बहु-संकेतक संयोजन प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति कई संकेतकों के एकीकरण के माध्यम से बड़े रुझानों का न्याय करती है, जो संकेतकों के संयोजन के संकेतों के अनुरूप परिवर्तन के आधार पर व्यापारिक निर्णय उत्पन्न करती है। यह रणनीति चलती औसत, STOCH और MACD संकेतकों को जोड़ती है, जिससे एक अधिक व्यापक और मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग तंत्र बनता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के तहत, प्रवृत्तियों का आकलन निम्नलिखित सूचकांकों के आधार पर किया जाता हैः
चलती औसत गतिः मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाने वाला एक प्रवृत्ति सूचक।
STOCH सूचकांकः ओवरबॉय ओवरसोल्ड जोन ट्रेंड टर्नओवर का आकलन करता है।
एमएसीडी सूचकांकः द्वि-मध्यम रेखा अंतर प्रवृत्ति में बदलाव को दर्शाता है।
लेन-देन के नियम इस प्रकार हैं:
चलती औसत गति को ऊपर की ओर बढ़ाएं, अधिक संकेत दें।
STOCH सूचकांक ने ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश किया और शून्य संकेत दिया।
MACD की औसत रेखा क्रॉसिंग पर है, जो बहुसंकेतक संकेत देता है।
जब किसी भी 2 संकेतकों के सिग्नल समोच्च होते हैं, तो संबंधित प्रवेश निर्णय लें।
इंडिकेटर सिग्नल में बदलाव के कारण स्थिति सामान्य हुई।
इस रणनीति में प्रवृत्ति के कई कारकों को ध्यान में रखा गया है, जो एक मजबूत पुष्टिकरण शक्ति के साथ एक स्थिर व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए मिश्रित संकेत फ़िल्टरिंग भ्रामक कारकों के माध्यम से है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एकल सूचकांक की तुलना में, इस संयोजन रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
संयुक्त निर्णय, सटीकता में सुधार।
यह एक तरह से गलत ट्रेडों को कम करने के लिए किया गया है।
यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसमें रुझान और उलटफेर के संकेतक शामिल हैं।
सिग्नल की मजबूत पुष्टि के साथ, झूठी तोड़फोड़ से बचा जा सकता है।
नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
पैरामीटर को समायोजित करने में लचीला, अनुकूलनशीलता मजबूत होती है।
विभिन्न समय चक्रों के लिए सामान्य, व्यापक उपयोग।
मशीन लर्निंग प्रशिक्षण के लिए वजन का उपयोग किया जा सकता है
समग्र स्थिरता और लाभप्रदता एकल सूचकांक से बेहतर है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिएः
कई सूचकांकों से रणनीति जटिल हो जाती है।
पैरामीटर अनुकूलन और वजन सेट करने में अधिक कठिनाई होती है।
विभिन्न संकेतकों के बीच विरोधाभासी संकेत हो सकते हैं।
कुछ सूचकांकों में देरी के कारण, घाटे से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है।
एकतरफा स्थिति के लिए अनिश्चितता, भाग्य का एक घटक
संयोजन संकेत प्रवृत्ति ट्रेडिंग के अंतर्निहित निगरानी को समाप्त नहीं कर सकते हैं।
उच्च लेनदेन की आवृत्ति लेनदेन शुल्क से प्रभावित होती है।
आय वापसी अनुपात पर ध्यान दें।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैंः
विभिन्न बाजारों में विभिन्न संकेतकों के प्रभाव का आकलन करना।
अति-अनुकूलन को रोकने के लिए पैरामीटर स्थिरता परीक्षण जोड़ें।
सिग्नल टकराव को कम करने के लिए सूचक भार को अनुकूलित करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें और गंभीर नुकसान से बचें।
समय से बाहर निकलने का उपयोग करना, एकतरफा लक्ष्यहीन स्थिति को नियंत्रित करना।
लेनदेन की आवृत्ति के लेनदेन शुल्क पर प्रभाव का आकलन करना।
जोखिम सूचकांक को प्रतिबंधित करना।
मल्टीमार्केट वेलनेस टेस्टिंग
इस तरह की रणनीतियों को लगातार सत्यापित करें ताकि वे अप्रचलित न हो जाएं।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से एकीकृत गुणक संकेतक प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, एक स्थिर संयोजन संकेत प्रणाली बनाने. लेकिन किसी भी रणनीति को लगातार अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है, जोखिम के संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने और overmatching को रोकने.
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// By TradeStation
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