Ajari Anda langkah demi langkah untuk meningkatkan fungsi sumber data kustom backtest dari pengumpul pasar
Artikel sebelumnyaAjari Anda langkah demi langkah untuk menerapkan kolektor pasarBersama-sama kami telah menerapkan program robot untuk mengumpulkan data pasar. Bagaimana kami menggunakan data pasar yang terkumpul? Tentu saja, ini digunakan untuk sistem pengujian ulang. Di sini, dengan mengandalkan fungsi sumber data khusus dari sistem pengujian ulang platform perdagangan kuantitatif penemu, kita dapat langsung menggunakan data yang dikumpulkan sebagai sumber data sistem pengujian ulang, sehingga kita dapat membuat sistem pengujian ulang Sistem pengujian dapat diterapkan ke pasar mana pun tempat kita ingin menguji ulang data historis.
Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan "Market Collector"! Pengumpul pasar juga dapat digunakan sebagai sumber data khusus untuk menyediakan data ke sistem pengujian ulang.
Jika Anda punya kebutuhan, ambil tindakan!
Mempersiapkan
Persiapannya berbeda dengan artikel sebelumnya. Terakhir kali, saya menjalankan program host di komputer MAC lokal, menginstal database mongodb, dan memulai layanan database. Kali ini kami mengubah lingkungan operasi ke VPS dan menggunakan server Alibaba Cloud Linux untuk menjalankan program kami.
-
basis data mongodb
Seperti pada artikel sebelumnya, Anda perlu menginstal database MongoDB pada perangkat tempat program pengumpul pasar berjalan dan memulai layanan. Pada dasarnya sama saja dengan menginstal mongodb di komputer MAC. Ada banyak tutorial di Internet. Anda dapat mencarinya. Sangat mudah.
-
Instal Python 3
Program ini menggunakan Python 3. Perhatikan bahwa beberapa pustaka digunakan dan perlu diinstal jika tidak tersedia.- pymongo
- http
- urllib
-
Tuan rumah
Jalankan saja kustodian platform perdagangan kuantitatif Inventor.
Ubah "Pengumpul Informasi Pasar"
Kolektor PasarPengumpul Catatan (Tutorial)Strategi ini.
Mari kita buat beberapa perubahan:
Sebelum program memasuki loop while untuk mengumpulkan data, pustaka multi-utas digunakan untuk memulai layanan secara bersamaan guna mendengarkan permintaan data dari sistem pengujian ulang Platform Perdagangan Kuantitatif Inventor.
(Beberapa detail lainnya dapat diabaikan)
RecordsCollecter (ditingkatkan untuk menyediakan fungsi sumber data khusus)
python
import _thread
import pymongo
import json
import math
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
from urllib.parse import parse_qs, urlparse
def url2Dict(url):
query = urlparse(url).query
params = parse_qs(query)
result = {key: params[key][0] for key in params}
return result
class Provider(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
try:
self.send_response(200)
self.send_header("Content-type", "application/json")
self.end_headers()
dictParam = url2Dict(self.path)
Log("自定义数据源服务接收到请求，self.path:", self.path, "query 参数：", dictParam)
# 目前回测系统只能从列表中选择交易所名称，在添加自定义数据源时，设置为币安，即：Binance
exName = exchange.GetName()
# 注意，period为底层K线周期
tabName = "%s_%s" % ("records", int(int(dictParam["period"]) / 1000))
priceRatio = math.pow(10, int(dictParam["round"]))
amountRatio = math.pow(10, int(dictParam["vround"]))
fromTS = int(dictParam["from"]) * int(1000)
toTS = int(dictParam["to"]) * int(1000)
# 连接数据库
Log("连接数据库服务，获取数据，数据库：", exName, "表：", tabName)
myDBClient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017")
ex_DB = myDBClient[exName]
exRecords = ex_DB[tabName]
# 要求应答的数据
data = {
"schema" : ["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
"data" : []
}
# 构造查询条件：大于某个值{'age': {'$gt': 20}} 小于某个值{'age': {'$lt': 20}}
dbQuery = {"$and":[{'Time': {'$gt': fromTS}}, {'Time': {'$lt': toTS}}]}
Log("查询条件：", dbQuery, "查询条数：", exRecords.find(dbQuery).count(), "数据库总条数：", exRecords.find().count())
for x in exRecords.find(dbQuery).sort("Time"):
# 需要根据请求参数round和vround，处理数据精度
bar = [x["Time"], int(x["Open"] * priceRatio), int(x["High"] * priceRatio), int(x["Low"] * priceRatio), int(x["Close"] * priceRatio), int(x["Volume"] * amountRatio)]
data["data"].append(bar)
Log("数据：", data, "响应回测系统请求。")
# 写入数据应答
self.wfile.write(json.dumps(data).encode())
except BaseException as e:
Log("Provider do_GET error, e:", e)
def createServer(host):
try:
server = HTTPServer(host, Provider)
Log("Starting server, listen at: %s:%s" % host)
server.serve_forever()
except BaseException as e:
Log("createServer error, e:", e)
raise Exception("stop")
def main():
LogReset(1)
exName = exchange.GetName()
period = exchange.GetPeriod()
Log("收集", exName, "交易所的K线数据，", "K线周期:", period, "秒")
# 连接数据库服务，服务地址 mongodb://127.0.0.1:27017 具体看服务器上安装的mongodb设置
Log("连接托管者所在设备mongodb服务，mongodb://localhost:27017")
myDBClient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017")
# 创建数据库
ex_DB = myDBClient[exName]
# 打印目前数据库表
collist = ex_DB.list_collection_names()
Log("mongodb ", exName, " collist:", collist)
# 检测是否删除表
arrDropNames = json.loads(dropNames)
if isinstance(arrDropNames, list):
for i in range(len(arrDropNames)):
dropName = arrDropNames[i]
if isinstance(dropName, str):
if not dropName in collist:
continue
tab = ex_DB[dropName]
Log("dropName:", dropName, "删除：", dropName)
ret = tab.drop()
collist = ex_DB.list_collection_names()
if dropName in collist:
Log(dropName, "删除失败")
else :
Log(dropName, "删除成功")
# 开启一个线程，提供自定义数据源服务
try:
# _thread.start_new_thread(createServer, (("localhost", 9090), )) # 本机测试
_thread.start_new_thread(createServer, (("0.0.0.0", 9090), )) # VPS服务器上测试
Log("开启自定义数据源服务线程", "#FF0000")
except BaseException as e:
Log("启动自定义数据源服务失败！")
Log("错误信息：", e)
raise Exception("stop")
# 创建records表
ex_DB_Records = ex_DB["%s_%d" % ("records", period)]
Log("开始收集", exName, "K线数据", "周期：", period, "打开（创建）数据库表：", "%s_%d" % ("records", period), "#FF0000")
preBarTime = 0
index = 1
while True:
r = _C(exchange.GetRecords)
if len(r) < 2:
Sleep(1000)
continue
if preBarTime == 0:
# 首次写入所有BAR数据
for i in range(len(r) - 1):
bar = r[i]
# 逐根写入，需要判断当前数据库表中是否已经有该条数据，基于时间戳检测，如果有该条数据，则跳过，没有则写入
retQuery = ex_DB_Records.find({"Time": bar["Time"]})
if retQuery.count() > 0:
continue
# 写入bar到数据库表
ex_DB_Records.insert_one({"High": bar["High"], "Low": bar["Low"], "Open": bar["Open"], "Close": bar["Close"], "Time": bar["Time"], "Volume": bar["Volume"]})
index += 1
preBarTime = r[-1]["Time"]
elif preBarTime != r[-1]["Time"]:
bar = r[-2]
# 写入数据前检测，数据是否已经存在，基于时间戳检测
retQuery = ex_DB_Records.find({"Time": bar["Time"]})
if retQuery.count() > 0:
continue
ex_DB_Records.insert_one({"High": bar["High"], "Low": bar["Low"], "Open": bar["Open"], "Close": bar["Close"], "Time": bar["Time"], "Volume": bar["Volume"]})
index += 1
preBarTime = r[-1]["Time"]
LogStatus(_D(), "preBarTime:", preBarTime, "_D(preBarTime):", _D(preBarTime/1000), "index:", index)
# 增加画图展示
ext.PlotRecords(r, "%s_%d" % ("records", period))
Sleep(10000)
tes
Konfigurasikan robot
Jalankan robot dan jalankan pengumpul pasar.
Buka strategi pengujian dan lakukan pengujian ulang, seperti strategi pengujian ulang ini, dan ujilah.
javascript
function main() {
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords())
Log(exchange.GetRecords().length)
}
Konfigurasikan opsi pengujian ulang dan tetapkan bursa ke Binance karena sumber data kustom tidak dapat menetapkan nama bursa sendiri untuk saat ini. Anda hanya dapat menggunakan bursa dalam daftar untuk konfigurasi. Saat melakukan pengujian ulang, Binance ditampilkan. Ini adalah data dari disk simulasi wexApp.
Bandingkan grafik yang dihasilkan oleh sistem pengujian ulang berdasarkan pengumpul pasar sebagai sumber data khusus dan grafik kandil 1 jam pada halaman bursa wexApp untuk melihat apakah keduanya sama.
Dengan cara ini, robot pada VPS dapat mengumpulkan data K-line sendiri, dan kita dapat memperoleh data yang terkumpul kapan saja dan melakukan pengujian ulang langsung dalam sistem pengujian ulang.
Ini hanyalah setetes air di lautan. Para ahli dapat terus mengembangkannya, misalnya, mendukung sumber data khusus untuk pengujian ulang secara real-time, mendukung pengumpulan data multivariasi dan multipasar, serta fungsi lainnya.
Selamat datang untuk meninggalkan pesan.
- 1