マルチレベル移動平均取引戦略
ChaoZhang
概要
複数の異なるパラメータの移動平均線を設定することによって,複数の入場と止損を実現する.戦略は最初に3つの長線と3つの短線を計算し,長線が短い時,短線が長い時空にする.戦略は移動平均線計算周期の長さ,離散比率,取引可能な時間範囲などのパラメータを設定することができます.
戦略原則
計算パラメータの src 源価格の len 周期の単純移動平均線を,基準平均線として用いること.
longとshortのパラメータによって設定された長線と短線の数.
longline1等長線は, longlevel1等パラメータによって設定された比率で基准平均線として偏移する。shortline1等短線と同理である。
取引可能な時間内に,価格と平均線との関係を判断し,多層の入場を実現する.
価格が基准平均線に触れたときに,ストップ・ロスを実行する.
終了時に強制的に平仓する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
多層のエントリーで,トレンドを様々な段階で取得し,収益を上げることができます.
カスタマイズ可能なパラメータが多く,異なる品種と取引スタイルに合わせて調整できます.
平均線システムにより,突破判断はより信頼性が高くなります.
取引可能な時間帯を設定して,重大データ公開などの大きな影響を回避できます.
単一損失を抑えるための 止損メカニズムがあります.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
複数の加減はリスクが高いため,十分な資金のサポートが必要である.
パラメータを正しく設定しないことにより,超短線操作が起こりうるため,適切なパラメータを設定する必要があります.
固定オフタイムは,最終段階のトレンドの利益を見逃す可能性があります. ストップトラッキングを設定して最適化できます.
夜盤と夜間保有は考慮しない. 保有コスト管理を追加することができる.
ポジション数制御を考慮しないことにより,単方向のポジションが過大になる可能性があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
固定出場時間の代わりとして移動ストップを追加する.
持仓手数料と滑点制御を考慮して,夜間持仓を考慮する.
ストップトラッキングに参加して,最終段階の利益を得ることができます.
ポジションに応じて単手数を調整し,コントロールは単方向のポジション。
異なるパラメータが異なる品種に与える効果をテストし,パラメータ最適化メカニズムを確立する.
テストストップポイントの最適化,不要なストップを減らす.
要約する
多層移転均線戦略は,均線多層入場により,トレンドを追跡して利益を得る.設定された取引可能な時間とストップ・ロスのポイントは,リスクをよりよくコントロールする.保有コスト制御,パラメータ最適化,ストップ・ロスの最適化などの方法によって戦略の効果をさらに高めることができる.さらなる研究と最適化の価値がある.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ShiftMA-multi Strategy v1.1", shorttitle = "ShiftMA-multi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
long = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for long")
short = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len = input(3, minval = 1, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
shortlevel3 = input(15.0, title = "Short line 3")
shortlevel2 = input(10.0, title = "Short line 2")
shortlevel1 = input(5.0, title = "Short line 1")
longlevel1 = input(-5.0, title = "Long line 1")
longlevel2 = input(-10.0, title = "Long line 2")
longlevel3 = input(-15.0, title = "Long line 3")
needoffset = input(true, title = "Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
//MA
ma = sma(src, len)
longline1 = long >= 1 ? round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult : close
longline2 = long >= 2 ? round(ma * ((100 + longlevel2) / 100) * mult) / mult : close
longline3 = long >= 3 ? round(ma * ((100 + longlevel3) / 100) * mult) / mult : close
shortline1 = short >= 1 ? round(ma * ((100 + shortlevel1) / 100) * mult) / mult : close
shortline2 = short >= 2 ? round(ma * ((100 + shortlevel2) / 100) * mult) / mult : close
shortline3 = short >= 3 ? round(ma * ((100 + shortlevel3) / 100) * mult) / mult : close
//Lines
colorlong1 = long >= 1 ? color.lime : na
colorlong2 = long >= 2 ? color.lime : na
colorlong3 = long >= 3 ? color.lime : na
colorshort1 = short >= 1 ? color.red : na
colorshort2 = short >= 2 ? color.red : na
colorshort3 = short >= 3 ? color.red : na
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(shortline3, offset = offset, color = colorshort1)
plot(shortline2, offset = offset, color = colorshort2)
plot(shortline1, offset = offset, color = colorshort3)
plot(ma, offset = offset, color = color.blue)
plot(longline1, offset = offset, color = colorlong1)
plot(longline2, offset = offset, color = colorlong2)
plot(longline3, offset = offset, color = colorlong3)
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
lots = 0.0
needtime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
if ma > 0
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L1", strategy.long, lot, limit = longline1, when = (lots == 0 and long >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L2", strategy.long, lot, limit = longline2, when = (lots <= 1 and long >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L3", strategy.long, lot, limit = longline3, when = (lots <= 2 and long >= 3 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S1", strategy.short, lot, limit = shortline1, when = (lots == 0 and short >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S2", strategy.short, lot, limit = shortline2, when = (lots >= -1 and short >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S3", strategy.short, lot, limit = shortline3, when = (lots >= -2 and short >= 3 and needtime))
if size > 0
strategy.entry("TPL", strategy.short, 0, limit = ma)
if size < 0
strategy.entry("TPS", strategy.long, 0, limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()