Strategi Supertrend Pullback Mini

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-13 15:49:29
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini bertujuan untuk menangkap pullback kecil dalam tren dan pergi panjang ketika pullback selesai untuk keuntungan. Ini menggunakan kombinasi indikator teknis seperti EMA, MACD, RSI untuk mengidentifikasi tren dan akhir pullback.

Prinsip-prinsip

Strategi ini pertama-tama menghitung EMA, MACD dan RSI untuk menentukan arah dan kekuatan tren saat ini.

Ini menggunakan 3 EMA (21 periode pendek, 50 periode menengah dan 200 periode panjang).

Ketika garis MACD atau histogram melintasi di atas garis 0, itu menunjukkan penguatan tren naik.

RSI menunjukkan apakah overbought/oversold. RSI melintasi di atas 50 menunjukkan pullback mungkin berakhir.

Kemudian indikator SuperTrend mengidentifikasi titik beli tertentu dari pullback.

Akhirnya, stop loss dan take profit ditetapkan berdasarkan ATR.

Keuntungan

Sinyal yang lebih dapat diandalkan menggunakan kombinasi beberapa indikator.
Menangkap peluang jangka pendek dalam tren dengan tingkat kemenangan yang tinggi.
Kontrol risiko yang efektif dengan stop loss/take profit.

Risiko

Penarikan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerugian yang diperpanjang.
Berbagai indikator membuat pengaturan parameter rumit.
Stop loss yang terlalu longgar dapat memperbesar kerugian.

Manajemen risiko:

Mengoptimalkan parameter untuk penyelarasan indikator.
Sesuaikan stop loss dengan baik terhadap kerugian besar.
Hindari saham dengan penurunan jangka panjang.

Optimalisasi

Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk nilai indikator terbaik.
Sesuaikan stop loss/take profit berdasarkan fluktuasi harian saham.
Tambahkan indikator volume untuk menghindari kasus volume rendah.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator secara andal untuk identifikasi tren dan pullback. Mekanisme stop loss yang ketat mengontrol risiko dan memungkinkan likuidasi tepat waktu. Dengan pengaturan parameter dan alam semesta yang terus menerus, dapat mencapai pengembalian yang baik.

/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//variables

///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')

///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')

///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')

///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")

//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)

//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)

//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)

//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
    rsi >= 50
else 
    true

macd_cond_b = if macd_b
    (histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
    true
ema_cond_b = if ema_b
    (ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else 
    true

look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")

stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
    if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
        stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
        
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
    if k > 80 and d > 80
        false
    else
        true
else
    false


sup_cond_b = buySignal

buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)

tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)

if (buy_sig)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi