定期定額累積平均価格戦略
作成日:
2023-09-15 16:52:06
最終変更日:
2023-09-15 16:52:06
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ChaoZhang
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この戦略は定期定額累積均等価格戦略と呼ばれています. この戦略は,定期定額購入によって,段階的に目標ポジションに達し,資産の長期保有を実現します.
戦略の仕組みは
- 固定購入金額と購入頻度を設定します.
- 固定サイクルの間に,設定された金額で定期的に資産を購入する.
- 累積保有額が値に達すると,平仓を落とし込みます.
- 上記の手順を繰り返して,定期的にポジションを積み重ねる.
具体的には
- 固定金額の資産を購入する (例えば200ドル).
- 累計保有量が設定値 (例えば200枚) を超えるときは,全額を平仓する.
- 定期的な購入のプロセスを再開し,貯蓄を継続する.
この戦略の利点は
- 長期保有コストの削減,平均価格による収益化
- 引き下げのリスクは低く,ターゲットに追及される高値の買取点はない.
- 継続的に実行しやすく,市場を頻繁に観察する必要はありません.
この戦略のリスクは
- 短期的な価格変動に対応できない.
- 価格が長期にわたって下落すると,損失を招く可能性があります.
- 販売のタイミングを間違えたり,最高の出荷場所を見逃したりするかもしれない.
要するに,定期定額戦略は,順次ポジションを建設することによって資産を蓄積し,長線投資家に友好的です.しかし,トレーダーは,大市場のリスクに注意し,市場高点での販売戦略を最適化し,順次平仓によって利益を最大化する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)