Strategi pelacakan pembalikan fusi multi-faktor
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggunakan beberapa faktor untuk menentukan struktur pasar yang tinggi dan rendah. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan pada titik reversal dengan tujuan untuk menangkap peluang reversal harga garis tengah pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua modul:
1,123 Modul Reversed Form
Ketika ada kenaikan harga pada hari ke-2 tetapi turun pada hari ke-3, anggaplah ini sebagai potensi tinggi jangka pendek, dan buatlah posisi kosong.
Ketika ada inovasi harga rendah pada hari ke-2 tetapi rebound pada hari ke-3, pertimbangkan sebagai potensi titik rendah jangka pendek, dan lakukan lebih banyak.
2 RSI Modul Rekayasa Balik
Untuk menentukan titik balik, perhatikan garis overbought dan oversold RSI yang secara dinamis disesuaikan.
RSI lebih tinggi dari garis overbought yang disesuaikan adalah bullish, dan RSI lebih rendah dari garis oversold yang disesuaikan adalah bullish.
Akhirnya, perintah perdagangan yang sebenarnya akan dihasilkan ketika sinyal dari kedua modul tersebut sesuai.
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mengintegrasikan berbagai faktor untuk menilai harga pasar, memfilter beberapa sinyal palsu dari satu faktor, dan meningkatkan peluang perdagangan yang sebenarnya.
Keunggulan Strategis
Komposisi multi faktor, penilaian komprehensif pasar tinggi dan rendah
Kombinasi dengan pola berbalik dan indikator overbought dan oversold
Efektif menyaring sinyal pembalikan palsu, meningkatkan akurasi
Parameter pengembalian dapat dioptimalkan untuk menyesuaikan dengan pasar yang berbeda
Transaksi yang tidak sulit untuk diimplementasikan dan dapat ditiru dengan cepat
Petunjuk Risiko
Sinyal reversal mungkin terlambat, perlu diperbarui parameter tepat waktu
Perlu meningkatkan biaya transaksi untuk mencegah over-trading
Masih perlu memperhatikan kondisi dasar saham
Strategi berbalik lebih cocok untuk indeks dan saham populer
Meringkaskan
Strategi pelacakan mundur multi-faktor menggabungkan keunggulan alat kuantitatif dengan pengalaman analisis buatan untuk menentukan sinyal perdagangan dengan mempertimbangkan beberapa sudut. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan tingkat keberhasilan perdagangan yang sebenarnya. Strategi ini layak untuk diuji dan dioptimalkan terlebih dahulu dalam pengujian ulang, dan kemudian secara bertahap di lapangan, dengan nilai praktis yang sangat signifikan.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )