Oscillation à portée étroite et stratégie de percée interne
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie de rupture de la reprise à la clôture étroite est une stratégie de multiplication des lignes longues pour identifier la rupture de la reprise étroite et la rupture de la reprise interne. Elle détermine la direction de la ligne médiane et génère des signaux multiples pour capturer la tendance des prix après la rupture, lorsque les conditions doubles de la reprise étroite et de la reprise interne sont remplies.
Principe de stratégie
Utilisez NR7 pour déterminer le jour le plus serré de la semaine
Les hauts de la veille sont inférieurs aux hauts de la veille et les bas de la veille sont supérieurs aux hauts de la veille.
Lorsque NR7 et la clôture interne se produisent simultanément et que la clôture est supérieure à la clôture, entrez dans le plus
Les conditions de placement sont que le prix de clôture du jour suivant est supérieur au prix d’ouverture.
Cette stratégie utilise à la fois les signaux de réduction des fluctuations des prix et les signaux de clôture interne pour juger si le marché est entré dans une phase de fluctuation accumulée. Lorsque la direction de la moyenne est à la hausse, les prix sont susceptibles de se briser. Ce filtre à conditions multiples peut améliorer la précision des transactions réelles.
De plus, cette stratégie permet de faire plus et d’éviter d’être coincé dans une zone de choc, ce qui réduit le nombre de transactions inutiles.
Avantages stratégiques
Les deux principaux signaux sont le resserrement de la récession et la fermeture interne.
La direction de la ligne moyenne détermine l’existence d’une tendance majeure
Filtrage de conditions multiples pour améliorer la précision du signal
Faire plus pour éviter le choc
Optimisation des paramètres de détection et flexibilité des stratégies
Alerte au risque
Les paramètres de la ligne moyenne doivent être ajustés de manière appropriée pour optimiser le signal de transaction.
Les acheteurs peuvent être en retard et doivent se concentrer sur le moment de la rupture
Le fait de faire plus ne profite pas à la baisse
Les tremblements de terre doivent encore être évités
Résumer
La stratégie de rupture de la récolte dans les oscillations à courte portée a un jugement approfondi de la structure du marché, générant un signal de transaction dans des conditions de probabilité élevée. Elle possède une forte adaptabilité, qui peut être optimisée par l’ajustement des paramètres. La stratégie mérite une rétro-vérification et un ajustement de la console et peut devenir un module clé dans un système de trading quantifié.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Long Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Long Only)
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on Oktober 16, 2016.
//
// This long only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a long trade when the close is larger than the
// open and the slope of the simple moving average is upwards, too.
//
// The strategy exits the long trade next time the close is
// larger than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close large open
// colored in green, else in red) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
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//
// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) colors ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_color = NR7ID and open < close ? green : NR7ID and open > close ? red : gray
barcolor(show_NR7ID?NR7ID_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// (not enabled) Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
//strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
//strategy.close("sell", when = open > close )
// Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
strategy.close("long", when = open < close )