Stratégies de trading à court terme basées sur le suivi des tendances
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie permet de réaliser des trades de courte ligne contrôlant les pertes en identifiant les tendances fortes et les opportunités favorables. La stratégie suit les signaux de tendance des prix qui dépassent les moyennes mobiles simples, arrête les arrêts de perte en temps opportun en cas de déviation du RSI au-dessus des zones de survente et capture les baisses de prix à court terme.
Principe de stratégie
Calculer une moyenne mobile simple à plusieurs périodes
SMA avec une ligne de 9, 50 et 100 jours
Une courte ligne de périodes sur une longue ligne de périodes pour juger de la direction de la tendance
L’indicateur RSI détermine le surachat et le survente
RSI est réglé sur 14 cycles
Le RSI est supérieur à 70 pour les zones de survente et inférieur à 30 pour les zones de survente
L’entrée se fait lorsque le prix franchit la ligne de 9 jours.
Les prix sont plus élevés quand ils franchissent la ligne des neuf jours
Le cours de l’or a baissé à la ligne des neuf jours et a fait une pause.
RSI dévie de THENJournal en formant un arrêt de perte
Le RSI s’arrête à la suite d’une déviation du prix
RSI s’arrête lorsque le paramètre est atteint
Analyse des avantages
Suivi des tendances à court terme, adapté aux transactions à haute fréquence
Les portfolios de moyennes mobiles permettent de juger de la direction de la tendance et d’éviter les erreurs de trading
L’indicateur RSI est un bon indicateur pour déterminer le moment et contrôler efficacement les risques.
Stop-loss flexible et verrouillage de la ligne courte
La stabilité stratégique combinée à des signaux d’indicateurs
Analyse des risques
Les tendances à court terme peuvent être mal interprétées, avec des hauts et des bas.
Le RSI génère de faux signaux et augmente les pertes
Les paramètres de stop loss sont mal réglés, réduisant les gains ou augmentant les pertes
La fréquence des transactions est trop élevée, ce qui augmente les coûts et les points de glissement
Les défaillances des paramètres et les effets de la stratégie sur les marchés anormaux
Paramètres d’optimisation définis, arrêt strict, contrôle des coûts pris en compte
Direction d’optimisation
Tester différentes combinaisons de moyennes mobiles pour optimiser les résultats
Considérez d’autres indicateurs comme le STOCH pour vérifier le signal RSI
L’intégration de l’apprentissage automatique pour juger de l’efficacité de la percée
Paramètres d’ajustement pour différentes variétés et périodes de négociation
Optimisation de la logique d’arrêt de perte et de suivi dynamique
Considérer l’intégration d’un mécanisme de référencement automatique
Résumer
La stratégie intègre les avantages des indicateurs de la ligne de parité et du RSI, permettant des stratégies de trading conservatrices et courtes. La stratégie peut être améliorée par l’optimisation des paramètres, la vérification des signaux, la gestion des risques, etc.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)