移動平均とRSIの組み合わせ

移動平均戦略については、以前の記事で何度も言及されており、読者が選択できる実用的な戦略がたくさんあります。移動平均戦略はトレンド追跡に大きな利点があり、多くのCTA戦略愛好家から常に高く評価されてきました。しかし、市場には、ほとんどの場合、多くの変動があります。変動を判断するためのいくつかの指標を追加し、トレンド戦略と組み合わせて使用​​する必要があります。これにより、潜在的な収益性が向上するだけでなく、資金管理にも大きなメリットがもたらされます。資金の利用率と安全性が大幅に向上します。

この記事では、最も人気のあるオシレーターの 1 つである相対力指数 (RSI) について説明します。 RSI に関する一般的な記事をいくつか読んだことがあるかもしれませんが、この記事では、トレード時に使用でき、Inventor Quantitative Platform 上の移動平均戦略と組み合わせて展開できるトレード戦略を紹介します。

RSIインジケーターの原理と応用

戦略に入る前に、まず RSI インジケーターを理解し、基本的な概要を説明します。

相対力指数 (RSI) は、市場で最も人気のある指標の 1 つです。

RSI は、上昇日と下降日の強さを比較することで取引対象のパフォーマンスを測定する基本的な指標です。この数値は計算され、0 から 100 の範囲になります。 70 を超えると強気、30 を下回ると弱気とみなされます。

相対力指数の計算式

RSI は J. Welles Wilder によって開発され、1978 年 6 月に出版された著書「New Concepts in Technical Trading Systems」で詳細が説明されています。熱心なテクニカルアナリストの皆さんのために、相対力指数の計算式の例を示します。

RSI のデフォルト設定は 14 日なので、次の式に基づいて計算できます。

**相対的な強さ = 1.25 (過去 13 回の K ラインの平均増加) + 0.25 (現在の増加) / (0.75 (過去 13 回の K ラインの平均減少) + 0 (現在の減少))

相対的な強さ = 1.50 / 0.75 = 2

RSI = 100 - [100 /（1+2）] = 66.67**

相対力指数の計算式がわかったので、この強力な指標の使い方を分析してみましょう。

RSI を使用するほとんどのトレーダーは、インジケーターが 30 に達したら買い、70 に達したら売るという単純な方法ですが、このルールに基づいて売買を行うと、損失が発生します。市場は、明白なことをした人には報酬を与えません。これは、簡単な方法が機能しないという意味ではありませんが、誰もが従う簡単な方法は確率が低いということです。したがって、冒頭で述べたように、判断を支援するために移動平均を導入する必要があります。

Inventor Quantitative Platform で移動平均と RSI 戦略を記述して使用する

それを書き留めて、この戦略を Inventor Quantitative Platform に展開します。プログラミングには、シンプルでわかりやすい My 言語を選択します。

• 戦略名: 移動平均とRSI相対力指数の組み合わせ戦略
• 時間：15分、30分など
• サポート: 商品先物、デジタル通貨

メイン画像:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

サブ画像:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

ソースコード:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

戦略のソースコードについては、https://www.fmz.com/strategy/128250 をご覧ください。