रोबोट के विकास की प्रक्रिया में बहुत सारे छोटे कोड टुकड़े जमा किए गए हैं, जिनमें से कुछ अपने स्वयं के मात्रात्मक रणनीति कार्यक्रमों में उद्धृत किए जा सकते हैं, यहां बूढ़े आदमी ने अपने द्वारा लिखे गए कुछ कोड को बाहर निकाला है।
यह कोड मॉड्यूल कक्षाओं के रूप में नहीं लिखा गया है, केवल एक फ़ंक्शन लिखा गया है, जो बाद में संशोधित और विस्तार करने में सुविधाजनक है। यह एक निश्चित चक्र के आधार पर K लाइन डेटा को संश्लेषित करने के लिए K लाइन है। सामान्य रूप से बाजार को देखने के लिए, या मंच लेखन रणनीतियों का उपयोग करते समय, डिफ़ॉल्ट रूप से सामान्य चक्र के K लाइन हैं, जैसे कि 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट आदि। यदि आपको अन्य चक्रों के डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता है, जैसे कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की K लाइन, तो आपको इसे स्वयं शुरू करने की आवश्यकता है। इसलिए यह लिखा गया है। स्रोत का पताःhttps://www.fmz.com/strategy/35986
// K线周期合成 扩展为 根据基础K线 合成 为任意周期。
var cloneObj = function ((obj) { // ऑब्जेक्ट फ़ंक्शन को गहराई से कॉपी करें
var str, newobj = obj.constructor === Array? [] : {};
if (typeof obj!==
if(!records || records.length < 2){
throw (!records) ? "传入的records参数为 错误" + records : "基础K线长度小于2";
}
var BaseCycle = records[records.length - 1].Time - records[records.length - 2].Time;
if(NewCycleForMS % BaseCycle !== 0){
throw "目标周期‘" + NewCycleForMS + "’不是 基础周期 ‘" + BaseCycle + "’ 的整倍数，无法合成！";
}
if(NewCycleForMS / BaseCycle > records.length){
throw "基础K线数量不足，请检查是否基础K线周期过小！";
}
// समय की सीमा का निर्धारण करें, लक्ष्य K रेखा के सापेक्ष आधार K रेखा के प्रारंभ समय का पता लगाएं. var objTime = new Date ((); for (var i = 0; i < AssRecords.length; i++) { objTime.setTime ((AssRecords[i].Time); var ret = GetDHM ((objTime, BaseCycle, NewCycleForMS);
if (isFirstFind === true && SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS) === true) {
FirstStamp = AssRecords[i].Time;
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
isFirstFind = false;
break; // 排除后跳出
}else if(isFirstFind === false){
if((AssRecords[i].Time - FirstStamp) % NewCycleForMS === 0){
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
break;
}
}
}
var BarObj = { // 定义一个 K线柱结构
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0,
};
var n = 0;
for (n = 0; n < AssRecords.length - (NewCycleForMS / BaseCycle); n += (NewCycleForMS / BaseCycle)) { // 合成
/*
{
Time :一个时间戳, 精确到毫秒，与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
Open :开盘价
High :最高价
Low :最低价
Close :收盘价
Volume :交易量
}
*/
BarObj.Time = AssRecords[n].Time;
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.High = Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Low = Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Close = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Volume;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
}
BarObj.Time = AssRecords[n - (NewCycleForMS / BaseCycle) ].Time + NewCycleForMS; // अंतिम समय नहीं बदला जा सकता है BarObj.Open = AssRecords[n].Open; BarObj.Close = AssRecords [AssRecords.length - 1].Close; BarObj.Volume = AssRecords [AssRecords.length - 1].Volume; var max = AssRecords[n].High; var min = AssRecords[n].Low; for ((var index_n = n + 1 ;index_n < AssRecords.length; index_n++) { max = Math.max ((max, AssRecords[index_n].High); min = Math.min ((min, AssRecords[index_n].Low); } BarObj.High = max; BarObj.Low = min; AfterAssRecords.push ((cloneObj ((BarObj)));
return AfterAssRecords;
}
..
function main() { // परीक्षण कोड
while(!exchange.IO("status")
LogStatus ((आप कनेक्ट नहीं हैं!
}
var Info = _C ((exchange.SetContractType, सिलिकॉन MA705 ट्यूब); // परीक्षण मेथोल 705 अनुबंध के लिए के लाइन डेटा का संश्लेषण
var records = exchange.GetRecords (();
while (!records के लिए रिकॉर्ड.length < 24) {
records = exchange.GetRecords (();
}
// इंटरफेस पैरामीटर को संभालता है, यदि आप अपनी नीति में लिखते हैं तो आप संदर्भित कर सकते हैं
var Num_UI_NewCycleForMS = 1;
var arrayNum = UI_NewCycleForMS.split (("*");
for ((var indexNum = 0 ; indexNum < arrayNum.length ; indexNum++) {
Num_UI_NewCycleForMS = Num_UI_NewCycleForMS * संख्या ((arrayNum[indexNum]);
}
लॉग ((
while ((true) {
records = _C ((exchange.GetRecords);
// लॉग (ख) मूल K-लाइन डेटाः लंबाई तालिका, records.length, तालिका डेटाः तालिका, records);
records = AssembleRecords ((records, Num_UI_NewCycleForMS); // पहला पैरामीटर आधार K लाइन है, दूसरा पैरामीटर रूपांतरण की अवधि के मिलीसेकंड है, 1000 * 60 * 20 या रूपांतरण 20 मिनट है
// लॉग (किरणों के रूपांतरण के बाद K-लाइन डेटाः लंबाई कंक्रीट, records.length, कंक्रीट डेटाः कंक्रीट, records);
.plotRecords ((records,
- #### 2、传统期货差价监控 (CTP)
当需要分析两个品种差价走势的时候，会用上这段代码。有时候也会把这段代码修改集成到自己的策略程序里面（比如跨期对冲策略）,代码会绘制出一个差价走势图，在学习如何让机器人程序画图也是很有帮助的，很好的例子。
源码地址： https://www.fmz.com/strategy/5379
var __lastDiff = 0;
var __AType = [
- #### 3、CTP手动全平CTP商品期货持仓
在Simnow 上测试 商品期货策略时经常需要把已经开过的仓位平掉重新测试代码，这样就需要个类似一键平仓的程序来处理 恢复模拟账号未开仓状态。这里使用了一个交易处理模块： $.NewPositionManager 就是该模块的接口函数，作用是生成一个对象，可以调用该对象的方法处理具体操作，比如 全平仓： CoverAll(); 。 做了一点额外的功能，在全部平仓完以后，会打印出所有交易的标的物名称。
var p = $.NewPositionManager();
मुख्य फंक्शन
जबकि (सच) {
यदिexchange.IO("status") === सच) {
p.CoverAll (();
var positions = _C ((exchange.GetPosition);
if ((positions.length === 0) {
Log ((
- #### 4、商品期货主力合约过滤
在处理商品期货合约的连续性时会遇到主力合约的问题，如何更快的过滤识别出主力合约呢？ 同样也写了个代码模块，可以改造，嵌入，或者单独使用。
在 filter 变量中指定要 扫描的合约代码头。（即不含日期信息的合约代码的部分）
var str = null;
var strArray = [];
function main (() {
var filter = [
if (ticker) {
var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
if (obj.OpenInterest > vol) {
vol = obj.OpenInterest;
volIdx = i;
}
}
}
// 取消订阅行情(之后此合约K线将停止收集), 当然也可以不取消, 这里演示用
for (var i = 0; i < ss.length; i++) {
_C(exchange.SetContractType, "-" + ss[i]);
}
strArray.push(ss[volIdx]);
Log("主力合约为", ss[volIdx], "持仓", vol, '#ff0000');
}
for(var i = 0 ; i < strArray.length; i++){
str += strArray[i] + ',';
}
Log("主力合约：", str);
}
- #### 5、交互模块
有时候需要给机器人交互，需要下命令、改参数、获取详细运行状态参数 就需要交互代码了。
function get_Command (() {// एक फ़ंक्शन है जो बातचीत के लिए जिम्मेदार है, समय पर बातचीत करता है। संबंधित मान, परिचित उपयोगकर्ता स्वयं विस्तार कर सकते हैं var keyValue = 0;// कमांड द्वारा भेजे गए पैरामीटर का मान var way = null; // रूटिंग var cmd = GetCommand ((); // प्राप्त करें इंटरैक्टिव कमांड एपीआई if (cmd) { लॉग (बटन दबाया गयाः लॉग, सीएमडी);// लॉग दिखाता है arrStr = cmd.split ((":"); // GetCommand फ़ंक्शन एक स्ट्रिंग लौटाता है, और मैं यहाँ समस्या का सामना कर रहा हूं क्योंकि मैं JSON के साथ परिचित होना चाहता हूं //, इसलिए पहले स्ट्रिंग को संसाधित करें और फ़ंक्शन को लौटने वाले स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंगों में विभाजित करेंः संख्या; स्ट्रिंग सरणी में संग्रहीत करें।
if(arrStr.length === 2){//接受的不是 按钮型的，是数值型。
jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新
//拼接 ，拼接成 JSON 字符串 用于转换为JSON 对象。
jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的 成员名
keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 ， 就是交互按钮的值
}
if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型 。这里处理分为 按钮 和 数字型 。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
way = 1;
}
if(arrStr[0] == "扩展1"){
way = 2;
}
if(arrStr[0] == "扩展2"){
way = 3;
}
if(arrStr[0] == "扩展3"){
way = 4;
}
}else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型
//路由
if(cmd == "cmdOpen"){
way = 0;
}
if(cmd == "cmdCover"){
way = 5;
}
}else{
throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
}
switch(way){ // 分支选择 操作
case 0://处理 发出开仓信号
tiaojian = 1;
break;
case 1://处理
Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
Log("开仓量修改为：",Amount);//提示信息
break;
case 2://处理
break;
case 3://处理
break;
case 4://处理
break;
case 5://处理 发出平仓信号
tiaojian = 2;
break;
default: break;
}
} }
有时我们甚至需要在机器人运行时插入运行JS 代码：
var cmd = GetCommand ((); // इंटरफेस इंटरैक्शन कंट्रोल के लिए संदेश प्राप्त करने के लिए एपीआई को कॉल करें ।
if (cmd) { // कोई संदेश है या नहीं
var js = cmd.split ((
当然还有很多代码工具尽在 ： https://www.fmz.com/square
#### 先写到这，欢迎读者给我留言！提出建议和意见，如果感觉好玩可以分享给更多热爱程序热爱交易的朋友
https://www.fmz.com/bbs-topic/735
### 程序员 littleDream 原创