[TOC]

Strategi yang disajikan dalam artikel ini merupakan strategi sumber terbuka yang dibagikan oleh pengguna @Gianbin, dan merupakan versi modifikasi dari kerangka kerja perdagangan ganda alur kerja kami sebelumnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda dalam berbagi; uraian logika strategi lengkapnya ada di bawah ini.

---

I. Konsep Strategi Inti: Melakukan Short Selling pada Mata Uang Kripto Spekulatif Menggunakan Pemikiran Terbalik

Di dunia mata uang kripto, “koin monster” sering muncul—koin yang melonjak 30-40% atau bahkan berlipat ganda dalam satu hari. Koin-koin ini tampak menggiurkan, tetapi…Semakin tajam kenaikannya, semakin parah pula kecenderungan penurunannya.。

Strategi ini memanfaatkan karakteristik tersebut:

• Pilih mata uang kripto dengan kinerja terbaik dari daftar mata uang kripto yang mengalami kenaikan harga dalam 24 jam terakhir di Binance.
• Menggunakan model multifaktor AI untuk menganalisis saham mana yang sudah “mencapai puncaknya”.
• Buka posisi jual (short position) dan tunggu penurunan harga untuk mendapatkan keuntungan dari mereka yang membeli di harga tinggi dan terjebak.

Prinsip-prinsip pengelolaan dana secara keseluruhan:Ukuran posisi tetap 50U, ukuran posisi total dikendalikan dalam batas 500U.Risiko-risiko tersebut relatif dapat dikendalikan.

---

2. Arsitektur Alur Kerja Secara Keseluruhan

Strategi dibagi menjadiDua proses independenMasing-masing menjalankan tugasnya sendiri:

Proses perdagangan utama (setiap 15 menit)Saring daftar saham dengan kenaikan tertinggi → Kumpulkan data → Analisis AI → Eksekusi pembukaan posisi.

Proses pemantauan pengendalian risiko (setiap 5 detik)Pemantauan pasar secara real-time → Deteksi profit dan stop-loss → Averaging posisi piramida terbalik → Dasbor visual

Keputusan strategis dapat dilakukan secara bertahap, tetapi respons pengendalian risiko harus cepat. Inilah sebabnya mengapa frekuensi pemicu kedua lini tersebut sangat berbeda.

---

III. Penjelasan Detail tentang Proses Transaksi Utama

Langkah 1: Saring koin-koin dengan kenaikan harga tertinggi di antara koin-koin yang paling fluktuatif.

Pemicu terjadwal ini aktif setiap 15 menit, mengambil semua data kontrak perpetual USDT dari Binance dan memilih 20 mata uang kripto teratas dengan peningkatan 24 jam melebihi 10%. Fitur ini juga secara otomatis mengecualikan posisi yang sudah ada untuk mencegah entri ganda.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Langkah ini setara dengan “seleksi awal,” di mana koin yang paling fluktuatif dan tidak dapat diprediksi dipilih dan dicadangkan untuk penggunaan di masa mendatang.

---

Langkah 2: Pengumpulan data multidimensi

Melihat kenaikan harga saja tidak cukup; sistem juga akan mengumpulkan data berikut secara bersamaan untuk mempersiapkan analisis AI:

Dimensi Data	arti	Penggunaan
Minat Terbuka (Open Interest/OI)	Jumlah total posisi terbuka di pasar kontrak	Mengukur likuiditas dan sentimen pasar.
Tingkat Pendanaan	Rasio pembayaran antara pihak beli dan pihak jual	Tentukan apakah penjualan pendek (short selling) sudah terlalu ramai.
Kapitalisasi Pasar (MCap)	Kapitalisasi pasar yang beredar	Hitung rasio leverage OI/MCap.
Data Candlestick	Grafik harian OHLCV	Analisis Teknikal

Rasio OI/MCap adalah metrik inti.Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi daya ungkit pasar, semakin besar risiko margin call, dan semakin tinggi peluang untuk memenangkan penjualan pendek.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Data kapitalisasi pasar diperoleh dari API CoinMarketCap dan disimpan secara lokal selama 30 menit untuk menghindari panggilan berulang ke antarmuka eksternal.

---

Langkah 3: Sistem Penilaian Enam Faktor AI

Inilah inti dari keseluruhan strategi. Setelah mengumpulkan data, data tersebut dikemas dan dikirim ke AI (di sini, AI digunakan).x-ai/grok-4.1-fastSkor diberikan dari skala 10, dan hanya mereka yang mendapat skor 8 atau lebih tinggi yang akan dimasukkan dalam daftar kandidat untuk posisi yang tersedia.

Enam faktor dan bobotnya

faktor	Berat	Logika Penilaian
Rasio OI/MCap	3.5	Skor di atas 35% adalah sempurna; semakin tinggi leverage-nya, semakin berbahaya.
Pola Lilin	2.8	Bayangan atas yang panjang/pola candlestick doji tingkat tinggi dan sinyal puncak lainnya mendapat skor tinggi.
Posisi	1.5	Semakin baik likuiditasnya, semakin tinggi skornya.
Volume Perdagangan	1.5	Semakin aktif aktivitas perdagangan, semakin tinggi skornya.
Meningkatkan	0.5	Telah lolos penyaringan awal, tetapi daya pembedaannya rendah.
Tingkat Pendanaan	0.2	Semakin ramai banteng-banteng itu, semakin tinggi skornya.

Rasio OI/MCap memiliki bobot tertinggi (3,5 poin) karena secara langsung mencerminkan tingkat leverage pasar—semakin tinggi leverage, semakin mudah memicu aksi likuidasi besar-besaran begitu pasar berbalik arah, dan semakin besar peluang untuk melakukan short selling.

Aturan Penilaian Pola Candlestick

Bayangan atas yang panjang menembus level tertinggi baru (2,8 poin): Harga mencapai level tertinggi baru, dan bayangan atas lebih besar dari 2 kali badan grafik. Bayangan atas panjang tingkat tinggi (2,4 menit): Bayangan atas > 2 kali badan, dan harga penutupan mendekati harga tertinggi 24 jam. Pola candlestick bearish bervolume tinggi (2,0 menit): Ditutup lebih rendah, dan volume perdagangan > hari sebelumnya × 1,5 Doji tingkat tinggi (1,8 menit): Ukuran badan < amplitudo × 0,1, dan harga mendekati titik tertingginya. Dua candlestick bearish berturut-turut (1,5 menit)

Kondisi penyaringan ketat (lulus sebelum penilaian)

Sebelum penilaian oleh AI, strategi ini melakukan beberapa penyaringan ketat, melewatkan item yang tidak memenuhi kriteria dan tidak memberi skor pada item tersebut:

1. Jabatan yang sudah dipegang→ Lewati (untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan)
2. Tingkat biaya pendanaan < -0,20%→ Lewati (Posisi pendek sudah terlalu ramai)
3. Posisi di bawah $30 juta→ Lewati (Likuiditas Tidak Cukup)
4. Retracement mingguan > 5%→ Lewati (terlalu jauh dari titik tertinggi, mungkin sudah jatuh sekali).
5. Penurunan harga intraday > 5%→ Lewati (Harganya sudah turun dari titik tertingginya hari ini dan tidak lagi berada pada level tinggi)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Logika keputusan akhir

Ketika skor total ≥ 8,0 dan penurunan intraday ≤ 5%, keputusan dibuat: jika tingkat pendanaan ≥ -0,15%, “Open Short” dikeluarkan; jika tingkat pendanaan antara -0,20% dan -0,15%, “Cautious Short” dikeluarkan. Tidak ada output atau posisi yang dibuka untuk target dengan skor total < 8,0.

---

Langkah 4: Eksekusi Transaksi

AI menghasilkan keputusan dalam format JSON, yang kemudian diuraikan oleh node eksekusi transaksi sebelum digunakan untuk melakukan pemesanan.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Setiap posisi ditetapkan pada 50U, sehingga risikonya tunggal dan terkendali.

---

IV. Penjelasan Terperinci tentang Proses Pengendalian dan Pemantauan Risiko

Dipicu setiap 5 detik, terus memantau semua posisi dan menjalankan dua fungsi inti:Rata-rata piramida terbalik Dan Stop Stop Loss。

Rata-rata piramida terbalik

Inilah elemen desain paling menarik dari strategi ini. Setelah melakukan short selling, jika harga malah naik alih-alih turun, orang normal akan memotong kerugian dan keluar. Tetapi strategi ini memilih…Menambah posisi melawan tren.—Semakin tinggi harganya naik, semakin banyak Anda beli, karena semakin tinggi harganya naik, semakin besar pula kecenderungan penurunan harga di kemudian hari.

Aturan untuk menambah posisi adalah sebagai berikut:

Posisi awal adalah 50U (harga pembukaan dicatat sebagai P0). Jika harga naik 50% dari P0, posisi tambahan pertama sebesar 150U akan diaktifkan, dan harga pada titik ini dicatat sebagai P1. Jika harga terus naik 70% dari P1, posisi tambahan kedua sebesar 300U akan diaktifkan. Maksimal dua posisi tambahan dapat ditambahkan, dengan batas posisi total 500U (50 + 150 + 300).

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

Logika dari desain iniMata uang kripto yang sangat fluktuatif cenderung menjadi semakin tidak terkendali saat harganya naik, menciptakan gelembung yang semakin besar. Ketika akhirnya terjadi koreksi, leverage yang tinggi akan menyebabkan aksi jual yang lebih parah. Memegang posisi yang lebih besar di puncak harga dapat memperbesar keuntungan setelah pasar berbalik arah.

Risikonya juga jelas.Jika mata uang kripto gagal memulihkan keuntungannya (misalnya, selama pasar bullish sejati dengan pergerakan harga satu arah), kerugian akan diperbesar. Oleh karena itu, akun harus mempertahankan dana yang cukup untuk mengurangi risiko volatilitas dan mencegah likuidasi paksa. Strategi ini juga secara eksplisit membatasi ukuran posisi hingga 500 USDT, mencegah penambahan posisi tanpa batas.

---

Mekanisme pengambilan keuntungan dan penghentian kerugian

Pengambilan keuntunganPenurunan harga untuk mengambil keuntunganSebuah pola, bukan target keuntungan tetap:

Ketika keuntungan maksimum suatu posisi mencapai 35%, pemantauan penurunan nilai (drawdown) secara otomatis dimulai; begitu penurunan nilai mencapai 5% dari titik keuntungan maksimum, likuidasi akan segera dipicu.

Keunggulan desain ini adalah “membiarkan keuntungan terus berjalan”—mencegah Anda kehilangan keuntungan yang lebih besar karena mengambil keuntungan terlalu dini, dan juga mencegah Anda kehilangan semua keuntungan yang mengambang karena mengambil keuntungan secara tiba-tiba.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

Terkait stop-loss, sistem ini mendukung pengaturan stop-loss persentase tetap secara manual sebagai perlindungan minimal.

---

V. Dasbor Visual

Strategi ini memiliki empat panel pemantauan bawaan untuk memudahkan pemantauan status operasionalnya secara real-time:

Gambaran Umum AkunEkuitas, laba/rugi kumulatif, margin laba, dan leverage akun (dengan indikator warna tingkat risiko).

Pengukur sinyal AICatat skor, kesimpulan, skor faktor, dan alasan untuk setiap keputusan AI, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menebak apa yang dipikirkan AI.

Tabel Pemantauan PosisiTampilan waktu nyata dari harga masuk, harga saat ini, keuntungan/kerugian yang belum terealisasi, rekor keuntungan tertinggi, penurunan nilai saat ini, harga pemicu untuk menambah posisi, dan status stop-loss/take-profit untuk setiap posisi.

Detail gridStatus pesanan saat menggunakan perdagangan grid:

Diperbarui setiap 5 detik melalui platform FMZ.LogStatusIni disajikan sebagai tabel interaktif, yang mendukung operasi seperti mengklik langsung untuk menutup posisi dan memodifikasi parameter stop-loss dan take-profit.

---

VI. Evaluasi objektif atas kelebihan dan kekurangan strategi tersebut

Keunggulan

Pola pikir yang bertentangan secara alami menciptakan kekuatan yang berlawanan.Penjualan pendek (short selling) saat pasar sedang naik menawarkan likuiditas yang melimpah dan selip harga yang minimal.

Penyaringan multi-faktor berbasis AI, bukan penjualan pendek secara membabi buta.Sistem ini menggunakan evaluasi komprehensif di enam dimensi untuk menyaring sejumlah besar sinyal berkualitas rendah, hanya berfokus pada target dengan skor 8 atau lebih tinggi.

Strategi piramida terbalik, dikombinasikan dengan pengambilan keuntungan berdasarkan penurunan harga, menawarkan rasio risiko-imbalan yang baik.Tambahkan posisi Anda saat harga naik lebih tinggi, karena pembalikan arah bisa signifikan dan potensi keuntungannya tinggi; tidak ada titik pengambilan keuntungan tetap, sehingga keuntungan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Kontrol posisi yang ketatJumlah maksimum per transaksi adalah 500 USDT, jadi meskipun Anda kehilangan semuanya, itu masih bisa diatasi.

Risiko dan keterbatasan

Kerugian terus-menerus selama pasar bullish yang berat sebelah.Jika pasar memasuki siklus kenaikan yang kuat, mereka yang berada dalam daftar pencatutan penjualan pendek mungkin akan mengalami serangkaian kerugian.

Metode perhitungan rata-rata piramida terbalik adalah pedang bermata dua.Menambah posisi melawan tren akan memperbesar keuntungan dan kerugian. Jika koin yang volatil terus naik (misalnya, karena berita positif yang signifikan tentang suatu proyek), ketiga posisi tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dengan kerugian maksimum 500 USDT.

Skenario yang berlakuMetode ini tidak cocok untuk pasar yang bergejolak atau bearish, atau pasar bullish satu sisi. Pemahaman dasar tentang lingkungan pasar secara keseluruhan diperlukan sebelum menggunakannya.

---

VII. Kesimpulan

Ide inti dari strategi ini adalah:Gantikan penilaian subjektif dengan data dan AI, dan gantikan angan-angan dengan kontrol posisi yang ketat.。

Baik itu desain sistem penilaian enam faktor atau pemilihan rasio OI/MCap sebagai indikator inti, jelas bahwa penulis memiliki pemahaman yang solid tentang mikrostruktur pasar—mengetahui indikator mana yang benar-benar berguna dan mana yang hanya gangguan.

Tentu saja, setiap strategi memiliki keterbatasannya. Alat bersifat statis, tetapi pasar bersifat dinamis. Disarankan untuk melakukan backtesting secara menyeluruh sebelum melakukan trading langsung, menyesuaikan parameter sesuai dengan toleransi risiko Anda sendiri, dan menghindari meniru strategi secara membabi buta.

---

Terima kasih khusus kepada pengguna @GianbinStrategi ini dibagikan tanpa ragu-ragu, mengungkapkan alasan di baliknya. Semangat sumber terbuka inilah yang memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar dan mengeksplorasi kemungkinan perdagangan kuantitatif. Jika Anda juga memiliki ide strategi yang bagus, jangan ragu untuk membagikannya!