Para trader yang merancang strategi trading sering bertanya kepada saya bagaimana merancang fungsi waktu untuk strategi sehingga strategi dapat menangani tugas-tugas tertentu pada waktu yang ditentukan. Misalnya, beberapa strategi intraday perlu menutup posisi sebelum bagian pertama berakhir pada hari perdagangan. Bagaimana merancang persyaratan seperti itu dalam strategi trading? Sebuah strategi mungkin menggunakan banyak kontrol waktu. Dengan cara ini, kita dapat merangkum fungsi kontrol waktu untuk meminimalkan kopling antara kode kontrol waktu dan strategi, sehingga modul kontrol waktu dapat digunakan kembali dan ringkas dalam penggunaan.

Desain jam alarm

// triggerTime: 14:58:00
function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) {
    var self = {} // constructed object
    // Set members and functions to the constructed object below
    
    self.isTrigger = false // Has it been triggered that day
    self.triggerHour = triggerHour // The planned trigger hour
    self.triggerMinute = triggerMinute // The planned trigger minute
    self.nowDay = new Date().getDay() // what day is the current time
    
    self.Check = function() { // Check function, check trigger, return true when triggered, return false if not triggered
        var t = new Date() // Get the current time object
        var hour = t.getHours() // Get the current decimal: 0~23
        var minute = t.getMinutes() // Get the current minute: 0~59
        var day = t.getDay() // Get the current number of days

        if (day != self.nowDay) { // Judge, if the current day is not equal to the day of the record, reset the trigger flag as not triggered and update the number of days for the record
            self.isTrigger = false
            self.nowDay = day
        }

        if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) {
            // Determine whether the time is triggered, if it meets the conditions, set the flag isTrigger to true to indicate that it has been triggered
            self.isTrigger = true
            return true
        }

        return false // does not meet the trigger condition, that is, it is not triggered
    }

    return self // return the constructed object
}

Kami telah merancang dan mengimplementasikan fungsi untuk membuat objek jam alarm (bisa dipahami sebagai konstruktor), dan bahasa lain dapat langsung merancang kelas jam alarm (misalnya, menggunakan Python, kita akan mengimplementasikannya di Python nanti).

Merancang fungsi untuk membangun alarm clock objek, dan hanya perlu satu baris kode untuk membuat alarm clock objek yang digunakan.

var t = CreateAlarmClock(14, 58)

Misalnya, buat objek t dan matikan pada pukul 14:58 setiap hari. Anda dapat membuat objek lain t1, yang dipicu setiap hari pada pukul 9:00.

var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)

Strategi pengujian

Kita menulis strategi uji coba. strategi ini menggunakan sistem rata-rata bergerak yang paling sederhana. strategi ini hanya untuk pengujian dan tidak peduli tentang keuntungan. Rencana strategi adalah untuk membuka posisi (panjang, pendek, tidak ada perdagangan) berdasarkan rata-rata bergerak emas silang dan mati silang setiap hari ketika pasar dibuka pukul 9:00 setiap hari, dan menutup posisi pada pukul 14:58 sore (tutup pukul 15:00).

function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) {
    var self = {} // constructed object
    // Set members and functions to the constructed object below
    
    self.isTrigger = false // Has it been triggered that day
    self.triggerHour = triggerHour // The planned trigger hour
    self.triggerMinute = triggerMinute // The planned trigger minute
    self.nowDay = new Date().getDay() // what day is the current time
    
    self.Check = function() {// Check function, check trigger, return true when triggered, return false if not triggered
        var t = new Date() // Get the current time object
        var hour = t.getHours() // Get the current decimal: 0~23
        var minute = t.getMinutes() // Get the current minute: 0~59
        var day = t.getDay() // Get the current number of days

        if (day != self.nowDay) {// Judge, if the current day is not equal to the day of the record, reset the trigger flag as not triggered and update the number of days for the record
            self.isTrigger = false
            self.nowDay = day
        }

        if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) {
            // Determine whether the time is triggered, if it meets the conditions, set the flag isTrigger to true to indicate that it has been triggered
            self.isTrigger = true
            return true
        }

        return false // does not meet the trigger condition, that is, it is not triggered
    }

    return self // return the constructed object
}

function main() {
    var q = $.NewTaskQueue()
    var p = $.NewPositionManager()
    
    // You can write: var t = CreateAlarmClock(14, 58)
    // You can write: var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)
    
    var symbol = "i2009"
    while (true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            exchange.SetContractType(symbol)
            var r = exchange.GetRecords()
            if(!r || r.length <20) {
                Sleep(500)
                continue
            }
            if (/*Judging the conditions for opening a position at 9:00*/) {// You can write: t1.Check()
                var fast = TA.MA(r, 2)
                var slow = TA.MA(r, 5)
                
                var direction = ""
                if (_Cross(fast, slow) == 1) {
                    direction = "buy"
                } else if(_Cross(fast, slow) == -1) {
                    direction = "sell"
                }
                if(direction != "") {
                    q.pushTask(exchange, symbol, direction, 1, function(task, ret) {
                        Log(task.desc, ret)
                    })
                }
            }

            if (/*Judging 14:58 conditions for closing the position near the market close*/) {// You can write: t.Check()
                p.CoverAll()
            }

            q.poll()
            LogStatus(_D())
        } else {
            LogStatus(_D())
        }

        Sleep(500)
    }
}

LetakkanCreateAlarmClockDalam strategi untuk menentukan posisi pembukaan dan penutupan, tambahkan kode bahwa alarm clock objek memanggilCheckfungsi, seperti bagian dari kode yang dikomentari.

Backtest

Anda dapat melihat backtest, membuka posisi setelah 9 pagi dan menutup posisi di 14:58.

Ini juga dapat digunakan untuk strategi multi-varietas. Beberapa objek seperti jam alarm dapat dibuat dalam strategi multi-varietas untuk kontrol waktu dari beberapa varietas tanpa saling mempengaruhi.

Bahasa Python mengimplementasikan kelas jam alarm

Kode implementasi dan uji:

import time
class AlarmClock:
    def __init__(self, triggerHour, triggerMinute):
        self.isTrigger = False 
        self.triggerHour = triggerHour
        self.triggerMinute = triggerMinute
        self.nowDay = time.localtime(time.time()).tm_wday

    def Check(self):
        t = time.localtime(time.time())
        hour = t.tm_hour
        minute = t.tm_min
        day = t.tm_wday
        
        if day != self.nowDay:
            self.isTrigger = False
            self.nowDay = day
            
        if self.isTrigger == False and hour == self.triggerHour and minute >= self.triggerMinute:
            self.isTrigger = True
            return True
        
        return False 

def main():
    t1 = AlarmClock(14,58)
    t2 = AlarmClock(9, 0)
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            LogStatus(_D(), "Already connected!")
            exchange.SetContractType("rb2010")
            ticker = exchange.GetTicker()
            if t1.Check():
                Log("Market Close", "#FF0000")
                
            if t2.Check():
                Log("Market Open", "#CD32CD")
        else :
            LogStatus(_D(), "not connected!")
        Sleep(500)

Backtest test run:

Perlu dicatat bahwa untuk backtest, siklus K-line dari lapisan bawah tidak dapat diatur terlalu besar, jika tidak titik deteksi waktu dapat dilewatkan langsung dan tidak akan ada pemicu.