ChaoZhang
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अवलोकन
रणनीति एक मूल्य वर्गीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है, जो बाजार में टॉप-बॉटम वर्गीकरण संरचना की पहचान करके, ट्रिगर शर्तों और स्टॉप-ऑफ सेटिंग्स के साथ फिक्स्ड पॉइंट्स के संयोजन के माध्यम से स्वचालित ट्रेडिंग को लागू करती है। रणनीति का मूल यह है कि टॉप-ऑफ के ऊपर कई एकल प्रवेश बिंदु हैं, टॉप-ऑफ के नीचे खाली एकल प्रवेश बिंदु हैं, जबकि संबंधित स्टॉप-ऑफ बिंदुओं के साथ जोखिम नियंत्रण है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम शामिल हैंः
- वर्गीकरणः तीन लगातार K लाइनों के उच्च और निम्न बिंदुओं की तुलना करके ऊपरी और निचले वर्गीकरण की पहचान की जाती है। जब मध्य K लाइन के निचले बिंदु दोनों पक्षों के K लाइनों से कम होते हैं तो निचले वर्गीकरण होते हैं; जब मध्य K लाइन के उच्च बिंदु दोनों पक्षों के K लाइनों से अधिक होते हैं तो ऊपरी वर्गीकरण होते हैं।
- प्रवेश की शर्तेंः पहचान के बाद, इसके शीर्ष पर 107 बिंदुओं पर एक से अधिक ट्रिगर मूल्य सेट करें; पहचान के बाद, इसके नीचे 107 बिंदुओं पर एक खाली ट्रिगर मूल्य सेट करें।
- स्टॉप-बॉक्स सेटअपः स्थिति खोलने के बाद, प्रवेश मूल्य के आधार पर समान अंक (१०७ अंक) का स्टॉप-बॉक्स सेटअप करें।
- स्टॉक प्रबंधनः सिस्टम नवीनतम वर्गीकृत स्थानों को ट्रैक करता है और तदनुसार प्रवेश ट्रिगर कीमतों को अपडेट करता है।
रणनीतिक लाभ
- मजबूत निष्पक्षता: रणनीति स्पष्ट गणितीय परिभाषाओं के आधार पर बाजार संरचना की पहचान करती है, जो व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण होने वाले विचलन से बचती है।
- जोखिम-नियंत्रितः एक निश्चित अंक के साथ एक स्टॉप-स्टॉप सेटिंग, जो प्रत्येक ट्रेड के लिए एक स्पष्ट लाभ लक्ष्य और जोखिम-नियंत्रित प्रदान करता है।
- अनुकूलनशीलता: रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में काम कर सकती है, विशेष रूप से अस्थिर बाजारों के लिए।
- उच्च स्तर की स्वचालनः सिग्नल पहचान से लेकर निष्पादन तक पूरी लेनदेन प्रक्रिया स्वचालित है, जिसमें मानव हस्तक्षेप कम है।
रणनीतिक जोखिम
- झूठे ब्रेकआउट जोखिमः बाजार में एक छोटी अवधि के ब्रेकआउट के बाद तुरंत पलटाव हो सकता है, जिससे स्टॉप लॉस आउट होता है।
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में, बार-बार शीर्ष और निचले स्तर के विभाजन से बहुत अधिक व्यापारिक संकेत हो सकते हैं।
- फिक्स्ड पॉइंट्स का जोखिमः फिक्स्ड एंट्री और स्टॉप पॉइंट्स का उपयोग करना सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- स्लाइडिंग जोखिमः अत्यधिक अस्थिरता वाले बाजारों में स्लाइडिंग की गंभीर समस्या हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील बिंदु अनुकूलनः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर प्रवेश ट्रिगर और स्टॉप पॉइंट की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- रुझान फ़िल्टरिंगः रुझान को समझने के लिए संकेतकों को जोड़ें, केवल मुख्य रुझान की दिशा में स्थितियां खोलें।
- बाजार परिवेश पहचानः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करके बाजार परिवेश निर्णय तंत्र जोड़ें।
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करेंः एक गतिशील स्थिति प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत करें, खाता शुद्ध मूल्य और बाजार जोखिम के आधार पर स्थिति को समायोजित करें।
संक्षेप
रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है, जिसमें वर्गीकरण सिद्धांत और गतिशीलता के विचार शामिल हैं। रणनीति की ताकत इसकी उच्च निष्पक्षता और स्वचालन है, लेकिन बाजार की स्थिति के अनुकूलता के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। गतिशील पैरामीटर समायोजन और बाजार की स्थिति की पहचान जैसे अनुकूलन उपायों को जोड़कर रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक बाजार में, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जोखिम सहनशीलता और धन के आकार के आधार पर पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करें।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)