डोंगचियान कॉरिडोर (समुद्री तट प्रणाली के पूर्ववर्ती)

व्यापार प्रणाली का अवलोकन

डोंचियन चैनल की रणनीति को सभी दिनचर्या रणनीतियों का पूर्वज कहा जा सकता है। इसका सबसे पहला नाम 1970 में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा उस समय के सबसे लोकप्रिय मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम पर किया गया था, जिसके शोध के परिणामों से पता चला कि डोंचियन चैनल नियम सभी परीक्षण वस्तुओं में सबसे सफल थे। 1983 में, उन्हें पहली बार डोंचियन चैनल पुरस्कार के लिए सबसे अच्छा विजेता पुरस्कार के रूप में पेश किया गया था, और इस पुरस्कार को डोंचियन पुरस्कार में बदल दिया गया था। बाद में अमेरिका में एक और प्रसिद्ध डोंचियन चैनल नियम का निर्माण किया गया था। डोंगचियन चैनल का नियम हैः जब उच्चतम मूल्य पिछले X के उच्चतम मूल्य से अधिक हो, तो अधिक करें; जब निम्नतम मूल्य पिछले X के निम्नतम मूल्य से कम हो, तो खाली करें। यदि आप कितने K को पीछे की ओर अनुकूलित करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि विभिन्न बाजारों में अलग-अलग परिणाम मिलेंगे, यहां तक कि एक ही बाजार में विभिन्न समय के लिए सबसे अच्छा मूल्य भी अलग है। लेकिन सामान्य डिफ़ॉल्ट मूल्य 20 है। डिफ़ॉल्ट एक्स 20 क्यों होता है? यह एक और शानदार संख्या है. डॉनचियन ने डॉनचियन के मार्ग के विकास के दौरान, 1960 में ऑर्टेक्टिक सर्जन डॉ मैक्सवेल माल्ट्ज़ द्वारा लिखित एक मानसिक नियंत्रण की थ्योरी पढ़ी (यह पुस्तक 1989 में फिर से खोज की गई थी) । डॉनचियन ने कहा कि ऑर्टेक्टिक सर्जरी के दौरान, मरीजों को अपने नए रंग को देखने के लिए कम से कम 21 दिन की आवश्यकता होती है। और कई घटनाओं का मैंने अवलोकन किया है कि यह कम से कम 21 दिनों की आवश्यकता होती है ताकि पुराने को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। यह तथ्य डॉनचियन को चौंका देता है कि 21 प्राकृतिक दिन 15 व्यापारिक दिनों के बराबर हैं! जबकि अधिकांश व्यापारी मानते हैं कि रुझान बदल सकता है, वे मानते हैं कि उन्होंने बाजार का एक नया रंग देखा है, लेकिन मुख्य रूप से एक नया रुझान है जो चलाने के लिए तैयार है।

伪代码：
//策略:唐奇安通道
//类型:皆可
//版本:1.0

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
X周期高点:=ref(hhv(h,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=ref(LLV(L,X),1);
手数:=ss;
开仓时间:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
平仓时间:=time>=closetime(0)-nmin*100;
{nmin为参数，closetime(0)-nmin*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由nmin控制}

//交易条件:
开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=C<X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;
//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);
平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

本文以日内策略为例，但是这个策略不限于在日内使用。交易条件中去掉开仓时间、平仓时间项，即可作为中长线策略。

写本文的目的有2个。
1、这个策略是现有众多策略的鼻祖，以此为基础的变种策略玲琅满目。重要的是学习其思想。
2、为之后发布的动态突破II策略(The Dynamic Break Out II）做技术储备。

एक और लेख है जो इस बारे में है: यह काफी लंबा है, और यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं।

ट्रेंड ट्रैकिंग सिस्टम के अग्रदूत

• व्यापारियों की अंतर्दृष्टि

  एक व्यापारी को दोहराने वाले मूल्य आंदोलनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए; वे उच्च संभावना वाले समान परिणामों की संभावना रखते हैं।

  1970 के दशक में, मैंने एक व्यापार योजना का आविष्कार किया जो समय चर, प्रवेश चर और जोखिम चर पर आधारित थी। मुझे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं है कि यह डिजाइन कैसे काम करता है, लेकिन अच्छे सौदे अक्सर आते हैं। मैंने अन्य सफल व्यापारियों के तरीकों को सीखकर अपनी शैली बनाई है और इसे कुछ ऐसा बना दिया है जो मैं उपयोग करता हूं। उदाहरण के लिए, मेरा बुनियादी बाजार अंतर्ज्ञान, जो कि 1980 में रिचर्ड डोनचियन द्वारा एक कृषि-विषयक लेख और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ मैक्सवेल माल्ट्ज़ द्वारा एक पुस्तक के माध्यम से स्थापित किया गया था। उनमें से प्रत्येक ने मेरे तरीकों को समृद्ध किया, और वे एक साथ फ्यूज करते हुए मुझे बाजार के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं।

  हम सभी कहते हैं कि रुझान आपका दोस्त है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वास्तव में रुझान पर अपना व्यापार बनाते हैं और इसे व्यापार के मुख्य विचार के रूप में लेते हैं। मैं दो चीजों पर जोर देना चाहता हूं; कैसे एक रुझान को समझें और कैसे इसका उपयोग करें।

  जब रिवर्स शुरू होता है तो आपको ट्रेडिंग के ट्रेंड के अनुसार मुनाफा कमाने का मौका दिया जाता है, और सवाल यह है कि यह रिवर्स कब समाप्त होगा और बाजार मुख्य ट्रेंड में वापस आ जाएगा। मेरा अवलोकन यह है कि रिवर्स आमतौर पर लगभग 15 दिनों तक रहता है। इसे एक आधार के रूप में लें, मुझे एक संभावित टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है। यह टर्निंग पॉइंट यह निर्धारित करेगा कि क्या ट्रेंड फिर से शुरू होगा। जब मुख्य ट्रेंड फिर से शुरू होता है, तो एक सही प्रवेश बिंदु ढूंढें।

  1960 में ऑर्टेक्टिक सर्जन डॉ. मैक्सवेल माल्ट्ज़ (जो 1989 में फिर से प्रकाशित हुआ) द्वारा लिखे गए एक लेख को पढ़ने से मुझे प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति की छवि को बदलने के बारे में बताया था। डॉ. माल्ट्ज़ कहते हैं कि ऑर्टेक्टिक सर्जरी के दौरान, मरीजों को अपना नया चेहरा देखने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। और कई घटनाओं में मैंने देखा है कि पुराने को बदलने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं।

  मुझे इस तथ्य ने चौंका दिया कि 21 प्राकृतिक दिन 15 व्यापारिक दिनों के बराबर हैं! जब अधिकांश व्यापारी सोचते हैं कि रुझान बदल सकता है (वे सोचते हैं कि उन्होंने बाजार में एक नया रंग देखा है), तो मुख्य रुझान जारी रखने के लिए तैयार हैं।

  हम सभी की अपनी आदतें हैं और हम सभी जानते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि यह आमतौर पर हमें सभी पहलुओं में लाभ देता है। हालांकि, फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए एक सफल योजना में अक्सर यह संभावना होती है कि यह बहुत अधिक चिंता या असुविधा पैदा कर सकती है। यदि आप एक व्यापारी हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपके द्वारा किए गए निर्णय आमतौर पर नाराज होते हैं क्योंकि वे सबसे अच्छे नहीं होते हैं।

  व्यापार योजना बनाने के लिए इस पद्धति का उपयोग कैसे करें? तकनीकी पुस्तकों को उठाएं और बाजार के रुझानों को देखें ((10 सप्ताह की चलती औसत हमारे लिए दिखाए गए रुझान) । गिरावट की प्रवृत्ति में, चार्ट में उन चरणबद्ध निचले बिंदुओं का पता लगाएं। इन तिथियों को शुरुआती बिंदु के रूप में लें और उनके बाद के 15वें व्यापारिक दिन के बाजार आंदोलनों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि उलटा रुझान आमतौर पर 15 दिनों तक रहता है, और फिर बाजार मुख्य प्रवृत्ति को फिर से शुरू करता है। यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि 15वें व्यापारिक दिन को गिरावट की प्रवृत्ति में पुनरावृत्ति के अपेक्षाकृत उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं है, यह अधिक समय के अर्थ में पुनरावृत्ति के सप्ताह के अंत के करीब है। बारीकी से देखने पर पाया जा सकता है कि तीन पुनरावृत्तियां वास्तव में बहुत कमजोर हैं, लेकिन पहले से ही समायोजित हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु आमतौर पर बाजार में नए मूल्य बिंदुओं के निर्माण से पहले दिखाई देते हैं।

  आम तौर पर, मुख्य रुझान में वापस जाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस समय बाजार में हैं जब यह शुरू होता है। मैं यह पसंद करता हूं कि भालू बाजार फिर से शुरू हो जाए, जब तक कि यह वास्तव में नए कम कीमतों तक नहीं पहुंच जाता। 15 दिन का समय चक्र आपको अलार्म सिग्नल लाता है। बेशक, यह बुल बाजार के लिए भी लागू होता है।

• मार्गदर्शक का उपयोग

  चलती औसत के आधार पर चैनल बनाने की तकनीक (envelope) वर्तमान ट्रेंड ट्रैकिंग विश्लेषण तकनीकों में से एक है जो प्रभावी रूप से बाजार में अल्पकालिक खींच को समाप्त कर सकती है। अब, इस तरह के चैनल बनाने के लिए कई तरीके हैं, और अधिकांश विश्लेषण सॉफ्टवेयर में चलती औसत के आधार पर गणना किए गए चैनल संकेतक प्रदान किए जाते हैं।

  कई परीक्षणों से पता चलता है कि प्रवेश द्वार संकेतक कई तकनीकी संकेतकों में से सबसे प्रभावी हैं, और इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध रूप से शायद मेरिलिन के फ्रैंक होखमाइमर द्वारा 10 साल पहले चैनल ब्रेकआउट सिद्धांत का अध्ययन किया गया था। होखमाइमर के अलावा कई प्रसिद्ध व्यापारियों ने भी प्रवेश द्वार संकेतक के मूल्य का अध्ययन किया है, जैसे कि रिचर्ड डोनचियन, जो समोच्च प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि वह अपने चार सप्ताह के नियम का उपयोग करते हुए चैनल ट्रेडिंग करते हैं।

  हमें लगता है कि चैनल तकनीक के कई दिलचस्प व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं जो एक लाभदायक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए हैं। हम अपनी चर्चा को दो भागों में विभाजित करेंगेः पहला भाग एक सममित संरचना पर आधारित चैनल तकनीक पर है; दूसरा भाग चैनल ब्रेकआउट सिस्टम पर है।

  • पहला खंडः लेनदेन के लिए चैनल विश्लेषण

    चैनल के संकेतकों का निर्माण सरल या जटिल हो सकता है; सबसे सरल चैनल के संकेतकों को एक चलती औसत रेखा के आधार पर मध्य रेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और फिर इसे एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कि चैनल के क्षेत्र के भीतर एक बफ़र क्षेत्र है, जो ज्यादातर मामलों में कीमतों में उतार-चढ़ाव को शामिल करता है। आम तौर पर, एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत में कीमतें चैनल की ओर बढ़ जाती हैं, या जब प्रवृत्ति समाप्त होती है, तो कीमतें वापस चैनल में आती हैं और चलती औसत की ओर बढ़ जाती हैं।

    एक और सरल उदाहरण है एक पूर्ण बिंदुओं के साथ समोच्च संरेखण, जो व्यापारियों द्वारा व्यापार करते समय जोखिम को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, न कि किसी भी खरीद या बिक्री बिंदु के रूप में। इन दोनों संरेखणों में लगभग असीमित भिन्नताएं हैं, उदाहरण के लिए, सामान्य चलती औसत को भारित चलती औसत या अन्य में बदल दिया जा सकता है। इसके अलावा, समोच्च संरेखण के पैमाने को बाजार चक्र की लंबाई के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे संरेखण में उतार-चढ़ाव की मात्रा में अंतर होता है।

    एक अन्य संभावना यह है कि बाजार के दैनिक उच्च और निम्न बिंदुओं के आधार पर एक चैनल उत्पन्न होता है, जिसमें मूल्य में उतार-चढ़ाव के वास्तविक दायरे शामिल होते हैं, जो एक बार जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ने के संकेतों के साथ एक बार ट्रेंड में बदलाव का संकेत दे सकते हैं, जब कीमत एक चैनल के भीतर होती है।

    अल्फा-बीटा बैंड्स और बोलिंगर बैंड्स एक अपेक्षाकृत नया प्रकार है। ये दोनों संकेतक कम समय के लिए चलती औसत पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले एक सरल चलती औसत की गणना करता है और उसके आधार पर दो समानांतर चलती मानक विचलन की गणना करता है, जो कि औसत रेखा के दोनों किनारों पर स्थित मानक विचलन का उपयोग करता है। बोलिंगर ने समझाया कि कैसे यह मार्ग अधिकांश मामलों में अच्छी तरह से मूल्य की लहरों को कवर करता है और यह भी बताया कि जब यह जल्दी से खुलता है या बंद हो जाता है, तो यह बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होता है। अल्फा-बीटा चैनल में अंतर यह है कि गणना में चलती विचलन एक है, न कि दो, यानी मानक विचलन एक ही दिशा में है।

    चैनल की चौड़ाई का चयन सैद्धांतिक रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव की मात्रा पर निर्भर करता है, और इन स्व-समायोजन कार्यों वाले चैनलों का उपयोग करने का मतलब है कि जब बाजार का उत्साह अधिक होता है तो चैनल की चौड़ाई को चौड़ा करना और जब बाजार का उत्साह कम होता है तो स्वचालित रूप से चैनल की चौड़ाई को संकुचित करना।

    मार्ग संकेतकों के लिए सामान्य व्यापार नियम

    चैनल के व्यापार नियम मूल रूप से उस नियम के अनुरूप होते हैं जिसके द्वारा इसे बनाया गया है, अर्थात, मूल्य के आधार पर व्यापार व्यवहार को निर्धारित किया जाता है, चाहे वह चैनल के अंदर हो या बाहर।

  • चैनल लेनदेन के सामान्य नियम हैंः

    1। जब कीमत एक प्रवेश द्वार को तोड़ती है, तो एक नई स्थिति खोलें, जो कि रुझान में बदलाव की शुरुआत का संकेत देता है; जब कीमत दूसरे प्रवेश द्वार के किनारे को तोड़ती है, तो इस स्थिति को समाप्त करें या एक नई स्थिति बनाएं।

    2। जब कीमत चैनल को तोड़ती है, तो एक नई स्थिति खोलें, जो प्रवृत्ति में बदलाव की शुरुआत का संकेत देती है; जब कीमत विपरीत दिशा में फिर से इस चैनल के किनारे या औसत रेखा को तोड़ती है, तो स्थिति को बंद करें।

    ये दोनों नियम बाजार के प्रमुख रुझानों को समझने में मदद करते हैं, नियम 1 सबसे बुनियादी है, और यह एक शुद्ध रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन हम रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं, इसलिए हम नियम 2 को पसंद करते हैं क्योंकि यह नियम 1 के मुकाबले ट्रेडिंग जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है।

    सबसे अच्छा चैनल प्रतिशत पैरामीटर

    सही औसत रेखाओं और मार्गों के लिए पैरामीटर निर्धारित करना एक परेशानी है, और सबसे विस्तृत परीक्षण जो हमने देखा है वह 1960 से 1978 के बीच का है। दिसंबर 1983 में, फ्यूचर्स मार्केट रिसर्च जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इरविन और उह्रिग ने उपरोक्त नियम 2 का उपयोग करके परीक्षण किया, सबसे अच्छा संयोजन पैरामीटर का अनुकूलन किया, और उन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न गणना की। नीचे दी गई तालिका देखेंः

    वस्तुएँ समोच्च रेखा पैरामीटर चैनल पैरामीटर % मकई 45 3.2 सोयाबीन 20 4.0 गेहूं 39 4.2 सफेद चीनी 36 4.8 तांबा 39 1.0 कोको 43 6.2

    चैनल के भीतर लेनदेन

    हम शायद ही कभी किसी चर्चा को देखते हैं कि चैनल के संकेतकों को ओवरबाय ओवरसोल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ऐसे में ट्रेडिंग चैनल के अंदर होगी, न कि जब कीमतें चैनल को तोड़ देंगी। हमने और कुछ अन्य ट्रेडर्स ने जब बाजार में ट्रेंड हो रहा है तब इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में ट्रेडिंग के नियम अपेक्षाकृत सरल हैंः जब कीमतें चैनल को छूती हैं तो खरीदें, अगर बाजार उम्मीद से अधिक है, तो कीमतें गिरने पर नुकसान होता है, अगर कीमतें चैनल में चलती हैं तो लाभ होता है, और इसके विपरीत।

    तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाजार क्षैतिज रूप से चल रहा है? एक अधिक वस्तुनिष्ठ तरीका है 18 के ADX का उपयोग करना, यदि ADX ऊपर है और 25 से अधिक है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एकतरफा ट्रेंडिंग चल रहा है। यदि ADX नीचे है और 25 से नीचे है, तो आप ट्रेंड ट्रैक करने वाले चैनल के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे।

• धारा 2: चैनल के आधार पर लेनदेन को तोड़ना

  गतिशील औसत के आधार पर तकनीकी निर्माण के अलावा, एक और विधि है, जो उच्च और निम्न बिंदुओं को एक नियमित अंतराल के भीतर बाजार की कीमतों के आधार पर निर्माण करती है। इस विधि का सबसे सरल रूप एक विशुद्ध रिवर्सल सिस्टम है और बाजार में इसका व्यापक उपयोग होता है।

  इस प्रकार के चैनल सूचकांक का निर्माण इस प्रकार होता हैः पहले 10 ट्रेडिंग दिनों के उच्च बिंदु के आधार पर चैनल का निर्माण; पहले 10 ट्रेडिंग दिनों के निम्न बिंदु के आधार पर चैनल का निर्माण; इन दो लाइनों के ऊपर और नीचे की रेखाएं पूरे चैनल सूचकांक का निर्माण करती हैं।

  इस प्रकार के मार्ग के संकेतकों की चौड़ाई बाजार के पूर्व-अवधि के उच्च और निम्न बिंदुओं के ऊपर और नीचे के आंदोलनों के साथ बदलती है। जब बाजार की कीमत मार्ग को तोड़ती है तो बहु-मुख्य स्थिति को पकड़ें, जब मूल्य मार्ग को तोड़ता है तो खाली स्थान रखें, और जब बहु-मुख्य स्थिति समाप्त हो जाती है तो विपरीत खाली स्थान स्थापित करने के लिए स्विच करें।

  डोनचियन ने 1960 में इस्तेमाल की गई साप्ताहिक नियम तकनीक (Izul note: एक प्रकार का प्रवेश द्वार सूचक) ने इस प्रकार के व्यापार प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने चार सप्ताह के समय के फ्रेम का उपयोग किया, जब बाजार की कीमतें चार सप्ताह के उच्चतम बिंदु को तोड़ती हैं, तो खरीदी जाती हैं और जब बाजार की कीमतें लगभग चार सप्ताह के निम्नतम बिंदु को तोड़ती हैं, तो बेची जाती हैं।

  ब्रूस बैबकोक ने अपने डो जोन्स-इरविन गाइड में चार सप्ताह के नियम के बारे में अपने शोध के परीक्षण के परिणाम प्रकाशित किए। उन्होंने पाया कि डोनचियन का तरीका, भले ही बाजारों में तनाव के दौरान अच्छा काम नहीं करता हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में अच्छा लाभ बना रहता है।

  जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी समय सीमा में चार सप्ताह के समय के पैमाने पर जोखिम का आकलन किया जा सकता है। अलग-अलग ट्रेडिंग पदों पर मौजूद ट्रेडिंग जोखिम के अलावा, पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉप-लॉसिंग जोखिम नियंत्रण तंत्र की कमी के कारण बाजार जोखिम में काफी वृद्धि होती है।

  यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्रूस बैबकोक के परीक्षण में एस एंड पी 500 सूचकांक में होने वाले नुकसान में $43,000 का समावेश है। यह कुछ भी नहीं है, और हम और कुछ अन्य व्यापारियों ने पाया है कि एस एंड पी सूचकांक बाजार अन्य प्रकार के फ्यूचर्स की तुलना में कुछ अलग प्रदर्शन कर रहा है।

  टेम्पस फार्मूला 1980 के दशक में लोकप्रिय और महंगी ट्रेडिंग प्रणाली थी, जिसका मूल सिद्धांत चारों ओर के नियमों के समान था, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के वायदा बाजारों के लिए सिस्टम पैरामीटर को अनुकूलित किया गया था। कई वर्षों के ट्रेडिंग लाभ के बाद, 1988 में बाजार में एक खींचने की प्रवृत्ति ने कई उपयोगकर्ताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया और उन्हें इसका उपयोग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, निष्पक्ष रूप से, 1988 कई ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक विनाशकारी वर्ष था।

  समय पैरामीटर चुनें

  एक चैनल-ब्रेकिंग ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण के लिए सबसे अच्छा समय पैरामीटर क्या है? हम इस लेख के पहले भाग में उल्लिखित होचहेइमर के शोध के परिणामों में निम्नलिखित पैरामीटर का अनुकूलन करते हैंः

  वस्तुएं व्यापार दिन वस्तुएं व्यापार दिन कोको 18 लहसुन मी 57 मक्का 38 गेहूं 22 सफेद चीनी 40 सूअर का मांस 38 कपास 70 बीन्स का तेल 42 चांदी 4 तांबा 29 सोयाबीन 51 प्लग 48

  उपरोक्त अनुकूलन पैरामीटर को 6 वर्षों के व्यापार परीक्षणों में (१९७०-१९७६) लाभदायक साबित किया गया था। हालांकि, इन अनुकूलन परिणामों के साथ भी, केवल ४२% ट्रेडों को लाभदायक माना जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में अक्सर खींचने की घटनाएं होती हैं, और पैरामीटर ४ के साथ चांदी के चैनल ट्रेडिंग सिस्टम का उदाहरण लें, जो परीक्षण में कुल १८६६ ट्रेडों तक बनाता है (प्रत्येक ट्रेडिंग दिन में कुछ ट्रेड) ।

  ऑप्टिमाइज़ेशन के पैरामीटर को चैनल ट्रेडिंग सिस्टम में लागू करना आसान है, लेकिन हमारे अनुभव में, ये सिस्टम भी आसानी से टूट जाते हैं. जैसा कि ब्रूस बैबकोक ने अपने चार सप्ताह के नियम के परीक्षण रिपोर्ट में दिखाया है, एक एकल संख्या को कई अलग-अलग बाजारों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यदि एस एंड पी अवधि ट्रेडिंग को ट्रेडिंग परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता है, तो पूरे ट्रेडिंग सिस्टम की लाभप्रदता उत्कृष्ट है।

  विलियम गैलेचर ने अपनी पुस्तक में 10 सप्ताह के 10 चैनल ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 10 अलग-अलग कमोडिटी बाजारों के लिए अपने पृष्ठभूमि परीक्षण के परिणाम प्रदान किए हैं। परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि इस सरल 10 चैनल ट्रेडिंग प्रणाली का वार्षिक लाभ लगभग 24% है।

  हमारे स्वयं के व्यापक शोध और परीक्षणों से पता चला है कि 18 दिन एक अच्छा समय पैरामीटर है, जो कई वस्तुओं के बाजारों में लंबे समय तक प्रभावी है। हमारा विचार यह है कि 10-30 दिनों के समय के बीच का कोई भी नंबर एक उपयोगी पैरामीटर है और आम तौर पर लाभदायक है। समय पैरामीटर के परिवर्तन के साथ, संकेतकों द्वारा उत्पन्न खींचने का समय और डिग्री भी भिन्न होती है।

  व्यापार जोखिम को कम करने के लिए तटस्थ क्षेत्र का उपयोग करें

  दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक फंड मैनेजर ने एक ऐसा तरीका पेश किया है जो प्रवेश द्वार के संकेतकों में उत्पन्न होने वाले तनाव को कम कर सकता है, लेकिन इसके संभावित लाभप्रदता को कम नहीं कर सकता है। उनका ट्रेडिंग सिस्टम प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग समय पैरामीटर का उपयोग करता है, और उनके बाहर निकलने के संकेतकों के लिए समय पैरामीटर प्रवेश द्वार के आधे हिस्से के रूप में है, यानी, यदि सोयाबीन बाजार में प्रवेश का बिंदु बाजार मूल्य के उच्चतम बिंदु को तोड़ने के लिए लगभग 20 दिनों का है, तो बाहर निकलने का बिंदु बाजार मूल्य के नीचे गिरने के करीब 10 दिनों के निचले बिंदु पर सेट किया जाता है।

  यह डोनचियन ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में बाजार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा लाभ है, क्योंकि यह चैनल में एक तटस्थ क्षेत्र बनाता है, जो प्रकृति में शुद्ध रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम से अलग है, जो न केवल बाजार में अनियमित उतार-चढ़ाव के दौरान होने वाले खींच को बेहतर ढंग से रोक सकता है, बल्कि बाजार की प्रवृत्ति में गिरावट आने पर अधिक तेजी से बाहर निकल सकता है, जिससे अधिक मुनाफे को बनाए रखा जा सकता है।