieurs périodes de temps
ChaoZhang
Cet article détaille une stratégie de trading quantitatif basée sur des indices hypertrend et des jugements sur plusieurs périodes. Cette stratégie utilise des indices hypertrend pour juger des tendances sur différentes périodes afin d’améliorer la qualité des signaux de trading.
Premièrement, les principes stratégiques
Les éléments centraux de la stratégie sont les suivants:
calculer un indicateur de tendance supérieure pour déterminer la direction de la tendance des prix au cours du cycle en cours;
Calculer des indicateurs de surtrend dans des périodes de temps élevées (telles que la ligne solaire) pour déterminer les grandes tendances;
la combinaison de la cohérence de la direction des indicateurs hypertrend sur les deux périodes de temps pour former un signal de transaction;
un arrêt de perte raisonnable selon le réglage du signal;
Il a été élu par le peuple en tant que président de l’Assemblée nationale.
Lorsque les cycles de hauts et de bas sont conformes à la direction de l’indicateur de la tendance, il est considéré comme une grande tendance, formant un signal d’achat et de vente en fonction de la relation de l’indicateur. Et définissez un stop-loss pour gérer les gains et les risques de chaque transaction.
Deux, les avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle utilise des jugements sur plusieurs périodes de temps, ce qui permet de filtrer certains faux signaux et d’améliorer la fiabilité des signaux.
De plus, un arrêt de perte raisonnable permet de contrôler le risque de chaque transaction et d’éviter des pertes excessives.
Enfin, le blocage des bénéfices est une des caractéristiques de cette stratégie.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais nous devons aussi être attentifs aux risques suivants:
Tout d’abord, l’indicateur hypertrend est lui-même en retard et risque de rater le meilleur point d’entrée.
Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en place des mesures raisonnables pour éviter que les dommages trop radicaux ne soient couverts.
Enfin, il faut tenir compte du coût des points de glissement lié aux sorties par lots.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de quantification basée sur des indicateurs hypertrend et des jugements sur plusieurs périodes. Elle utilise des combinaisons de cycles hauts et bas pour améliorer la qualité du signal et gère les risques en utilisant des arrêts de perte et des sorties par lots.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © ranga_trading
//@version=5
// strategy(title='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01', shorttitle='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01 ', overlay=true, default_qty_value=60, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0, process_orders_on_close=true)
tf1 = input.timeframe('D', title='Timeframe 1')
tf2 = input.timeframe('W', title='Timeframe 2')
length = input(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extremums ?', defval=true)
highlightState = input(title='Highlight State ?', defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(longColor, 0))
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title='Long Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0))
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(shortColor, 0))
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title='Short Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0))
midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)
longFillColor = highlightState ? dir == 1 ? longColor : na : na
shortFillColor = highlightState ? dir == -1 ? shortColor : na : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title='Long State Filling', color=longFillColor, transp=90)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title='Short State Filling', color=shortFillColor, transp=90)
// CE Function
ce() =>
atr2 = mult * ta.atr(length)
longStop2 = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr2
longStop2Prev = nz(longStop2[1], longStop2)
longStop2 := close[1] > longStop2Prev ? math.max(longStop2, longStop2Prev) : longStop2
shortStop2 = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr2
shortStop2Prev = nz(shortStop2[1], shortStop2)
shortStop2 := close[1] < shortStop2Prev ? math.min(shortStop2, shortStop2Prev) : shortStop2
var int dir2 = 1
dir2 := close > shortStop2Prev ? 1 : close < longStop2Prev ? -1 : dir2
ce = dir2 == 1 ? longStop2 : shortStop2
[dir2, ce]
[side, ce_plot] = ce()
ce1_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf1, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf2, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
long = buySignal and ce1 > 0 and ce2 > 0
short = sellSignal and ce1 < 0 and ce2 < 0
tradeType = input.string('BOTH', title='What trades should be taken : ', options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH'])
// Position Management Tools
pos = 0.0
if tradeType == 'BOTH'
pos := long ? 1 : short ? -1 : pos[1]
pos
if tradeType == 'LONG'
pos := long ? 1 : pos[1]
pos
if tradeType == 'SHORT'
pos := short ? -1 : pos[1]
pos
longCond = long and (pos[1] != 1 or na(pos[1]))
shortCond = short and (pos[1] != -1 or na(pos[1]))
plot(ce1_plot, title='Timeframe 1 CE', color=ce1 > 0 ? #008000 : #800000, linewidth=2)
plot(ce2_plot, title='Timeframe 2 CE', color=ce2 > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// EXIT FUNCTIONS //
i_sl = input.float(5.0, title='Stop Loss %', minval=0, group='Trades')
sl = i_sl > 0 ? i_sl / 100 : 99999
long_entry = ta.valuewhen(longCond, close, 0)
short_entry = ta.valuewhen(shortCond, close, 0)
// Simple Stop Loss + 2 Take Profits
sl_long = strategy.position_avg_price * (1 - sl)
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
// Position Adjustment
long_sl = low < sl_long and pos[1] == 1
short_sl = high > sl_short and pos[1] == -1
if long_sl or short_sl
pos := 0
pos
long_exit = sellSignal and pos[1] == 1
short_exit = buySignal and pos[1] == -1
if long_exit or short_exit
pos := 0
pos
tp1percent = input.int(5, title='TP1 %', group='Trades') / 100.0
tp2percent = input.int(10, title='TP2 %', group='Trades') / 100.0
tp3percent = input.int(15, title='TP3 %', group='Trades') / 100.0
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='Trades')
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='Trades')
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='Trades')
// Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jun 2021 13:30 +0000'), title='Backtesting Start Time')
i_endTime = input(defval=timestamp('30 Sep 2099 19:30 +0000'), title='Backtesting End Time')
timeCond = true
KeepLastPosition = input(false)
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond == true and tradeType != 'SHORT' and timeCond)
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != 'LONG' and timeCond)
var float Qty1 = na
var float Qty2 = na
var float Qty3 = na
var float Qty4 = na
if strategy.position_size == 0
equity_q = (50000 + strategy.netprofit) / close
Qty1 := equity_q * tp1amt / 100.0
Qty2 := equity_q * tp2amt / 100.0
Qty3 := equity_q * tp3amt / 100.0
Qty4 := equity_q - Qty1 - Qty2 - Qty3
Qty4
strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_long, when=strategy.position_size > 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('long', when=long_exit, comment='CE Exit')
strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_short, when=strategy.position_size < 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('short', when=short_exit, comment='CE Exit')
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? sl_long : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sl_short : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)