逆RSIに基づく見逃されたシグナル追跡取引戦略


作成日: 2023-09-28 10:54:24 最終変更日: 2023-09-28 10:54:24
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概要

この戦略は,RSI指標が見逃した超買い超売り信号を追跡して反転取引を実現する. RSI指標が超買い領域から戻るときに追跡多信号を発生させ,超売り領域から反転するときに追跡空白信号を発生させ,反転の機会を捕捉する.

戦略原則

シグナル判定

RSI指標は,超買超売を判断するために使用されます. RSI上の超買線が設定されたときに超買信号であり,超売線が設定されたときに超売信号です.

overbought = rsi > uplimit 
oversold = rsi < dnlimit

前回のK線RSI指標がオーバーバイ状態であった場合,現在のK線RSI指標はオーバーバイ状態を退出し,追跡多行シグナルを生成します.up1; 前回のK線RSIがオーバーソードであった場合,現在のK線RSIはオーバーソード状態から脱出し,追跡空調信号を生成します.dn1。

up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false

判決から脱却

ポジション保持方向がK線実体方向と一致し,実体が10周期平均値の半分を突破したときに,退出信号が生成される.

exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or 
         (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and 
        body > abody / 2)

戦略的優位性

  1. RSIが見逃した反転信号を追跡し,超買超売のタイミングを把握する難しさを回避します.

  2. RSIの反転特性を利用して反転の機会を捉えましょう.

  3. K線実体方向とサイズを組み合わせて退出判断を行い,反発後に追跡を続けるのを避ける.

リスクと解決策

  1. RSIが誤った信号を発するリスク

    • 解決方法:他の指標と組み合わせて確認し,誤信を避ける

  2. 信号を追跡する際には,価格が一定に逆転している可能性があり,損失のリスクが高い.

    • 解決策は,入場ポジションを減らすか,入場タイミングを最適化するかです.

  3. 投資の逆転は,利益を得られず,退出の信号を発するリスクがある.

    • 解決方法: 離脱判断の論理を最適化し,ポジションを保持して利益を得る機会を向上させる.

思考を最適化する

  1. オピティマイゼーションパラメータは,オーバーバイオーバーセールライン,回顧周期など,異なる市場に対応して調整されます.

  2. ポジション管理方法の調整,例えば,追跡信号時にポジションを下げること.

  3. 入場時間を最適化し,追跡信号に基づいて,他の条件の制限を追加します.

  4. モバイル・ストップなど,退出方法を最適化し,利益の確率を高めること.

  5. 利害を最小限に抑えるための最適化方法,移動利害,扇形利害などの導入.

要約する

この戦略は,RSI指標に基づく超買超売シグナルを実現する反転取引を追跡する. この戦略は,反転シグナルを追跡する利点がありますが,一定の偽シグナルリスクと損失リスクもあります. 継続的な最適化により,戦略の安定性と収益率をさらに向上させることができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Anti RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Anti RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
rsiperiod1 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//RSI
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit = 100 - rsilimit1
dnlimit = rsilimit1

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
overbought = rsi > uplimit
oversold = rsi < dnlimit

up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false
up2 = bar == -1 and strategy.position_size > 0 and overbought == false
dn2 = bar == 1 and strategy.position_size < 0 and oversold == false

norma = overbought == false and oversold == false
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 or up2 or dn2 ? blue : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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