ChaoZhang
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Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur une moyenne mobile à trois indices ((EMA)). La stratégie capte les tendances du marché en utilisant les signaux croisés des moyennes mobiles à trois indices rapides, intermédiaires et lents, ainsi que la direction de la tendance, en ouvrant des positions en plusieurs positions uniquement dans les tendances haussières. La stratégie utilise un mécanisme strict de contrôle des pertes et de vérification des retours pour assurer une solide performance commerciale.
Principe de stratégie
La stratégie utilise des moyennes mobiles indexées de trois cycles différents: l’EMA rapide (modifiable de 3 à 20 cycles), l’EMA intermédiaire (modifiable de 21 à 60 cycles) et l’EMA lente (modifiable de 130 cycles). Le signal de négociation est basé sur les conditions suivantes:
- Conditions d’entrée: EMA rapide à travers EMA intermédiaire, et les EMA intermédiaires et lents sont à la hausse; ou EMA rapide à travers EMA lente et EMA lente à la hausse.
- Conditions de départ: EMA rapide avec une EMA intermédiaire.
- Contrôle des risques: arrêt fixe de 6%.
- Confirmation de la tendance: la direction de la tendance est confirmée par le calcul de la pente de l’EMA intermédiaire et lente.
Avantages stratégiques
- Mécanisme de confirmation multiple: Réduit efficacement les faux signaux grâce à la confirmation multiple de la moyenne triple et de la courbe de tendance.
- Flexibilité: les cycles EMA rapides et intermédiaires sont réglables pour une optimisation adaptée aux différentes caractéristiques du marché.
- Contrôle des risques: un ratio de stop-loss fixe et un contrôle strict du risque d’une transaction.
- Suivi de la tendance clairement: en utilisant la courbe moyenne, assurez-vous de négocier uniquement dans des tendances à la hausse clairement définies.
- La normalisation de l’exécution: les règles de transaction sont claires et faciles à mettre en œuvre.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: Les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés à choc horizontal.
- Risque de retard: les moyennes mobiles sont essentiellement des indicateurs en retard et risquent de manquer des opportunités au début de la tendance.
- Dépendance des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier dans différents environnements de marché.
- Risque de stop loss: le stop loss fixe peut ne pas être suffisamment flexible dans un environnement à forte volatilité.
- Risque d’inversion de la tendance: une reprise soudaine de la tendance peut entraîner des pertes importantes.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres dynamiques: il est recommandé d’ajuster le cycle de la moyenne en fonction de la dynamique des fluctuations du marché.
- Filtrage des conditions de marché: augmentation de l’indicateur de la force de la tendance et évitement des transactions dans des conditions de tendance faible.
- Optimisation des arrêts de perte: envisager l’introduction d’indicateurs de volatilité tels que l’ATR et l’ajustement dynamique des arrêts de perte.
- Gestion des positions: augmentation du mécanisme de gestion des positions dynamiques basé sur les fluctuations du marché.
- Optimisation de sortie: il est possible d’envisager d’augmenter les objectifs de profit ou de suivre les mécanismes de stop-loss.
Résumer
La stratégie est un système de suivi des tendances structuré et logiquement rigoureux. L’utilisation combinée de multiples indicateurs techniques assure la fiabilité de la stratégie et offre une flexibilité suffisante. Bien qu’il existe un certain espace d’optimisation, le cadre global a une bonne base de pratique.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Largo con Medias Móviles", overlay=true)
// Parámetros ajustables de las medias móviles
fast_length = input.int(10, title="Período de Media Rápida", minval=3, maxval=20)
mid_length = input.int(30, title="Período de Media Intermedia", minval=21, maxval=60)
slow_length = input.int(130, title="Período de Media Lenta (EMA 130)", minval=130)
// Calcular las medias móviles
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
mid_ma = ta.ema(close, mid_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length) // Media lenta exponencial de 130 periodos
// Calcular la pendiente manualmente (restando el valor actual de la media móvil del valor de 1 barra anterior)
slope_ma130 = slow_ma - slow_ma[1] // Pendiente de la media lenta
slope_mid_ma = mid_ma - mid_ma[1] // Pendiente de la media intermedia
// Condición para pendiente positiva de la media lenta
slow_ma_trending_up = slope_ma130 > 0
// Condición para pendiente positiva de la media intermedia
mid_ma_trending_up = slope_mid_ma > 0
// Condiciones para entrada en largo (Cruce de la media rápida sobre la media intermedia, solo si la media intermedia tiene pendiente positiva y la media lenta también tiene pendiente positiva)
long_condition = ta.crossover(fast_ma, mid_ma) and mid_ma_trending_up and slow_ma_trending_up
// Condiciones para entrada adicional (Cruce de la media rápida sobre la media lenta, solo si la media lenta tiene pendiente positiva)
additional_long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and slow_ma_trending_up
// Condiciones para cierre de la posición (Cruce de la media rápida por debajo de la media intermedia)
exit_condition = ta.crossunder(fast_ma, mid_ma)
// Abrir la posición si se cumplen las condiciones (incluyendo las pendientes de las medias)
if (long_condition or additional_long_condition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Cerrar la posición si se cumplen las condiciones de salida
if (exit_condition)
strategy.close("Comprar")
// Mostrar las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, color=color.green, linewidth=1, title="EMA Rápida")
plot(mid_ma, color=color.orange, linewidth=1, title="EMA Intermedia")
plot(slow_ma, color=color.red, linewidth=2, title="EMA Lenta (130 Periodos)")