[TOC]

この記事で紹介した戦略は、ユーザー@Gianbinによってオープンソース化され、共有されたものです。これは、以前のワークフロー型デュアルトレードフレームワークの改良版です。ご厚意による共有に感謝いたします。戦略ロジックの完全な内訳は以下をご覧ください。

---

I. コア戦略コンセプト：逆思考による投機的暗号通貨の空売り

仮想通貨の世界では、「モンスターコイン」と呼ばれるものが頻繁に登場します。1日で30～40%、あるいは2倍にまで値上がりするコインです。こうしたコインは魅力的に見えますが…上昇が急激であればあるほど、引き戻しも激しくなる傾向があります。。

この戦略では次の特性を活用します。

• Binance の 24 時間上昇銘柄リストから、パフォーマンスが最も高い暗号通貨を選択します。
• AI マルチファクターモデルを使用して、どの銘柄がすでに「ピークに達した」かを分析します。
• ショートポジションを開き、高値で購入して罠にかかった人々から利益を得るために引き戻しを待ちます。

全体的な資金管理の原則:固定ポジションサイズは50U、合計ポジションサイズは500U以内で制御されます。リスクは比較的制御可能です。

---

2. 全体的なワークフローアーキテクチャ

戦略は以下のように分けられる2つの独立したプロセスそれぞれが独自の役割を果たします。

主な取引プロセス（15分ごと）トップゲインリストをフィルタリング→データ収集→AI分析→ポジションオープンを実行。

リスク管理監視プロセス（5秒ごと）リアルタイム市場モニタリング → 利益と損切りの検出 → 逆ピラミッドポジション平均化 → ビジュアルダッシュボード

戦略的な意思決定は段階的に進めることができますが、リスク管理への対応は迅速でなければなりません。これが、2つのラインの発動頻度が大きく異なる理由です。

---

III. 主な取引プロセスの詳細な説明

ステップ 1: 最も変動の大きいコインの中から、値上がり上位のコインをフィルタリングします。

時間指定トリガーは15分ごとに作動し、BinanceからすべてのUSDT無期限契約データを取得し、24時間で10%を超える上昇率を記録した上位20の仮想通貨を選択します。また、重複エントリーを防ぐため、既に保有されているポジションは自動的に除外されます。

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

このステップは「予備選択」に相当し、最も変動が激しく予測不可能なコインが選択され、将来の使用のために予約されます。

---

ステップ2: 多次元データ収集

価格上昇だけを見るだけでは不十分です。システムは AI 分析の準備として、以下のデータも同時に収集します。

データディメンション	意味	使用方法
オープン・インタレスト（OI）	契約市場における総未決済残高	流動性と市場センチメントの測定
資金調達率	ロングサイドとショートサイドの支払い比率	空売りが過密状態かどうかを判断する
時価総額（MCap）	流通時価総額	OI/MCapレバレッジ比率を計算する
ローソク足データ	日足チャート OHLCV	テクニカル分析

OI/MCap 比率が中核的な指標です。この比率が高くなるほど、市場のレバレッジが高くなり、マージンコールのリスクが高まり、空売りで勝つ可能性が高くなります。。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

時価総額データは CoinMarketCap API から取得され、外部インターフェースへの頻繁な呼び出しを避けるために 30 分間ローカルにキャッシュされます。

---

ステップ3：AI 6要素スコアリングシステム

これが全体の戦略の中核です。収集されたデータはパッケージ化され、AI（ここではAIが活用されています）に送信されます。x-ai/grok-4.1-fastスコアは 10 点満点で付与され、8 点以上のスコアを獲得した人のみが、募集ポジションの候補者リストに含められます。

6つの要因とその重み

要素	重さ	スコアリングロジック
OI/MCap比率	3.5	35% 以上のスコアは完璧です。レバレッジが高くなるほど、危険度が増します。
ローソク足パターン	2.8	長い上ヒゲ/高レベルの同時線ローソク足やその他の天井シグナルは高得点になります。
ポジション	1.5	流動性が高いほど、スコアが高くなります。
取引量	1.5	取引が活発になればなるほど、スコアが高くなります。
増加	0.5	一次審査は通過していますが、判別力が低いです。
資金調達率	0.2	雄牛の群れが密集しているほど、スコアは高くなります。

OI/MCap 比率は、市場のレバレッジの度合いを直接反映するため、最も高い重み (3.5 ポイント) を持ちます。レバレッジが高いほど、市場が反転したときに清算の殺到が引き起こされやすくなり、空売りの可能性が高くなります。

ローソク足パターンのスコアリングルール

長い上ヒゲが新たな高値（2.8 ポイント）を突破: 価格が新たな高値に達し、上ヒゲが実体の 2 倍を超えています。 高水準の長い上ヒゲ（2.4分）：上ヒゲ＞実体の2倍で、終値は24時間高値に近い。 取引量の多い弱気ローソク足（2.0分足）：安値で終了し、取引量＞前日×1.5 高レベルの同時線（1.8分）：実体サイズ < 振幅 × 0.1 で、価格が最高値に近づいています。 2本連続の弱気ローソク足（1.5分足）

ハードフィルタリング条件（スコアリング前に通過）

AI スコアリングの前に、この戦略ではいくつかのハード フィルターを実行し、基準を満たさない項目をスキップしてスコアリングしません。

1. すでに保持している役職→ スキップ（過剰なレバレッジを防ぐため）
2. 資金調達手数料率 < -0.20%→ スキップ（ショートポジションが混雑しています）
3. ポジション < 3,000万ドル→ スキップ（流動性不足）
4. 週足リトレースメント > 5%→ スキップ（最高地点から遠すぎるため、すでに一度落ちている可能性があります）。
5. 日中下落率 > 5%→ スキップ（今日すでに高値から下落しており、もはや高い水準ではありません）

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

最終決定ロジック

合計スコアが8.0以上かつ日中ドローダウンが5%以下の場合、以下の判定が行われます。資金調達率が-0.15%以上の場合は「Open Short（ショートポジション）」が出力され、資金調達率が-0.20%から-0.15%の間の場合は「Cautious Short（慎重なショートポジション）」が出力されます。合計スコアが8.0未満のターゲットについては、出力もポジションのオープンも行われません。

---

ステップ4: トランザクションの実行

AI は決定結果を JSON 形式で出力し、これはトランザクション実行ノードによって解析されてから注文の配置に使用されます。

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

各ポジションは 50U に固定されているため、リスクは単一かつ制御可能になります。

---

IV. リスク管理と監視プロセスの詳細な説明

5 秒ごとにトリガーされ、すべての位置を継続的に監視し、次の 2 つのコア機能を実行します。逆ピラミッド平均化 そして ストップ・ストップ。

逆ピラミッド平均化

これがこの戦略の最も興味深い設計要素です。空売りした後、価格が下落するのではなく上昇した場合、普通の人なら損切りして手仕舞うでしょう。しかし、この戦略は…トレンドに逆らってポジションを追加する—価格が上がれば上がるほど、より多くの株を買うことになります。なぜなら、価格が上がれば上がるほど、最終的な引き戻しも大きくなる傾向があるからです。

ポジションに追加するためのルールは次のとおりです。

初期ポジションは50U（始値はP0と記録されます）です。価格がP0から50%上昇した場合、最初の追加ポジションである150Uが発動され、この時点での価格がP1と記録されます。価格がP1から70%上昇し続けた場合、2番目の追加ポジションである300Uが発動されます。追加ポジションは最大2つまで追加可能で、合計ポジション数は500U（50 + 150 + 300）までとなります。

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

このデザインの論理ボラティリティの高い仮想通貨は、価格が上昇するにつれて熱狂が高まり、バブルが拡大する傾向があります。最終的に調整局面を迎えると、高いレバレッジがより大きな売りを招きます。ピーク時に大きなポジションを保有しておくことで、市場が反転した際に利益を増幅させることができます。

リスクも明らかです。暗号資産が利益を回復できない場合（例えば、一方的な価格変動を伴う真の強気相場など）、損失は拡大します。そのため、口座はボラティリティリスクを軽減し、強制決済を回避するために十分な資金を維持する必要があります。また、この戦略ではポジションサイズを500USDTに明示的に制限し、無制限のポジション追加を防止しています。

---

利益確定と損切りの仕組み

利益確定利益確定のための引き戻し固定の利益目標ではなくパターン:

ポジションの最大利益が 35% に達すると、ドローダウン監視が自動的に開始されます。ドローダウンが最大利益ポイントから 5% に達すると、直ちに清算がトリガーされます。

この設計の利点は、「利益を逃がさない」ことです。つまり、利益確定が早すぎるために大きな利益を逃すことを防ぎ、また、急騰によって浮動利益をすべて失うことも防ぎます。

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

ストップロスに関しては、最終的な保護として、固定パーセンテージのストップロスを手動で設定することをサポートしています。

---

V. ビジュアルダッシュボード

この戦略には、動作状態をリアルタイムで簡単に監視するための 4 つの監視パネルが組み込まれています。

アカウントの概要自己資本、累積損益、利益率、口座レバレッジ（リスク レベルのカラー インジケーター付き）。

AI信号メーターそれぞれの AI の決定のスコア、結論、要因スコア、理由を記録するので、AI が何を考えているのかを推測する必要がなくなります。

位置監視テーブル各ポジションのエントリー価格、現在価格、未実現利益/損失、最高利益記録、現在のドローダウン、ポジション追加のトリガー価格、ストップロス/テイクプロフィットのステータスをリアルタイムで表示します。

グリッドの詳細グリッド取引使用時の注文ステータス:

FMZ プラットフォームを介して 5 秒ごとに更新されます。LogStatusこれはインタラクティブなテーブルとしてレンダリングされ、直接クリックしてポジションをクローズしたり、ストップロスとテイクプロフィットのパラメータを変更したりするなどの操作をサポートします。

---

VI. 戦略の利点と欠点の客観的評価

利点

反対意見を言うと、自然に反対の力が生まれます。市場が上昇しているときに空売りをすると、十分な流動性と最小限のスリッページが得られます。

盲目的な空売りではなく、AI による多要素スクリーニング。このシステムは、6 つの次元にわたる包括的な評価を使用して、多数の低品質の信号を除外し、スコアが 8 以上のターゲットのみに焦点を当てます。

逆ピラミッド戦略は、プルバックベースの利益確定と組み合わせることで、優れたリスク報酬比を実現します。価格が上昇するにつれてポジションを増やしてください。反転が大きく、潜在的な利益が高くなる場合があります。利益確定ポイントは固定されておらず、利益を完全に実現できます。

厳密な位置制御1 回の取引あたりの最大金額は 500 USDT なので、すべてを失ってもまだ管理可能です。

リスクと制限

一方的な強気相場における継続的な損失市場が力強い上昇サイクルに入った場合、空売り利益者リストに載っている者は一連の損失を経験する可能性があります。

逆ピラミッド平均法は諸刃の剣です。トレンドに逆らってポジションを増やすと、利益と損失の両方が拡大します。ボラティリティの高いコインが上昇を続ける場合（例えば、プロジェクトに関する重要な好材料が出たため）、3つのポジションすべてが損失につながる可能性があり、最大損失は500 USDTとなります。

適用される場面この手法は、ボラティリティの高い市場や弱気相場、あるいは一方的な強気相場には適していません。この手法を使用する前に、市場環境全体に関する基本的な理解が必要です。

---

VII. 結論

この戦略の核となる考え方は次のとおりです。主観的な判断をデータと AI に置き換え、希望的観測を厳格な位置制御に置き換えます。。

6 要素スコアリング システムの設計であれ、OI/MCap 比率をコア指標として選択したことであれ、著者が市場のミクロ構造をしっかりと理解しており、どの指標が本当に有用で何がノイズであるかを知っていることは明らかです。

もちろん、すべての戦略には限界があります。ツールは静的ですが、市場は動的です。実際の取引を行う前に、徹底的なバックテストを実施し、ご自身のリスク許容度に応じてパラメータを調整し、戦略を盲目的にコピーすることは避けることをお勧めします。

---

ユーザー@Gianbinに特別な感謝を申し上げますこの戦略は惜しみなく共有され、その根底にある理論が明らかになりました。このオープンソース精神こそが、より多くの人々がクオンツ取引の可能性を学び、探求することを可能にしました。もし皆さんも良い戦略のアイデアをお持ちでしたら、ぜひ共有してください！