गति उलट रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति गतिशीलता के उलट व्यापार की अवधारणा पर आधारित है, जो आरएसआई, स्टोच और एमएसीडी के तीन संकेतकों के माध्यम से वर्तमान प्रवृत्ति का आकलन करती है, एटीआर के साथ संयोजन में स्टॉप-लॉस स्टॉपओवर सेट करती है, जो प्रवृत्ति के उलट को पकड़ने के लिए एक स्वचालित व्यापारिक रणनीति को कुशलतापूर्वक प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति आरएसआई, स्टोच और एमएसीडी के तीन संकेतकों का उपयोग करती है।
- RSI ((7 दिन): RSI 50 से अधिक के लिए उछाल, 50 से कम के लिए गिरावट
- Stoch ((%K,14,3,3): %K 50 से अधिक उछाल और 50 से कम गिरावट
- MACD ((12,26,9): MACD सिग्नल से बड़ा है और सिग्नल से छोटा है
जब तीन संकेतक एक साथ ऊपर जाते हैं, तो बार को हरा सेट किया जाता है; जब तीन संकेतक एक साथ नीचे जाते हैं, तो बार को लाल सेट किया जाता है; यदि संकेतक सिग्नल में असहमति है, तो इसे काला सेट किया जाता है।
व्यापार नियम इस प्रकार हैं:
- जब वर्तमान बार हरा हो और पिछला बार काला या लाल हो, तो अधिक प्रवेश करें, प्रवेश मूल्य उस बार के उच्चतम बिंदु पर 0.01 से अधिक है
- जब वर्तमान बार लाल है और पिछला बार काला या हरा है, तो प्रवेश के लिए शून्य करें, प्रवेश मूल्य को उस बार के निचले बिंदु से घटाकर 0.01 करें
- यदि एक लाल या काला बार एक मल्टीहेड पोजीशन के दौरान दिखाई देता है, तो पोजीशन को पोजीशन करें
- यदि एक हरे या काले बार एक खाली स्थिति के दौरान दिखाई देता है, तो एक खाली स्थिति
यह रणनीति एटीआर ((7 दिन की औसत रेखा) का भी उपयोग करती है, जिसमें स्टॉप लॉस स्टॉप की स्थिति होती है। स्टॉप लॉस एटीआर का 1.5 गुना और स्टॉप लॉस एटीआर का 3 गुना होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
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एक बहु-सूचक प्रवृत्ति का उपयोग करके, एक झूठे ब्रेक को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। RSI, Stoch और MACD तीन संकेतकों को एक साथ ऊपर या नीचे ले जाने पर, प्रवृत्ति को पलटने की संभावना है।
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एटीआर स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग बेहतर है। एटीआर बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है। एटीआर के कई गुना स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स का उपयोग करके, स्टॉप लॉस स्टॉप को बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे स्टॉप लॉस को बहुत आरामदायक या बहुत तंग होने से बचा जा सकता है।
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ट्रेडिंग तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझने में आसान है और स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
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बहु-सूचक संयोजन का निर्णय यह हो सकता है कि अलग-अलग संकेतक गलत संकेत दे रहे हैं, जिससे प्रवेश समय प्रभावित हो। संकेतक मापदंडों को समायोजित करने या सत्यापन के लिए अन्य संकेतक जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जिससे गलत संकेत की दर कम हो।
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एटीआर का आकार स्टॉप लॉस पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि एटीआर की गणना गलत है, तो यह स्टॉप लॉस को बहुत बड़ा या स्टॉप लॉस को बहुत छोटा बना सकता है। एटीआर के आकार की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
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प्रवृत्ति निर्णय की कमी. इस रणनीति में उलटा व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, प्रवृत्ति निर्णय की कमी है, जो उतार-चढ़ाव की स्थिति में कैद हो सकती है। प्रवृत्ति सूचक सहायक निर्णय में जोड़ा जा सकता है।
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अति-अनुरूपता का जोखिम है. पैरामीटर और नियमों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया की जानी चाहिए.
अनुकूलन दिशा
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
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सूचक को समायोजित या बढ़ाएं, प्रवृत्ति के पलटने के समय के लिए निर्णय की सटीकता में सुधार करें। उदाहरण के लिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति का निर्णय करने के लिए बुलिंग लाइन जोड़ें।
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एटीआर की गणना के तरीके को अनुकूलित करना ताकि यह बाजार में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सके। जैसे कि एटीआर का उपयोग मूल्य के अनुपात के लिए किया जाता है।
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रुझान का आकलन करने के लिए संकेतकों को जोड़ना ताकि आप उतार-चढ़ाव की स्थिति में फंसने से बच सकें। उदाहरण के लिए, रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए एक चलती औसत जोड़ना।
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धन प्रबंधन का अनुकूलन, उदाहरण के लिए, निकासी की स्थिति के अनुसार स्थिति को समायोजित करना।
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चक्र अनुकूलन के लिए, विभिन्न समय चक्रों के लिए स्थिरता की पुष्टि करें
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रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता की जांच करने के लिए अधिक किस्मों और समय अवधि में पुनः परीक्षण करें।
संक्षेप
इस रणनीति पर आधारित गतिशीलता उलटा विचारधारा डिजाइन, आरएसआई, स्टोच और MACD के संयोजन का उपयोग प्रवृत्ति पलटाव के समय का न्याय करने के लिए, एटीआर गतिशील सेट रोक हानिकारक स्टॉप के साथ, एक अधिक पूर्ण प्रवृत्ति उलटा व्यापार रणनीति का गठन। रणनीति के पास ट्रेडिंग तर्क स्पष्टता, उचित रोक हानिकारक स्टॉप सेट है, लेकिन संकेतकों के गलत संकेत, प्रवृत्ति निर्णय की कमी आदि की कमी भी है। भविष्य में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि संकेतक पैरामीटर का अनुकूलन, प्रवृत्ति निर्णय में शामिल होना, धन प्रबंधन को समायोजित करना, ताकि रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
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