ケトナーチャネルのストッププロフィットおよびストップロス戦略
ChaoZhang
戦略概要
カートナー通路のストップ・ストラップ戦略は,カートナー通路の分析方法に基づいて,ストップ・ストラップルールを加え,取引決定を最適化するための定量戦略である.この戦略は,通路の上下と価格の関係を監視し,突破が発生したときに多空方向に進み,最適なストップ・ストラップ・ポイントに基づいてリスクと利益のバランスを取る.
戦略原則
カーター通路の中軌,上軌,下軌を計算する.
価格が上線に触れたときの多チャンスを考えること;下線に触れたときの空きチャンスを考えること.
価格が上線を突破すると入場が多すぎる.下線を突破すると入場が空いている.
ストップポイントは入場価格の上昇に比例し,ストップポイントは入場価格の低下に比例する.
この戦略の優点は,止まる止損ルールを導入し,順調な走行で損失が過大になったときに間に合う止損;波が終わる前に間に合う止まりである.またまた,再入場シグナルを提供し,持続的なトレンド参加の取引である.
パラメータは,最適のリスク/利益のバランスを達成するために,異なる品種に対して最適化することができます.
戦略的優位性
カーター・チャネルはトレンドの方向を判断する
ストップ・ストップ・ストラスト・ポイントの最適化
滑らかな出入りと偽突破を避ける
戦略の柔軟性 参数調整
他の指標の組み合わせで使用できる
リスク警告
ストップ・ストラスト比率を適切に高める必要がある
リスクは残っています
経路の破裂により損失が発生する可能性がある.
停止損失が小さすぎると,頻繁に停止する可能性があります.
要約する
カーター・チャネル・ストップ・ストラップ・ストラトジーは,トレンドを追跡しながら取引リスクをコントロールするために,従来のチャネル取引を最適化している.反復の反測とパラメータの調整によって,良い戦略効果を得ることができる.この戦略は,深入な研究と実験の検証に値し,戦略の安定性を徐々に向上させることができる.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Optimized Keltner Channels Strategy for BTC", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
mult = input(1.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(18, "ATR Length")
sl = input(defval=22, minval=0, title="Stop Loss (%)")
tp = input(defval=21, minval=0, title="Take Profit (%)")
esma(source, length)=>
s = sma(source, length)
e = ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? rma(tr(true), length) : BandsStyle == "Average True Range" ? atr(atrlength) : rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = color.blue
u = plot(upper, color=color.green, title="Upper")
plot(ma, color=#0094FF, title="Basis")
l = plot(lower, color=color.red, title="Lower")
fill(u, l, color=#0094FF, transp=95, title="Background")
crossUpper = crossover(src, upper)
crossLower = crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? close+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? close-syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short")
strategy.exit("long exit", "KltChLE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
strategy.exit("Short exit", "KltChSE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
plot(bprice, color=color.green)
plot(sprice, color=color.red)