Evolusi operasi "garis rata-rata bergerak"

Strategi garis rata-rata bergerak ganda, dengan menetapkan garis rata-rata bergerak m-hari dan n-hari, yang kedua garis rata-rata bergerak ini harus memiliki titik persimpangan selama pergerakan harga. Jika m>n, garis rata-rata bergerak n hari up cross m-hari rata-rata bergerak adalah titik beli, dan sebaliknya. Strategi ini didasarkan pada persimpangan hari yang berbeda dari rata-rata bergerak, memahami momen kuat dan lemah dari pasangan perdagangan, dan melaksanakan perdagangan. Rata-rata bergerak jangka pendek naik melintasi rata-rata bergerak jangka panjang disebut Buying Point dan sebaliknya. Oke, sekarang kita dapat membangun strategi sederhana: membeli ketika silang, ketika menjual silang.

Sekarang kita akan menggunakan komoditas Cina indeks masa depan rebar 15 menit garis K sebagai sumber data untuk backtesting. mari kita lihat kekuatan rata-rata bergerak.

Strategi rata-rata bergerak tunggal Rata-rata bergerak tunggal juga dapat terlibat dalam strategi. Sebenarnya, ini adalah varian dari rata-rata bergerak ganda. Harga saat ini akan diperlakukan sebagai salah satu rata-rata bergerak.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Performa backtest dari satu posisi terbuka dan satu posisi dekat yang sederhana ditunjukkan dalam gambar. meskipun tampaknya tidak buruk, selama slippage dan biaya komisi dipertimbangkan, hasilnya akan mengerikan.1.Strategi garis rata-rata bergerak ganda sederhana

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Dengan strategi sederhana seperti itu, tanpa optimasi, hasilnya tidak ideal, dan keuntungan adalah sebagai berikut:2.Peningkatan kecil dari rata-rata bergerak ganda

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Dibandingkan dengan strategi asli, kondisi konfirmasi meningkat. seperti jika strategi ingin membeli panjang, membutuhkan MA10 dan MA5 keduanya berada dalam tren kenaikan selama dua periode terakhir, menyaring beberapa sinyal jangka pendek yang berulang dan meningkatkan tingkat kemenangan. Hasil backtest akhir berjalan dengan baik:3.Strategi selisih garis rata-rata bergerak

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Apa hasil pengurangan rata-rata bergerak periode panjang dan pendek dalam rata-rata bergerak? penelitian strategi bergantung pada upaya konstan ini. MA4 sebenarnya adalah rata-rata dari dua periode pertama MA3. Ketika nilai MA3 saat ini lebih besar dari rata-rata dari dua periode sebelumnya, beli panjang, di sini ditambahkan kondisi filter bahwa harga saat ini lebih besar dari harga penutupan K-line sebelumnya, yang meningkatkan tingkat kemenangan. Efek dari penghapusan kondisi ini memiliki sedikit efek.4.Tiga strategi garis rata-rata bergerak

Dengan garis rata-rata bergerak ganda, kita akan secara alami memikirkan hasil dari tiga rata-rata bergerak, dan tiga rata-rata bergerak memiliki kondisi penyaringan yang lebih.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Di atas adalah tiga metode yang paling sederhana, periode pendek, jangka menengah dan jangka panjang, membuka posisi panjang untuk memenuhi jangka pendek > jangka menengah, jangka menengah > jangka panjang.Dengan memperkenalkan lima strategi sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana strategi garis rata-rata berevolusi. Strategi rata-rata bergerak tunggal mudah dipicu berulang kali. Adalah perlu untuk meningkatkan kondisi penyaringan. Kondisi yang berbeda menghasilkan strategi yang berbeda, tetapi sifat strategi rata-rata bergerak tidak berubah.

Dengan strategi ini sebagai contoh, diperkirakan bahwa pembaca dapat dengan mudah menginspirasi peningkatan rata-rata bergerak mereka sendiri.