量的な取引と主観的な取引の違い

定量取引

定量的なシステムトレーダー,入力ルール + 退出ルール + 資金管理はすべて定量化されています.典型的には亀の取引ルールです.モデルが与えられ,何をすべきか知っています.モデルは詳細な言語で書かれていて,理解できます. これは定量化できる体系的な取引モデルです.

定量取引は,サンプル結果を出すために大量のデータ分析に依存し,結果は十分な分析データに基づいています.

定量取引の利点

その利点は 規律性,組織性,タイミング,正確性,分散性にある.

1. 規律: 厳格に戦略的思考を実行し 人間の性質の弱さを克服します: 貪欲,恐怖,など, 自分について良い気分になる結果を克服するために: 追いかけ,低殺し.

2. 体系性: 多レベル量的なモデル,多角度観測,大規模なデータを通じてより多くの投資機会を把握する.

3. タイミング: 市場の変化を迅速に追跡し,市場情報を包括的にスキャンし,より多くの収益をもたらし,より多くの取引機会を見つけることができる新しい統計モデルを継続的に発見します

4. 正確さ: 取引機会を正確かつ客観的に評価し,主観的な感情的偏見を克服し,誤った価格設定や誤った評価から生じる機会を把握する.

5. 分散化:つまり,確率で勝つ.二つの主な側面がある.第一に,定量投資は,将来に繰り返される見込みのある歴史的法則を継続的に抽出し,それらを利用する.これらの歴史的法則は,勝つ可能性が高い戦略である.第二に,1つに集中するのではなく,勝つ可能性が高いポートフォリオの選択に依存することです.

定量的な特徴:

1. 各分析は初期段階において一貫性と再現性を有する.さらに重要なのは,一貫性は各分析の結果である.取引機会を正確かつ客観的に評価し,主観的な感情バイアスを克服し,市場変化を迅速かつ効率的に追跡することは困難である.

2. 定量投資は分散可能である.なぜなら,人間のエネルギーは限られているからである.複数の品種を同時に取引することに集中することは難しい.品種が多くなるほど,誤りも大きいほど,人間の偏差も大きい.定量投資にはこの問題はなく,あらゆる種類の取引に一貫性,分析性,検証性を達成することができる.

主観的な取引

主観的取引は,機会や人工の注文の人為的発見である.それは主に経験に基づいている.市場を研究し,取引信号が現れたときに注文を出すかしないかを選択するために,自分の取引システムを要約する.主観的取引は,過去に起こったことが将来にも起こるだろうと考えている.同じ減少パターンが次回も機能する.経験は非常に重要ですが,誰も同じ川に踏み込むことはできません.結局,過去は未来ではないので,それは毎回機能しません.それが機能しないと,人々は容易に疑いを持ち,利益と損失について心配します.したがって,ランダム性は強く,人々は利益と損失に悩まされ,感情に影響されやすいので,利益を安定させることは困難です.

主観的な取引の欠陥:

1. 主観的な取引戦略には人間の判断の要素が含まれているので,正確に繰り返すことはできず,安定性がない.主観的な干渉のために,一貫性がない.

2. 客観的な取引は非効率です

定量取引は,単にデータモデルをコアとして,プログラム取引を手段として利用し,絶対的リターンを目標として追求する投資方法である.定量投資は主に投資目標と投資戦略を見つけるために数学的モデルに依存する.取引コンセプトを実現するために数学的モデルを確立することによって,完全な評価システムを持っています.モデルが確立された後,歴史的なデータのバックテストを通じて,モデルはすべての市場段階で効果的に動作し,収益性を達成できることを決定します.

投資家の認識や分析に注目を集めている.人々の感情は複雑で信頼性が低い.人間はしばしば多くの誤解を抱く.これらの誤解は投資の判断に誤りをもたらす.

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