Stratégie composite de suivi de tendance
ChaoZhang
Aperçu
Cet article présente une stratégie de trading quantitatif qui combine plusieurs indicateurs pour déterminer la tendance. Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques tels que la direction de la ligne moyenne, les nouvelles hautes et les nouvelles basses, les conditions de la ligne annuelle et suit les tendances de la ligne moyenne et longue des cours des actions.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les idées suivantes:
Utilisez la direction de la ligne moyenne, l’indice de nouveaux hauts et nouveaux bas pour déterminer la direction de la tendance des prix.
Il est important d’avoir une bonne connaissance des tendances à long terme, en les associant à la ligne de l’année, afin d’éviter d’être induit en erreur par les chocs à court terme.
Il est possible de filtrer efficacement les faux signaux lorsque plusieurs indicateurs de Bundle synthétisent les signaux entrants.
Le blocage de la tendance est utilisé pour suivre les pertes de la super-tendance et bloquer les profits de la tendance.
Il y a un arrêt approprié lorsque le prix dépasse la moyenne.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
L’intégration de plusieurs indicateurs permet d’améliorer l’exactitude des décisions.
Pour éviter les transactions inutiles, il est préférable d’entrer en bourse uniquement lorsque la tendance est claire.
Le stop loss de la super tendance est un moyen efficace de bloquer les bénéfices et de réduire les retraits.
Le taux de victoire peut être augmenté en fonction de la rupture de prix et de l’arrêt de la perte.
La logique de la stratégie est claire et compréhensible, ce qui facilite son optimisation.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer les opportunités de transactions manquées.
Les super tendances sont trop mécaniques et peuvent limiter les profits.
La rupture de la ligne de parité peut causer des dommages inutiles si elle n’est pas appropriée.
Les traders doivent évaluer soigneusement l’impact des paramètres sur leur stratégie.
Résumer
La stratégie utilise une combinaison de plusieurs indicateurs techniques pour déterminer les tendances. Les meilleurs rendements sont attendus si l’optimisation des paramètres est raisonnable. Cependant, les traders doivent toujours se concentrer sur l’exactitude des tendances et ajuster les paramètres au besoin.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("AlignedMA and Cumulative HighLow Strategy V2", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="hma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
includePartiallyAligned = input(true)
HighLowPeriod = input(22, minval=1,step=1)
LookbackPeriod = input(10, minval=1,step=1)
considerYearlyHighLow = input(false)
dirTBars = input(1)
dirRBars = input(30)
PMAType = input(title="Moving Average Type", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
PMALength = input(10, minval=2, step=10)
shift = input(2, minval=1, step=1)
//Use 2 for ASX stocks
supertrendMult = input(3, minval=1, maxval=10, step=0.5)
supertrendLength = input(22, minval=1)
riskReward = input(2, minval=1, maxval=10, step=0.5)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.all, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
backtestYears = input(1, minval=1, step=1)
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getMaAlignment(MAType, includePartiallyAligned)=>
ma5 = f_getMovingAverage(close,MAType,5)
ma10 = f_getMovingAverage(close,MAType,10)
ma20 = f_getMovingAverage(close,MAType,20)
ma30 = f_getMovingAverage(close,MAType,30)
ma50 = f_getMovingAverage(close,MAType,50)
ma100 = f_getMovingAverage(close,MAType,100)
ma200 = f_getMovingAverage(close,MAType,200)
upwardScore = 0
upwardScore := close > ma5? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma5 > ma10? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma10 > ma20? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma20 > ma30? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma30 > ma50? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma50 > ma100? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma100 > ma200? upwardScore+1:upwardScore
upwards = close > ma5 and ma5 > ma10 and ma10 > ma20 and ma20 > ma30 and ma30 > ma50 and ma50 > ma100 and ma100 > ma200
downwards = close < ma5 and ma5 < ma10 and ma10 < ma20 and ma20 < ma30 and ma30 < ma50 and ma50 < ma100 and ma100 < ma200
upwards?1:downwards?-1:includePartiallyAligned ? (upwardScore > 5? 0.5: upwardScore < 2?-0.5:upwardScore>3?0.25:-0.25) : 0
f_getHighLowValue(HighLowPeriod)=>
currentHigh = highest(high,HighLowPeriod) == high
currentLow = lowest(low,HighLowPeriod) == low
currentHigh?1:currentLow?-1:0
f_getDirection(Series)=>
direction = Series > Series[1] ? 1 : Series < Series[1] ? -1 : 0
direction := direction == 0? nz(direction[1],0):direction
direction
f_getDirectionT(Series, tBars, rBars)=>
compH = Series > 0? Series[tBars] : Series[rBars]
compL = Series < 0? Series[tBars] : Series[rBars]
direction = Series > compH ? 1 : Series < compL ? -1 : 0
direction := direction == 0? nz(direction[1],0):direction
direction
f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)=>
yhigh = security(syminfo.tickerid, '12M', high[1])
ylow = security(syminfo.tickerid, '12M', low[1])
yhighlast = yhigh[365]
ylowlast = ylow[365]
yhighllast = yhigh[2 * 365]
ylowllast = ylow[2 * 365]
yearlyTrendUp = na(yhigh)? true : na(yhighlast)? close > yhigh : na(yhighllast)? close > max(yhigh,yhighlast) : close > max(yhigh, min(yhighlast, yhighllast))
yearlyHighCondition = ( (na(yhigh) or na(yhighlast) ? true : (yhigh > yhighlast) ) and ( na(yhigh) or na(yhighllast) ? true : (yhigh > yhighllast))) or yearlyTrendUp or not considerYearlyHighLow
yearlyTrendDown = na(ylow)? true : na(ylowlast)? close < ylow : na(ylowllast)? close < min(ylow,ylowlast) : close < min(ylow, max(ylowlast, ylowllast))
yearlyLowCondition = ( (na(ylow) or na(ylowlast) ? true : (ylow < ylowlast) ) and ( na(ylow) or na(ylowllast) ? true : (ylow < ylowllast))) or yearlyTrendDown or not considerYearlyHighLow
[yearlyHighCondition,yearlyLowCondition]
f_getOpenCloseMA(MAType, length)=>
openMA = f_getMovingAverage(open, MAType, length)
closeMA = f_getMovingAverage(close, MAType, length)
direction = openMA < closeMA ? 1 : -1
[openMA, closeMA, direction]
inDateRange = true
maAlignment = f_getMaAlignment(MAType,includePartiallyAligned)
alignedMaIndex = sum(maAlignment,LookbackPeriod)
maAlignmentDirection=f_getDirectionT(alignedMaIndex,dirTBars, dirRBars)
atr = atr(22)
highLowIndex = f_getHighLowValue(HighLowPeriod)
cumulativeHighLowIndex = sum(highLowIndex,LookbackPeriod)
hlDirection = f_getDirectionT(cumulativeHighLowIndex,dirTBars,dirRBars)
[yearlyHighCondition,yearlyLowCondition] = f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)
[supertrend, dir] = supertrend(supertrendMult, supertrendLength)
[esupertrend, edir] = supertrend(supertrendMult+1, supertrendLength)
movingAverage = f_getMovingAverage(close, PMAType, PMALength)
secondaryBuyFilter = movingAverage > movingAverage[shift]
secondarySellFilter = movingAverage < movingAverage[shift]
closeBuyFilter = dir == 1
closeSellFilter = dir == -1
buyFilter = (maAlignmentDirection == 1 and hlDirection == 1 and yearlyHighCondition)
sellFilter = (maAlignmentDirection == -1 and hlDirection == -1 and yearlyLowCondition)
barColor = buyFilter?color.lime:sellFilter?color.orange:color.gray
bandColor = secondaryBuyFilter ? color.green : secondarySellFilter ? color.red : color.gray
compound = strategy.position_size > 0? strategy.position_avg_price + (atr* supertrendMult * riskReward) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price - (atr* supertrendMult * riskReward) : na
riskFree = na(compound)?false:strategy.position_size > 0 ? supertrend > compound : strategy.position_size < 0 ? supertrend < compound : false
trailingStop = riskFree?(dir==-1?supertrend - 2*atr : supertrend + 2*atr) :supertrend
trailingStop := (strategy.position_size > 0 and trailingStop < trailingStop[1]) ? trailingStop[1] : ((strategy.position_size < 0 and trailingStop > trailingStop[1])? trailingStop[1] :trailingStop)
plot(trailingStop, title="Supertrend", color=riskFree? color.blue:dir==-1?color.green:color.red, linewidth=2)
buyEntry = buyFilter and secondaryBuyFilter and not closeBuyFilter and low > trailingStop
sellEntry = sellFilter and secondarySellFilter and not closeSellFilter and low < trailingStop
Fi1 = plot(movingAverage[shift], title="MA", color=color.red, linewidth=1, transp=50)
Fi2 = plot(movingAverage, title="Shift", color=color.green, linewidth=1, transp=50)
fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=bandColor, transp=40)
barcolor(barColor)
//plot(compound, title="Compound"mzn, color=dir==-1?color.lime:color.orange, linewidth=2)
strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyEntry and inDateRange and (riskFree or strategy.position_size==0), oca_name="oca_buy")
strategy.exit("ExitBuy", "Buy", stop = trailingStop)
strategy.close("Buy", when=closeBuyFilter)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellEntry and inDateRange and (riskFree or strategy.position_size==0), oca_name="oca_sell")
strategy.exit("ExitSell", "Buy", stop = trailingStop)
strategy.close("Sell", when=closeSellFilter)