狭い範囲の振動と内部突破戦略
ChaoZhang
戦略概要
狭幅震動内収縮突破策は,狭幅震動と内部収縮突破を識別する長線多行策である.それは,価格震動の収縮と内部収縮の双重条件を満たすときに均線方向を判断し,突破後の価格トレンドを捕捉するために多行信号を生成する.
戦略原則
過去7日間の価格変動の最も狭い日をNR7で判断する
内部クローズアップ判断で,前日の高値が現在の高値より低い,前日の低値が現在の高値より高い
NR7と内閉が同時に発生し,閉閉価格が開閉価格より高いとき,入札
平仓条件は,その後の日の閉盘価格が開盘価格より高いこと
この戦略は,価格の揺れの縮小と内部閉店の2つの大きな信号を同時に利用して,市場が蓄積的な揺れの段階に入っていることを判断する.平均線が上方方向に進むと,価格が突破する可能性が高い.この複数の条件のフィルタリングは,実際の取引の正確性を向上させることができる.
この戦略は,余計な取引を減らすため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引を避けるため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため,余計な取引をしないため.
戦略的優位性
震動収縮と内部収縮の2つの大きな信号を判断する
平均線の方向は,大きなトレンドの存在を決定する.
複数の条件のフィルタリングにより,信号の精度が向上する
余計なことをして 震を避ける
回測パラメータを最適化し,戦略の柔軟性
リスク警告
平均線パラメータを適切に調整し,取引信号を最適化する必要があります.
買い物には遅れがみられ,突破のタイミングに注目する
市場が落ちて行くのに 余計な努力だけでは 利益を得られない
震源の拡大を防ぐために
要約する
狭い幅の振動内收益突破戦略は,市場構造を深く判断し,高確率の状況で取引シグナルを生成する.それは,強い適応性を有し,パラメータの調整によって最適化することができる.この戦略は,裏返し検証と実機調整に値し,量化取引システムの重要なモジュールになる.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Long Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Long Only)
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on Oktober 16, 2016.
//
// This long only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a long trade when the close is larger than the
// open and the slope of the simple moving average is upwards, too.
//
// The strategy exits the long trade next time the close is
// larger than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close large open
// colored in green, else in red) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
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// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) colors ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_color = NR7ID and open < close ? green : NR7ID and open > close ? red : gray
barcolor(show_NR7ID?NR7ID_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// (not enabled) Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
//strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
//strategy.close("sell", when = open > close )
// Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
strategy.close("long", when = open < close )