한 가지 종류의 전략에서 여러 가지 종류의 전략으로 전환하는 방법을 알려줍니다.

첫 번째, 손잡이가 파이썬의 단일 계통을 다중 계통으로 바꾸는 방법을 알려줍니다.

지난 기사에서는 매우 간단한 파이썬 전략을 구현했습니다."Python 버전의 추격 및 추락 전략"이 전략은 하나의 계정을 조작하여 거래 쌍에 대한 절차적 거래를 수행할 수 있으며, 원리는 매우 간단합니다. 때로는 동일한 거래 논리를 사용하여 다른 거래 쌍을 조작하고자합니다. 여러 로봇을 만들 수 있으며, 다양한 거래 쌍을 설정하여 다양한 화폐를 거래 할 수 있습니다. 전략이 복잡하지 않은 경우, 발명자가 거래 플랫폼을 양적화하는 강력한 유연성을 고려하면. 하나의 전략을 여러 가지 전략으로 쉽게 바꿀 수 있습니다.

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'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

두 번째, 다른 것을 찾아라.

이 코드는 이전 기사에서 발견한 것과는 크게 다르지 않은가요? 실제로 거래 논리는 완전히 동일하며, 어떠한 변화도 없이, 단지 우리가 전략을 다종으로 수정하면, 이전 의 단일 변수를 과 같은 형태의 전략 매개 변수로 사용할 수 없습니다. 보다 합리적인 해결책은 매개 변수를 배열로 만드는 것입니다. 배열의 각 위치의 인덱스는 추가된 거래 쌍에 대응합니다.

그리고 트랜잭션 로직의 이 부분을 함수로 포괄합니다.process중, 전략주자 루프에서, 추가된 트랜잭션에 따라 이리저리 함수를 호출하여 각 트랜잭션 쌍에 트랜잭션 논리 코드를 한 번 실행하도록 한다.

• 이 글은 이쪽에서 읽었습니다.

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)
  

• 전략 파라미터:

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }
  

  이러한 디자인은 각 거래 쌍이 자신의 매개 변수를 가질 수 있도록 해줍니다. 왜냐하면 각각의 거래는 가능한 가격에 큰 차이를 가지고 있기 때문에 매개 변수에도 차이가있을 수 있으며 때로는 차별화 설정이 필요합니다.

• CancelAll 함수

  이 함수의 변화와 비교해 볼 수 있다. 함수는 단지 코드를 조금만 수정하고, 그 다음에는 그 변경의 의도를 생각해 본다.

• 상태 탭 그래프 데이터

  상태 탭에 시장 데이터와 계정 자산 데이터를 보여주는 그래프를 추가하여 각 거래소 대상의 해당 자산과 시장이 실시간으로 표시될 수 있습니다.

위의 모든 디자인 아이디어를 가지고, Python의 전략을 다중으로 바꾸는 것이 쉬운 일이 아닐까요?

세 번째, 재검토 테스트

이 전략은 레퍼런스 학습, 리테스트 테스트, 업그레이드를 최적화 할 수있는 관심사를 위한 것입니다.전략적 주소