एक दिन में रणनीति लिखना एक बहुत ही मजेदार काम है, और संपादक पर हर समय खाली दिमाग के विचार आते हैं, शायद यह आपका अगला पवित्र कप है, और यह सोचने के लिए रोमांचक है! केवल एक चीज जो इस जुनून को प्रभावित करती है वह है व्यापार रणनीति प्रणाली के लिए खरीद-बिक्री लॉजिक का संचालन, जो वास्तव में इस ट्रेडिंग मॉड्यूल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ हद तक उबाऊ है और तर्क अपेक्षाकृत जटिल है।
/* अंतराल असफल पुनः परीक्षण अंतराल (मिलीसेकंड) संख्यात्मक (संख्या) 500 SlideTick स्लाइडिंग मूल्य बिंदु संख्या ((पूर्णांक) अंक प्रकार ((संख्या) 1) RiskControl विंड कंट्रोल चालू करें बुल प्रकार ((true/false) false MaxTrade@RiskControl कार्यदिवस में अधिकतम ट्रेड संख्या संख्या (number) 50 MaxTradeAmount@RiskControl प्रति पेन अधिकतम एकमुश्त राशि अंकित प्रकार ((number) 1000 */
var __orderCount = 0 // वर्तमान कार्यदिवस के लिए अगली बार की संख्या रिकॉर्ड करता है var __orderDay = 0 // वर्तमान कार्यदिवस की तारीख दर्ज करता है
function CanTrade ((tradeAmount) { // जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल, पैरामीटरः लेनदेन की संख्या
if (!RiskControl) { // डिफ़ॉल्ट रूप से विंड कंट्रोल मॉड्यूल को चालू नहीं करता है, यदि यह चालू नहीं होता है, तो CanTrade फ़ंक्शन true लौटाता है
return true (वास्तविक लौटाएँ)
}
if (typeof(tradeAmount) ==
function init ((() { // टेम्पलेट आरंभिकरण फ़ंक्शन, टेम्पलेट लोड होने पर पहले कार्य करता है.
if (typeof ((SlideTick) ===
function GetPosition ((e, contractType, direction, positions) { // एक अनुबंध के एक ही दिशा में पिछले स्थिति वर्तमान स्थिति को जोड़ता है, पैरामीटर इस प्रकार हैंः एक्सचेंज वस्तु, अनुबंध प्रकार, दिशा, एपीआई द्वारा लौटाए गए होल्डिंग डेटा ((खाली हो सकता है)
var allCost = 0; // contractType अनुबंध दिशा में कुल व्यय राशि, एक हाथ से अनुबंध के कितने अंशों में नहीं गुणा ((क्योंकि कुल मिलाकर सौदा किया जा सकता है)
var allAmount = 0; // कुल अनुबंध संख्या
var allProfit = 0; // कुल लाभ और हानि
var allFrozen = 0; // कुल फ्रीज की संख्या
var pos Margin = 0; // होल्डिंग अनुबंध लीवरेज
if (typeof(positions) ===
function Open ((e, contractType, direction, opAmount) { // ऑपरेशन एकल-प्रजाति अनुबंध के लिए ओपन ट्रेड फ़ंक्शन, पैरामीटरः एक्सचेंज ऑब्जेक्ट, अनुबंध कोड, दिशा, ऑपरेशन संख्या
var initPosition = GetPosition ((e, contractType, direction); // शीर्ष पर स्थित GetPosition फ़ंक्शन को कॉल करने के बाद एकत्रित होल्डिंग जानकारी प्राप्त करता है।
var isFirst = true; // isFirst टैग सेट करता है (यह दर्शाता है कि निम्नलिखित whilst पहला लूप है)
var initAmount = initPosition? initPosition.Amount : 0; // यदि initPosition null है, तो initAmount को 0 असाइन करें, अन्यथा initPosition.Amount को असाइन करें
var positionNow = initPosition; // एक चर positionNow वर्तमान भंडारण जानकारी दर्शाता है
while (true) { // while लूप
var needOpen = opAmount; // अस्थायी चर needOpen को घोषित करता है और उसे पैरामीटर के साथ असाइन करता है।
if (isFirst) { // यदि यह पहली बार किया गया है, तो केवल isFirst को अपडेट करें। यह गलत है क्योंकि अपडेट गलत है। अगले लूप के बाद else ब्लॉक निष्पादित होगा।
isFirst = false;
} else {
positionNow = GetPosition ((e, contractType, direction); // positionNow अद्यतन करें, वर्तमान भंडारण जानकारी।
if (positionNow) { // यदि होल्डिंग जानकारी है, तो अगली बार खोलने के लिए आवश्यक होल्डिंग की संख्या needOpen के बराबर है पैरामीटर द्वारा आवश्यक ऑपरेशन की मात्रा को घटाकर इस बार प्राप्त होल्डिंग जानकारी का पिछले एक के साथ अंतर (यानी कितने नए हाथ खोले गए)
needOpen = opAmount - (positionNow.Amount - initAmount);
}
}
var insDetail = _C ((e.SetContractType, contractType); // अनुबंध प्रकार सेट करें.
// लॉग ((पहले स्टोरेज कंक्रीट, initAmount, वर्तमान स्टोरेज कंक्रीट, positionNow, स्टोरेज कंक्रीट की आवश्यकता है, needOpen);
if (needOpen < insDetail.MinLimitOrderVolume) { // यदि अगले ट्रेडों की संख्या उस अनुबंध की सीमा सूची में न्यूनतम ट्रेडों की संख्या से कम है
break; // लूप से बाहर निकलें
}
if (!CanTrade(opAmount)) { // विंड कंट्रोल मॉड्यूल पता लगाता है, यदि गलत लौटाता है तो लूप से बाहर निकलें और व्यापार न करें।
ब्रेक;
}
var depth = _C ((e.GetDepth); // बाजार की गहराई के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
var amount = Math.min ((insDetail.MaxLimitOrderVolume, needOpen); // अनुबंधित मूल्य सीमा से अधिक नहीं होने वाली मात्रा को सीमित करें
e.SetDirection ((direction == PD_LONG?
function Cover ((e, contractType) { // एकल प्रकार का समतल फ़ंक्शन, पैरामीटरः एक्सचेंज ऑब्जेक्ट, अनुबंध कोड
var insDetail = _C ((e.SetContractType, contractType); // अनुबंध प्रकार सेट करें
while (true) { // मुख्य लूप while
var n = 0;
var opAmount = 0; // घोषणाएँ ऑपरेशन चर
var positions = _C ((e.GetPosition); // कॉल एपीआई प्राप्त करने के लिए भंडारण जानकारी, ऊपर के बीच अंतर प्राप्त करने के लिए भंडारण फ़ंक्शन; अधिक जानकारी के लिए एपीआई दस्तावेज़ देखें
for (var i = 0; i < positions.length; i++) { // खोजें
if (positions[i].ContractType!= contractType) { // यदि वर्तमान सूचकांक के लिए होल्डिंग जानकारी अनुबंध के बराबर नहीं है जो संचालित किया जा रहा है यानीः contractType
Continue; // छोड़ दिया
}
var amount = Math.min ((insDetail.MaxLimitOrderVolume, positions[i].Amount); // आदेश के अधिकतम लेनदेन मात्रा से अधिक नहीं है
var depth;
if (positions[i].Type == PD_LONG の の positions[i].Type == PD_LONG_YD) { // कई पदों को संभालता है
depth = _C(e.GetDepth); // एपीआई को कॉल करें वर्तमान इनपुट डेटा प्राप्त करें
opAmount = Math.min ((amount, depth.Bids[0].Amount); // सीमाएँ ऑपरेशन की मात्रा डिब्बे की एक पंक्ति से अधिक नहीं है
if (!CanTrade ((opAmount)) { // पवन नियंत्रण मॉड्यूल का पता लगाने
return;
}
e.SetDirection ((positions[i].Type == PD_LONG?
e.Sell(depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_LONG ? "平今" : "平昨", 'Bid', depth.Bids[0]);
// 执行平仓 API ，详细参见 API文档。
n++; // 操作计数累加
} else if (positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) { // 处理 空仓 类似多仓处理
depth = _C(e.GetDepth);
opAmount = Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount);
if (!CanTrade(opAmount)) {
return;
}
e.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_SHORT ? "平今" : "平昨", 'Ask', depth.Asks[0]);
n++;
}
}
if (n === 0) { // 如果n 等于 0 ，即初始为0 ，在遍历时没有累加，没有可平的仓位。
break; // 跳出主while循环
}
while (true) { // 间隔一定时间后， 取消所有挂单。类似Open函数的 CancelPendingOrders
Sleep(Interval);
var orders = _C(e.GetOrders);
if (orders.length === 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
e.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
}
var trans = { // स्टेटस बार में खाते की विस्तृत जानकारी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
function AccountToTable ((jsStr, title) { // फ़ंक्शन फ़ंक्शन खाता जानकारी को स्टेटस टैबलेट फ़ॉर्म में निर्यात करता है, पैरामीटरः प्रदर्शित करने के लिए JSON संरचना स्ट्रिंग, शीर्षक
if (typeof(title) ===
var PositionManager = (function() { // एक चर PositionManager को एक अनाम फ़ंक्शन के लिए एक रिटर्न मान स्वीकार करता है, जो एक निर्मित वस्तु के रूप में लौटाता है
function PositionManager ((e) { // एक फ़ंक्शन PositionManager को अनाम फ़ंक्शन के भीतर घोषित करता है。
if (typeof(e) ===
PositionManager.prototype.GetPosition = function(contractType, direction, positions) { // 给 PositionManager 添加方法 用于在主策略中调用该模板的 函数
return GetPosition(this.e, contractType, direction, positions);
};
PositionManager.prototype.OpenLong = function(contractType, shares) { // 添加 开多仓 方法
if (!this.account) {
this.account = _C(this.e.GetAccount);
}
return Open(this.e, contractType, PD_LONG, shares);
};
PositionManager.prototype.OpenShort = function(contractType, shares) { // 添加 开空仓 方法
if (!this.account) {
this.account = _C(this.e.GetAccount);
}
return Open(this.e, contractType, PD_SHORT, shares);
};
PositionManager.prototype.Cover = function(contractType) { // 添加 平仓 方法
if (!this.account) {
this.account = _C(this.e.GetAccount);
}
return Cover(this.e, contractType);
};
PositionManager.prototype.CoverAll = function() { // 添加 所有仓位全平方法
if (!this.account) {
this.account = _C(this.e.GetAccount);
}
while (true) {
var positions = _C(this.e.GetPosition)
if (positions.length == 0) {
break
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) { // 首先平掉 对冲合约 对冲合约 举例 MA709&MA705
// Cover Hedge Position First
if (positions[i].ContractType.indexOf('&') != -1) {
Cover(this.e, positions[i].ContractType)
Sleep(1000)
}
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType.indexOf('&') == -1) {
Cover(this.e, positions[i].ContractType)
Sleep(1000)
}
}
}
};
PositionManager.prototype.Profit = function(contractType) { // 添加计算收益的方法
var accountNow = _C(this.e.GetAccount);
return _N(accountNow.Balance - this.account.Balance);
};
return PositionManager; // 匿名函数返回 在自身内声明的 PositionManager 函数（对象）。
})();
$.NewPositionManager = function(e) { // एक PositionManager ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फ़ंक्शन निर्यात करता है return new PositionManager ((e); };
// के माध्यम सेःhttp://mt.sohu.com/20160429/n446860150.shtml$.IsTrading = function(symbol) { // यह निर्धारित करता है कि क्या अनुबंध एक समय सीमा में एक अनुबंध है, पैरामीटर symbol अनुबंध कोड var now = new Date ((); // वर्तमान समय ऑब्जेक्ट प्राप्त करें var day = now.getDay ((); // वर्तमान समय को सप्ताह के किसी विशेष दिन पर प्राप्त करता है । var hour = now.getHours ((); // 24 घंटे में से उस घंटे को प्राप्त करता है var minute = now.getMinutes ((); // मिनटों में से किस मिनट को प्राप्त करें
if (day === 0 || (day === 6 && (hour > 2 || hour == 2 && minute > 30))) { // 第一个过滤， day == 0 星期天 或者 day == 6 星期六并且
return false; // 2点30以后 。 星期五 夜盘结束。 返回 false 即所有品种不在交易时间
}
symbol = symbol.replace('SPD ', '').replace('SP ', ''); // 正则表达式 匹配其交易系统用“SPD”表示跨期套利交易,若指令买进“SPD CF1609&CF17...
// 过滤掉 跨期套利的 合约编码
var p, i, shortName = "";
for (i = 0; i < symbol.length; i++) { // 遍历合约代码字符串，取出 代码（排除数字的部分）赋值给shortName 并且转换为大写
var ch = symbol.charCodeAt(i);
if (ch >= 48 && ch <= 57) {
break;
}
shortName += symbol[i].toUpperCase();
}
var period = [ // 通常交易时间 9：00 - 10：15，
[9, 0, 10, 15], // 10：30 - 11：30
[10, 30, 11, 30], // 13：30 - 15：00
[13, 30, 15, 0]
];
if (shortName === "IH" || shortName === "IF" || shortName === "IC") { // 如果是这些 品种，交易时间 period 调整
period = [
[9, 30, 11, 30],
[13, 0, 15, 0]
];
} else if (shortName === "TF" || shortName === "T") { // 国债品种 时间调整
period = [
[9, 15, 11, 30],
[13, 0, 15, 15]
];
}
if (day >= 1 && day <= 5) { // 如果是 周一 到周五， 不考虑夜盘。 判断当前时间是否符合 period 设定的时间表
for (i = 0; i < period.length; i++) {
p = period[i];
if ((hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1])) && (hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]))) {
return true; // 符合遍历出的 时间表 中的 时间段， 即该品种在交易时间内。
}
}
}
var nperiod = [ // 额外判断 夜盘品种 nperiod[n][0] 是夜盘时间相同的一类
// 品种汇总，nperiod[n][1] 就是该类品种的夜盘交易时间
[
['AU', 'AG'],
[21, 0, 02, 30]
],
[
['CU', 'AL', 'ZN', 'PB', 'SN', 'NI'],
[21, 0, 01, 0]
],
[
['RU', 'RB', 'HC', 'BU'],
[21, 0, 23, 0]
],
[
['P', 'J', 'M', 'Y', 'A', 'B', 'JM', 'I'],
[21, 0, 23, 30]
],
[
['SR', 'CF', 'RM', 'MA', 'TA', 'ZC', 'FG', 'IO'],
[21, 0, 23, 30]
],
];
for (i = 0; i < nperiod.length; i++) { // 遍历所有夜盘品种 交易时间段，对比当前时间。
for (var j = 0; j < nperiod[i][0].length; j++) {
if (nperiod[i][0][j] === shortName) {
p = nperiod[i][1];
var condA = hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1]);
var condB = hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]);
// in one day
if (p[2] >= p[0]) {
if ((day >= 1 && day <= 5) && condA && condB) {
return true;
}
} else {
if (((day >= 1 && day <= 5) && condA) || ((day >= 2 && day <= 6) && condB)) {
return true;
}
}
return false;
}
}
}
return false;
};
$.NewTaskQueue = function ((onTaskFinish) { // बहुविकल्पीय लेनदेन के लिए कतार ऑब्जेक्ट निर्माण फ़ंक्शन प्रयोग किया जाता है. पैरामीटरः कार्य पूरा होने पर वापस आने वाला फ़ंक्शन. var self = {} // एक खाली ऑब्जेक्ट घोषित करता है self.ERR_SUCCESS = 0 // परिभाषित संदेश लौटाएँ सफलतापूर्वक self.ERR_SET_SYMBOL = 1 // अनुबंध सेट करने में त्रुटि self.ERR_GET_RECORDS = 2 // K लाइन प्राप्त करने में त्रुटि self.ERR_GET_ORDERS = 3 // प्राप्त करने के लिए एक अधूरा आदेश त्रुटि self.ERR_GET_POS = 4 // भंडारण जानकारी प्राप्त करने में त्रुटि self.ERR_TRADE = 5 // लेनदेन त्रुटि self.ERR_GET_DEPTH = 6 // गहराई प्राप्त करने की त्रुटि self.ERR_NOT_TRADING = 7 // व्यापार के समय में नहीं self.ERR_BUSY = 8 // अवरुद्ध
self.onTaskFinish = typeof(onTaskFinish) === 'undefined' ? null : onTaskFinish // 如果在 初始化队列对象时没有 传入需要回调的匿名函数，该属性赋值为null，否则赋值回调函数
self.retryInterval = 300 // 重试间隔 毫秒数
self.tasks = [] // 这个是一个重要的属性，队列中储存任务的数组。
self.pushTask = function(e, symbol, action, amount, arg, onFinish) { // 给空对象添加函数，该函数是压入 新任务 到任务数组中。参数分别为：
// 交易所对象、合约代码、执行动作、数量、回调函数参数、回调函数
var task = { // 构造一个任务对象
e: e, // 交易所对象
action: action, // 执行的动作
symbol: symbol, // 合约代码
amount: amount, // 操作数量
init: false, // 是否初始化
finished: false, // 是否任务完成
dealAmount: 0, // 已处理的 量
preAmount: 0, // 上一次的 量
preCost: 0, // 上一次的 花费
retry: 0, // 重试次数
maxRetry: 10, // 最大重试次数
arg: typeof(onFinish) !== 'undefined' ? arg : undefined, // 如果没有传入 回调函数，此项 设置为 undefined
onFinish: typeof(onFinish) == 'undefined' ? arg : onFinish // 如果没有传入回调函数，把 arg 复制给 onFinish（实际上是 arg没传入，中间隔过去了）
}
switch (task.action) { // 根据执行的动作初始化描述信息
case "buy":
task.desc = task.symbol + " 开多仓, 数量 " + task.amount
break
case "sell":
task.desc = task.symbol + " 开空仓, 数量 " + task.amount
break
case "closebuy":
task.desc = task.symbol + " 平多仓, 数量 " + task.amount
break
case "closesell":
task.desc = task.symbol + " 平空仓, 数量 " + task.amount
break
default:
task.desc = task.symbol + " " + task.action + ", 数量 " + task.amount
}
self.tasks.push(task) // 压入任务数组中
Log("接收到任务", task.desc) // 输出日志 显示 接收到任务。
}
self.cancelAll = function(e) { // 添加函数，取消所有，参数： 交易所对象
while (true) { // 遍历未完成的所有订单，逐个取消。
var orders = e.GetOrders();
if (!orders) { // 所有API 调用都不重试，如果API调用失败，立即返回。
return self.ERR_GET_ORDERS;
}
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id);
Sleep(self.retryInterval);
}
}
return self.ERR_SUCCESS // 返回 完成标记
}
self.pollTask = function(task) { // 执行数组中弹出的任务
var insDetail = task.e.SetContractType(task.symbol); // 切换到当前 任务 task 对象保存的合约类型
if (!insDetail) { // 切换失败 立即返回
return self.ERR_SET_SYMBOL;
}
var ret = null;
var isCover = task.action != "buy" && task.action != "sell"; // 根据执行的动作，设置 是否是平仓的 标记
do { // do while 循环，先执行 do 以内
if (!$.IsTrading(task.symbol)) { // 判断是否在交易时间
return self.ERR_NOT_TRADING; // 不在交易时间立即返回
}
if (self.cancelAll(task.e) != self.ERR_SUCCESS) { // 调用全部取消函数 ，如果不等于 完成状态
return self.ERR_TRADE; // 返回交易失败
}
if (!CanTrade(task.amount)) { // 风控模块检测。
ret = null
break
}
var positions = task.e.GetPosition(); // 获取持仓信息
// Error
if (!positions) {
return self.ERR_GET_POS; // 如果调用获取持仓 API 错误，立即返回
}
// search position
var pos = null;
for (var i = 0; i < positions.length; i++) { // 遍历持仓信息，查找持仓合并持仓，类似 上面的 GetPosition 函数
if (positions[i].ContractType == task.symbol && (((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) && (task.action == "buy" || task.action == "closebuy")) || ((positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) && (task.action == "sell" || task.action == "closesell")))) {
if (!pos) {
pos = positions[i];
pos.Cost = positions[i].Price * positions[i].Amount;
} else {
pos.Amount += positions[i].Amount;
pos.Profit += positions[i].Profit;
pos.Cost += positions[i].Price * positions[i].Amount;
}
}
}
// record pre position
if (!task.init) { // 如果任务没有初始化，执行以下
task.init = true; // 更新为已初始化
if (pos) { // 如果查找到之前的持仓，把之前的持仓数量、 花费 复制给task 的相应变量保存
task.preAmount = pos.Amount;
task.preCost = pos.Cost;
} else { // 如果执行这个任务 时没有 ，同样的方向 同样合约的持仓，把task相关变量赋值0
task.preAmount = 0;
task.preCost = 0;
if (isCover) { // 如果是 平仓动作，输出日志 ： 找不到仓位，跳出循环。
Log("找不到仓位", task.symbol, task.action);
ret = null;
break;
}
}
}
var remain = task.amount; // 声明一个局部变量，用 任务的属性 amount（任务设定的交易量） 初始化
if (isCover && !pos) { // 如果 第二次循环中 ， 该任务动作是平仓，并且 没有持仓了，给pos 赋值
pos = {Amount:0, Cost: 0, Price: 0}
}
if (pos) { // 如果 pos 不为null
task.dealAmount = pos.Amount - task.preAmount; // 已经处理的任务量 等于 每次获取的持仓信息持仓量 与最初开始循环的初始持仓信息持仓量的差值
if (isCover) { // 如果是 平仓动作， dealAmount 是负值， 这里取反操作
task.dealAmount = -task.dealAmount;
}
remain = parseInt(task.amount - task.dealAmount); // 任务的 交易量 减去 已经处理的交易量 得出 剩余需要处理的交易量
if (remain <= 0 || task.retry >= task.maxRetry) { // 如果剩余需要的交易量小于等于0（此处分析应该是不会小于0，有兴趣的可以分析下。） 或者重试次数大于最大重试上限.
ret = { // 更新ret 对象， 更新为已经成交的信息，和 当前仓位信息。
price: (pos.Cost - task.preCost) / (pos.Amount - task.preAmount),
amount: (pos.Amount - task.preAmount),
position: pos
};
if (isCover) { // 如果是 平仓动作
ret.amount = -ret.amount; // 平仓时计算出的是负值 ，取反操作
if (pos.Amount == 0) { // 如果持仓量为0了， 把ret 的持仓信息 赋值为 null
ret.position = null;
}
}
break; // remain <= 0 || task.retry >= task.maxRetry 符合这个条件，跳出while循环
}
} else if (task.retry >= task.maxRetry) { // 如果不是 平仓操作。pos 为null 没有持仓（平仓操作 pos 此处不会是null）
ret = null; // 并且 该任务重试测试 大于最大重试次数。跳出循环。
break; // 即此时 ， 超过最大重试次数，并且 没有增加持仓（开仓 每次都失败了。），跳出循环
}
var depth = task.e.GetDepth(); // 获取 深度数据
if (!depth) {
return self.ERR_GET_DEPTH; // 获取失败立即返回
}
var orderId = null; // 订单ID
var slidePrice = insDetail.PriceTick * SlideTick; // 计算具体滑价值
if (isCover) { // 如果是平仓操作
for (var i = 0; i < positions.length; i++) { // 遍历本轮的 API 返回的持仓信息。
if (positions[i].ContractType !== task.symbol) { // 不是当前任务 品种的 跳过。
continue;
}
if (parseInt(remain) < 1) { // 需要处理的 交易的量 如果小于1，跳出 while
break
}
var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, positions[i].Amount, remain); // 在合约规定的最大下单量、持仓量、需要处理的量中取最小值。
if (task.action == "closebuy" && (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD)) { // 如果是平多仓， 持仓信息 为 今日多仓 或者 昨日多仓
task.e.SetDirection(positions[i].Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy"); // 设置方向
amount = Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount) // 根据盘口量 和 下单量 再取一个最小值。
orderId = task.e.Sell(_N(depth.Bids[0].Price - slidePrice, 2), amount, task.symbol, positions[i].Type == PD_LONG ? "平今" : "平昨", 'Bid', depth.Bids[0]);
// 执行具体的 API 操作，以下平空类似
} else if (task.action == "closesell" && (positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD)) {
task.e.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
amount = Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount)
orderId = task.e.Buy(_N(depth.Asks[0].Price + slidePrice, 2), amount, task.symbol, positions[i].Type == PD_SHORT ? "平今" : "平昨", 'Ask', depth.Asks[0]);
}
// assume order is success insert
remain -= amount; // 假设是成功执行， 需要处理的交易量 减去 此次交易的量。
}
} else { // 开仓
if (task.action == "buy") {
task.e.SetDirection("buy");
orderId = task.e.Buy(_N(depth.Asks[0].Price + slidePrice, 2), Math.min(remain, depth.Asks[0].Amount), task.symbol, 'Ask', depth.Asks[0]);
} else {
task.e.SetDirection("sell");
orderId = task.e.Sell(_N(depth.Bids[0].Price - slidePrice, 2), Math.min(remain, depth.Bids[0].Amount), task.symbol, 'Bid', depth.Bids[0]);
}
}
// symbol not in trading or other else happend
if (!orderId) { // 没有返回具体的ID ，可能是 交易不在交易队列，或者其他错误。
task.retry++; // 累计重试次数
return self.ERR_TRADE; // 返回错误信息。即使不成功， 重新 执行该任务的时候 会重新一次流程。除了task对象的数据 所有数据都会刷新
}
} while (true); // 循环判断 恒为真
task.finished = true // 如果在 while 循环中没有直接 return 顺序执行到此，则任务完成
if (self.onTaskFinish) { // 如果队列控制对象的 回调函数 设置 不为null（即 self.onTaskFinish 存在）
self.onTaskFinish(task, ret) // 执行回调函数。把 task 任务 对象 和 交易的结果 ret 对象 传入回调函数。
}
if (task.onFinish) { // 处理 任务的回调函数
task.onFinish(task, ret);
}
return self.ERR_SUCCESS;
}
self.poll = function() { // 迭代执行 弹出 tasks 中的任务 ，并调用 pollTask 执行任务。
var processed = 0 // 未执行完成的任务计数 ，每次初始0
_.each(self.tasks, function(task) { // 迭代 可以搜索 _.each 的用法
if (!task.finished) { // 如果 任务不是完成状态，
processed++ // 未完成任务 计数 累计
self.pollTask(task) // 执行弹出的任务
}
})
if (processed == 0) { // 如果没有未完成的任务，即 所有任务队列内的任务完成 ，执行清空 队列对象中 tasks 数组.
self.tasks = []
}
}
self.size = function() { // 给队列对象添加 函数 size 获取 任务队列 中 任务个数
return self.tasks.length
}
return self // 返回构造好的队列对象
}
$. AccountToTable = AccountToTable;