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初心者向け暗号通貨量的な取引 - 暗号通貨量的な取引に近づく (7)

作者: リン・ハーンリディア, 作成日:2022-08-09 11:15:23, 更新日:2023-09-21 21:00:10

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前回の記事では,シンプルなマルチスペイスグリッド戦略を一緒に考え,デザインしました.次に,定量取引の道に学び,前進し続けます. この記事では,より複雑な戦略設計 - ヘッジ戦略の設計を模索します. この記事では,マルチスペイスインターテンポラルヘッジ戦略を設計することを計画しています. インターテンポラルヘッジ戦略に関しては,先物取引に精通している人は,それを知っておく必要があります. 初心者にとっては,これらの概念を理解していない可能性があります. だから,インターテンポラルヘッジの概念の簡単な説明から始めましょう.

期間間のヘッジ

簡単に言うと,時間間ヘッジは,契約を長引く,契約を短引く,そして3つの状況 (長引く,短引く) を同時に閉じるのを待つことです.

  • 負債のバランスで利益を得る. 負債のバランスで利益を得る. 負債のバランスで利益を得る. 負債のバランスで利益を得る.
  • ロングポジションはお金を失うし,ショートポジションはお金を稼ぐし,負けるポジションより利益が上がるとポジションを閉じる... (上記と同じ)
  • お金を稼ぐなら,ロングで稼ぐし,ショートで稼ぐ,だから何のために躊躇するのか? ポジションを閉じ!

他のケースでは,浮動損失,運搬または継続して,ポジションのスケールです. (スプレッドの変動が一方的な変動よりも穏やかであるため,相対リスクは小さく,相対的なことに注意してください!)

Let A1 be the price of contract A at moment 1, and set B1 to be the price of contract B at moment 1. At this time, short contract A, short price A1, long contract B, and long price B1.
Let A2 be the price of contract A at moment 2, and set B2 to be the price of contract B at moment 2. At this time, close the position contract A (short), close short A2, close the position B contract (long), and close long price B2.

Moment 1 difference:A1 - B1 = X 
Moment 2 difference:A2 - B2 = Y 
X - Y = A1 - B1 - (A2 - B2)
X - Y = A1 - B1 - A2 + B2
X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

It can be seen that A1 - A2 is the profit difference in closing the position of contract A.
B2 - B1 is the profit spread of closing the position of contract B. As long as the two closed positions are overall positive, ie: A1 - A2 + B2 - B1 > 0 is profitable. That is, as long as X - Y > 0.
Because of: X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

It is concluded that as long as the difference X of opening a position is greater than the difference Y of closing a position, it is profitable (note that it is short A, long B to open a position, the reverse will be the opposite), of course, this is theoretical, practical factors such as commission and slippage should also be considered.

仮想通貨取引所には,配送契約と永続契約の両方があるため. そして,永続契約の価格は,資金調達の割合により,常にスポット価格に近い. その後,配送契約と永続契約をヘッジ・アービタージに使用することを選択します. 配送契約は長期契約を選択します. そのため,ヘッジ契約は頻繁に設定する必要はありません.

まず,多種間感染の統計を

基本原理を知れば,戦略を書くのに急ぐ必要はありません.まずは,拡散統計を取得し,グラフを描き,拡散を観察することができます. 多種戦略を一緒に描く方法を学びましょう.

デザインはOKEX契約グラフライブラリは,このグラフの図面を表示します. グラフライブラリは,このグラフを表示します.ハイチャート. API ドキュメンテーション上の図解機能の説明:https://www.fmz.com/api#chart...

複数の種からなるので,まずは,描く前に,それらの種の価格差を決定する必要があります.コードに,最初に2つの配列を書いて,行う契約を表現します.

var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]   // Perpetual contracts
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]  // Delivery contracts

このチャート構成は確かにハードコード化することはできません.なぜなら,どの種と何種類を行うべきか (これらはarrDeliveryContractTypeとarrSwapContractTypeの値によって決定される) がわからないため,チャート構成は関数によって返されます.

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // No grouping, displayed separately, default is 'group'
            layout: 'single', 
            // Specify the height, which can be set as a string, "300px", and the value 300 will be replaced with "300px" automatically
            height: 300,      
            // The unit value of the specified width, the total value is 12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function main() {
    // Declare arrCfg
    var arrCfg = []                                    // Declare an array to store chart configuration information
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {         // Record the array of perpetual contract codes iteratively, pass the XXX-USDT part of the contract name as a parameter to the createCfg function, construct the chart configuration information, and return
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))    // The chart configuration information returned by createCfg is pushed into the arrCfg array
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)                      // Call the chart function Chart of the FMZ platform to create the chart control object objCharts
    objCharts.reset()                                  // Initialize chart content
    
    // Hereafter omitted ...
}

次に,データを準備します.OKEX契約の総市場インターフェースを使用します.

USDT永続契約:

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP

USDTでの配送契約:

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES

この2つのインターフェースの呼び出しを処理する関数を書いて データを形式にします

function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx),             // Price of stock buy order
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz),          // Amount for the price of stock buy order
                ask1: parseFloat(ele.askPx),             // Price of stock sell order
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz),          // Amount for the price of stock sell order
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0],     // Formats into trading pairs
                type: "Futures",                         // Type
                originalSymbol: ele.instId               // Original contract code
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

契約コードを処理する別の関数を書く

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

既得したデータを繰り返しペアリングし,スプレッドを計算し,出力をグラフ化するだけです. テストは第2四半期契約210924と永続契約の差です 完全なコード:

// Temporary parameters
var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]
var interval = 2000

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // No grouping, displayed separately, default is 'group'
            layout: 'single', 
            // Specify the height, which can be set as a string, "300px", and the value 300 will be replaced with "300px" automatically
            height: 300,      
            // The unit value of the specified width, the total value is 12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx), 
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz), 
                ask1: parseFloat(ele.askPx), 
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz), 
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0], 
                type: "Futures", 
                originalSymbol: ele.instId
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

function main() {
    // Declare arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    while (true) {
        // Obtain market data        
        var deliveryTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES")
        var swapTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP")
        if (!deliveryTickers || !swapTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "delivery - perpetual spread",
            cols : ["trading pairs", "delivery", "perpetual", "positive hedging", "negative hedging"],
            rows : []
        }
        
        var subscribeDeliveryTickers = []
        var subscribeSwapTickers = []
        _.each(deliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(arrDeliveryContractType, function(symbol) {
                if (deliveryTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeDeliveryTickers.push(deliveryTicker)
                }
            })
        })
        _.each(swapTickers, function(swapTicker) {
            _.each(arrSwapContractType, function(symbol) {
                if (swapTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeSwapTickers.push(swapTicker)
                }
            })
        })
        
        var pairs = []
        var ts = new Date().getTime()
        _.each(subscribeDeliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(subscribeSwapTickers, function(swapTicker) {
                if (deliveryTicker.symbol == swapTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: swapTicker.symbol, swapTicker: swapTicker, deliveryTicker: deliveryTicker, plusDiff: deliveryTicker.bid1 - swapTicker.ask1, minusDiff: deliveryTicker.ask1 - swapTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, deliveryTicker.originalSymbol, swapTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }                    
                }
            })
        })

        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")        
        Sleep(interval)
    }
}

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