均線とRSIの相対的な強弱指数コンポーネントの戦略の使用

均線とRSIの組み合わせ

均線戦略については,前回の記事で何度も言及され,読者の選択のために多くの実戦戦略があります.均線戦略は,傾向を追跡する点で大きな利点があるため,多くのCTA戦略愛好家によって重視されています.しかし,市場にとって,ほとんどの時間,まだ波動が多く,我々は波動判断のための指標を組み合わせてトレンド戦略を使用する必要があり,これは潜在的な収益性を増加させるだけでなく,資金管理に大きな利点があります.資金の利用率と安全性を大幅に向上させます.

この記事では,最も人気のある振動指標の一つである,相対強弱指数 (RSI) を紹介します.あなたはRSIに関する一般的な記事をいくつか読んだことがあるかもしれません.しかし,この記事では,発明者の定量化プラットフォームに均線戦略を組み合わせて展開できる取引戦略を紹介します.

RSIの原理と応用

戦略について詳しく調べる前に,まずRSIについて理解し,基本的な説明をしましょう.

比較強弱指数 (RSI) は,市場で最も人気のある指標の一つです.

RSIは,上昇する日数と下降する日数を比較して,取引指標の自己表現を測定する基本指標である.この数字は計算され,0から100の範囲に及ぶ.70以上の読みは上向きであり,30以下の読みは下向きである.

比較強弱指数式

RSIは,J. ウェルズ・ワイルダーによって開発され,1978年6月,彼の?? 技術取引システム新概念?? 冊に詳細に記載されている.すべてのハードコア技術分析者にとって,以下は相対強度指数公式の例である.

RSIのデフォルト設定は14日なので,次の式で計算できます.

**相対強度 = 1.25 (過去13基のK線平均上昇) + 0.25 (現在の上昇) / 0.75 (過去13基のK線平均減少) + 0 (現在の減少)

相対強度は1.50 / 0.75 = 2 です.

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66.67**

比較強度指数の公式が分かって,この強力な指数をどのように使うかを分析しましょう.

比較強弱指数を使用するほとんどのトレーダーは,指数が30に達すると取引先を購入し,70に達すると売却するだけです.しかし,もしそうした場合,このルールに従って購入または売却すると損をします.市場は誰に対しても明白なことを報酬を与えません.これは,簡単な方法が機能しないことを意味するものではありません.しかし,誰もが従う簡単な方法には低い確率があります.したがって,冒頭で述べたように,判断を支援するために平均線を導入する必要があります.

発明者定量化プラットフォームで均線RSI戦略を書き,実行する

この戦略を発明者の定量化プラットフォームに展開すると,シンプルでわかりやすいMy言語でプログラミングすることを選択します.

• 戦略名:平均線とRSI対強弱指標の組み合わせ戦略
• 周期は15分30分です.
• 支援:商品先物,デジタル通貨

フォトグラフ:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

副図:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

フォローしている:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

政策のソースコードはこちら:https://www.fmz.com/strategy/128250