二重の共同インテリジェント突破戦略
ChaoZhang
概要
双接頭インテリジェントブレイク戦略は,123反転戦略と枢軸探知振動器戦略を組み合わせた戦略である.この戦略は,主に双接頭形状を使用して潜在的トレンド反転点を判断し,枢軸探知指標を組み合わせて偽のブレイク操作をフィルターし,重要な技術位置でトレンド転換を捕捉するブレイク操作を実現する.
原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
- 123 逆転戦略
123逆転策は,ウルフ・ジェンセンによる”私はどのように期貨市場で価値を増倍するか”の183ページに由来する.この策は逆転策の類である.
具体的論理は,閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,第9日のランダム速行が50を下回ったとき,多額;閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,第9日のランダム速行が50以上であったとき,空き.
- 枢軸探知振動器の戦略
枢軸探知振動器の策略は,Giorgos E. Siligardosによって提案され,関連記事は2009年9月のStocks & Commodities誌に掲載されました.
この戦略は,平均線とRSIの指標を組み合わせて,価格が上下軌道に近づいている時に起動状況を判断し,取引シグナルを生成する.具体的計算式は以下の通りです.
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
2つの戦略を組み合わせて,双接頭形態において,指数が同方向に信号を発している場合,突破操作を行う.このようにして,重要な技術的な位置で新しいトレンドを発見しながら,振動区内の偽突破を避けることができる.
優位分析
- 複合的な二次指標フィルタリング信号,高い信頼性
- 新しいトレンドの爆発を 重要な技術領域で捉える
- 突破操作により大きな利益を得られる
- 逆転形状と指標のフィルタリングを組み合わせて,振動区間の再損失を回避する
- 多種多様性,柔軟性
リスク分析
- 双接頭形は偽突破の可能性を完全に排除することはできません.
- 指数設定は経験が必要で,不適切なパラメータは誤信号を発生させる可能性があります.
- 効果的ストップ・ロース戦略と,単一損失のコントロールが必要
- 突破失敗は大きな損失を招く
- 効果はパラメータの最適化に依存し,異なる品種に合わせてパラメータを調整する必要があります.
リスク管理と最適化方法:
- 指数パラメータを最適化し,誤信号率を低減する
- 移動ストップまたはトレーリングストップ戦略を使用して単発損失を制御する
- 突破の継続性を評価し,突破の失敗後の逆転を回避する
- 異なる品種特性に合わせてパラメータの設定を調整する
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
異なる均線システムをテストし,最適なパラメータの組み合わせを探します.
RSIパラメータの設定を最適化し,誤報率を低減する
取引量フィルタリングを増やして,有効な突破を確保する.
トレンド判断指標と相まって逆転を避ける
パラメータチューニングの自動最適化
リスク管理のための止損策の強化
突破の持続性を評価し,目標利益を設定する
異なる品種特性を分析し,パラメータ設定を調整する
パラメータ最適化,ブレイク効果の評価,ストップ・ローズ戦略の調整などの手段によって,この戦略を継続的に改善し,異なる市場環境で安定した収益を得ることができます.
要約する
双接頭スマートブレイクストラテジーは,反転形状と指標フィルター確認メカニズムを統合して,重要な技術位置で潜在的トレンド転換点を捕捉する. 純粋にブレイクを追跡する戦略と比較して,ブレイク操作の実行のタイミングはより正確であり,揺れ圏での繰り返し損失の悩みを回避する. 同時に,この戦略は,リスク管理を強調し,ストップ・ローズメカニズムを使用する. 参数的な最適化と技術指標の組み合わせにより,安定したブレイク取引信号を得ることができ,トレンド転換点でブレイクアウトのノードを捕捉し,トレンド転換点で優異な効果を得ることができる. 全体的に,この戦略は,タイムノードを正確に選択し,リスクを制御し,熟練した後に優れた取引パフォーマンスを得ることができる.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )