최근 FMZ 공식 요금 전략 도입

최근 FMZ 공식 요금 전략 도입

전략은 위험하고 투자 조심해야 합니다. 제공 전략은 단지 작은 기금 시도, 이익의 보장이 없습니다

1. 바이낸스 영구적 중재 자금률 전략

영구 계약 및 투자율

초기에는 디지털 화폐 계약에 배달 계약 만이있었습니다. 나중에 BitMEX는 혁신적인 방식으로 영구 계약을 도입하여 매우 인기가 있었고 현재 거의 모든 주류 거래소가 영구 계약을 지원합니다.

배달 날짜가 멀어질수록 가격이 변동적이 될수록 계약 가격이 스포트 가격에서 더 많이 벗어나게 되지만, 배달 날짜에는 스포트 가격으로 결산되므로 가격이 항상 반환됩니다. 시간적 배달과 함께 배달 계약과는 달리 영구 계약은 항상 개최 될 수 있으며 계약 가격과 스포트 가격이 일관성을 유지하는 메커니즘이 필요합니다. 이는 자금율 메커니즘입니다. 가격이 일정 기간 상승하면 많은 사람들이 길게 갈 수 있으며, 이는 영구 가격이 스포트 가격보다 높게 될 것입니다. 이 시점에서, 자금율은 일반적으로 긍정적입니다. 즉, 장기가는 쪽은 위치에 따라 단편 쪽에 수수료를 지불해야합니다. 거래의 편차가 커질수록 거래율이 높아질수록 스프레드가 감소하는 경향이 있습니다. 장기 계약으로 이동하면 대출금율이 0.01%에 가깝습니다. 따라서 모든 시간 동안 대출금액의 비율이 증가합니다.

중재 수익 분석

투자율은 대부분 긍정적입니다. 만약 당신이 영구계약을 단축하고, 장기간에 걸쳐 포트 (long spot) 에 가서, 이론적으로, 당신은 통화 가격의 증가 또는 감소에 관계없이 장기간 긍정적 인 투자율 수익을 얻을 수 있습니다. 이제 우리는 실현 가능성을 자세히 분석 할 것입니다.

자금 조달 비율 역사는 Binance에서 제공됩니다.https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1중장기 (2021년 3월) 통화의 평균 환율은 다음과 같습니다.

여러 화폐의 평균 금리는 0.15% 이상이라고 볼 수 있습니다. (최근의 황소 시장으로 인해 금리는 높지만 계속 유지하기가 어렵습니다.) 최신 수익률에 따르면 일일 수익률은 0.15% * 3=0.45%이며 연간 금리는 합성 금리없이 164%입니다. 스팟 헤지, 쌍 레버리지 선물 및 개설 지점 손실, 프리미엄, 폐쇄 지점 및 기타 불리한 요인을 고려하면 연간화율은 100%에 달해야합니다. 롤백은 거의 무시 할 수 있습니다. 황소 시장에서 연간 금리는 약 20%입니다.

위험 분석 및 피

• 마이너스율

가장 낮은 비율은 -0.75%일 수 있다. 한 번 발생하면 손실은 0.01%의 수익률의 75배에 해당한다. 평균 비율의 화폐가 필터링되었지만 예상치 못한 시장이 발생할 수밖에 없다. 새로운 화폐와 악마 화폐를 피하는 것 외에도 가장 중요한 해결책은 분산 헤지링이다. 한 번에 30개 이상의 화폐를 헤지링하면 한 화폐의 손실은 작은 부분만을 차지할 것이다. 또한, 이 경우 사전에 포지션을 닫는 것이 필요하지만, 처리 수수료와 포지션 폐쇄 비용으로 인해 포지션을 마이너스 비율로 닫는 것은 허용되지 않는다. 일반적으로, 포지션을 마이너스 비율로 닫는 것을 피할 수 있다. 일반적으로, 지수가 마이너스일 때 영구 가격은 마이너스 스팟 가격보다 낮으며, 프리미엄 비율은 포지션을 처리 수수료를 감수한 후 수익을 창출할 수 있다.

• 보험료의 변화 일반적으로, 긍정적 인 비율은 현장에서 영구적 인 프리미엄을 나타냅니다. 프리미엄이 큰 경우 특정 프리미엄 수익을 얻을 수 있습니다. 물론, 전략은 오랫동안 포지션을 보유하고 있으므로 이 부분의 이익을 얻지 못할 것입니다. 높은 부정적인 프리미엄에 대한 포지션을 열지 않도록 주의해야합니다. 물론, 장기적으로 프리미엄 변화의 문제가 무시 될 수 있습니다.

• 계약 청산 위험 분산적 헤지링 때문에 이 위험의 부분은 훨씬 작다. 예를 들어 영구 레버리지를 들어보자면 전체 가격이 50% 증가하지 않는 한 청산의 가능성이 있을 것이다. 스팟 헤지링 때문에 이 시점에서 손실이 없을 것이다. 포지션이 닫혀서 펀드를 이전하거나 마진이 언제든지 증가할 수 있는 한. 영구 레버리지가 높을수록 자금 활용률이 높아지고 계약 청산의 위험도 커질 것이다.

• 장기적인 곰 시장 황소 시장 비율은 대부분 긍정적이며 많은 통화에서 평균 비율은 0.02%를 초과하며 때때로 높은 비율이 있습니다. 시장이 장기적인 곰 시장으로 변하면 평균 비율이 감소하고 큰 부정적인 비율의 확률이 증가하여 수익률을 줄일 것입니다.

구체적인 전략 아이디어

1. 통화는 자동으로 필터링되거나 수동으로 지정할 수 있습니다. 역사적인 자금율을 참조할 수 있습니다. 거래는 한계값이 초과되었을 때만 수행 할 수 있습니다.
2. 현재의 비율을 얻으려면, 설정 한 임계치를 초과하면, 특정 값을 고정하는 동시에 선물과 스팟을 헤지하는 명령을 시작하십시오.
3. 단일 화폐의 가격이 너무 상승하면 전략은 과도한 지속적인 위험을 피하기 위해 자동으로 포지션을 닫을 수 있습니다.
4. 만약 통화율이 너무 낮다면, 부과율을 피하기 위해 포지션을 닫아야 합니다.
5. 열기 위치 속도에 대한 요구 사항이 없기 때문에, 빙산 위탁은 충돌을 줄이기 위해 열기 및 닫기 위치에 사용됩니다.

요약

금리중재 전략의 전반적인 위험은 낮고 자본 용량이 크기 때문에 상대적으로 안정적이며 수익은 높지 않습니다. 따라서 낮은 위험 중재자에게 적합합니다. 거래소에서 비활성 자금이있는 경우이 전략을 실행하는 것을 고려할 수 있습니다. 현재 바이낸스 거래소만 지원되며 향후 더 많은 거래소가 고려 될 것입니다.

2. 스팟 그리드 전략 (모든 스팟 거래소를 지원)

전략적 원칙

참고 문서:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

비트코인의 가격이 어느 날 지금과 같다면, 수익을 얻기 위해 어떤 전략을 취하겠습니까? 가격이 상승할 때 판매하고, 가격이 감소할 때 구매하고, 가격이 다시 올 때 가격 차이를 벌 수있는 방법을 생각하는 것이 쉽습니다. 어떻게 구현할 수 있습니까? 가격이 상승하면 얼마나 판매해야합니까? 너무 일찍 판매하면 손실이 발생할 것입니다. 너무 일찍 구매하면 더 적게 벌 수 있습니다. 그리드 전략은이 상황에 적합합니다.

그리드 전략은 고정된 가격으로 구매 및 판매하는 것입니다. 8000-8500, 8500-9000과 같은 여러 그룹 구매 및 판매 간격을 설정할 수 있습니다. 전략은 0.1 동전을 8000 위안으로 구입하고 0.1 동전을 8500 위안으로 판매하고 0.1 동전을 9000 위안으로 계속 판매하고 0.1 동전을 8500 위안으로 구입합니다. 그리드의 한쪽 끝의 가격이 한쪽 끝에서 거래가 완료된 후에 다른 쪽 끝의 가격에만 주문 될 것이라는 점에 유의하십시오. 이러한 방식으로 전략은 항상 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매합니다. 또한 구매 및 판매 통화가 동일하다는 점도 주목합니다. 이러한 방식으로 가격이 초기 가격으로 돌아 왔을 때 전략의 통화의 가격은 변하지 않지만 돈이 증가합니다.

전략 그리드는 동색 그리드와 비례 그리드로 나뉘어 있다. 전자의 그리드 가격 차이는 고정되어 있다. 가격 범위의 하단 한도와 상단 한도를 각각 10000-20000로 설정하고, 그리드의 수를 5로 설정하면 가격 차이는 (20000-10000)/(5-1) =2500이다. 그리드는 각각 10000-12500, 12500-15000, 15000-17500, 17500-20000이다. 전략이 시작될 때 가격이 14500이면 각각 10000, 12500의 구매 주문과 17500, 20000의 판매 주문이 배치된다. 다른 끝에 있는 주문은 어떤 가격도 닫을 때 배치된다. 동색 그리드 마진 오더의 가격이 낮을수록 이익 그리드는 더 높을 것이다. 10000-12500의 첫 그룹의 이익은 25%, 그리고 1700-2003의 마지막 그룹의 이익은 14.500%.

비례 격자의 원리는 동색 격자의 원리와 유사하지만, 각 격자 그룹은 동일한 이익 마진과 다른 가격 차이점을 가지고 있습니다. 동일한 가격 범위의 하단 한도와 상한 한도는 각각 10000-20000로 설정되어 있으며, 격자 수는 5로 설정되어 있으며, 격자는 각각 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000입니다. 따라서 각 격자 그룹의 이익 마진은 18.9%입니다.

이소크로마틱 그리드 계산은 간단하고 명확하며, 비례적인 이익 마진은 일관성 있습니다. 사실, 운영 효과는 비슷합니다. 관심이 있다면, 당신은 역 테스트하고 차이를 관찰 할 수 있습니다.

전략에 적용되는 시장과 위험

그리드 전략은 위험 없는 전략이 아닙니다. 그리드를 선택하는 것은 시장이 변동적으로 유지될 것이라고 생각하며 가격이 증가하든 감소하든 상관없이 가격이 돌아올 것이라고 나타냅니다. 그리드 전략이 포기되면 가격이 너무 증가하거나 감소하기 때문에 실제 손실이 발생할 것입니다. 그리드 전략은 일방적으로 증가하거나 감소하는 시장에 적합하지 않으며 부동 수익과 손실의 계산은 일시적 손실로 이어질 것입니다.

그리드 전략은 변동적인 시장에서 수익을 위해 반복적으로 사고 판매하는 데뿐만 아니라 수익을 중지하거나 포지션을 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 40000 이상의 비트코인 포지션을 클리어하려면 그리드의 상한을 40000로 설정하고 투자를 계산할 수 있습니다. 40000 이상의 경우 그리드가 실행을 중단하여 폐쇄 포지션 작업을 완료하고 기간 동안 변동하는 수익을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 포지션과 물고기 바닥을 점차 추가하는 데 사용할 수 있습니다.

설명

1. 전략은 직접 백테스트 할 수 있습니다. 서비스 요금, 거래 쌍에 따라 적절한 매개 변수를 결정하는 것이 좋습니다.
2. 총 자본 = 구매 주문에 필요한 자금 + 판매 주문에 필요한 통화의 총 가치.
3. 전략은 주문을 미리 설정해야 합니다. 자금이나 화폐가 충분하지 않으면, 전략은 구매 또는 판매를 요청합니다.
4. 그리드 전략은 오랫동안 운영되어야 하며, 장기적인 부동 손실도 있을 것이고, 이는 안정적인 수익을 창출할 수 없습니다.
5. 그리드는 너무 밀도가 높지 않아서 서비스 비용을 충당해야 합니다.
6. 가격 범위의 하단 한계와 상단 한계를 적절히 높여야 합니다. 그렇지 않으면 쉽게 초과 될 것입니다.

3. 바이낸스 영구 계약 격자 전략

영구적 네트워크 전략 원칙

바이낸스 선물의 USDT 기반 영구 계약에 거래하면 스포트 그리드와 비교하면 통화를 보유하지 않고 단축할 수 있으며, USDT를 사용하여 거래하고 이윤을 계산할 수 있습니다. 따라서 스포트 그리드 전략과 비교하면 영구 그리드는 더 편리하고 간단하지만 물론 청산의 위험도 증가합니다. 그리드 전략은 수익을 보장하지 않으며 오스실레이션 시장에만 적합합니다. 바이낸스 관계자는 그리드 거래 도구를 제공하여 너무 많은 차이가 없습니다.

특정 그리드 전략의 원리는 스팟 그리드와 동일합니다. 도서관 기사를 참조하십시오.https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

이 전략은 그리드 거래 가치와 그리드 간격 비율이라는 두 가지 주요 매개 변수를 설정해야 한다. 간격 비율이 0.01으로 설정되고 거래 값이 500으로 설정되면 거래 통화 가격은 1% 증가에 따라 500 USDT를 단축하고 1% 감소에 따라 장기화된다. 그리드 전략은 오스실레이션에 의존하여 수익을 얻어야하며, 가격이 미래에 초기 가격으로 돌아간다면 모든 그리드 수익을 현금화 할 것이다. 독립 시장에서 100% 1 일 증가하는 것처럼 명백하게 증가하면 그리드는 상당한 부동 손실을 겪으며 거래 가치가 너무 커지면 청산의 위험이 발생할 것이다. 또한, 거래 쌍은 자주 거래하고 수익을 높이기 위해 적극적으로 활동해야합니다.

전략적 위험

1. 청산 위험, 미래에셋은 레버리지가 있고, 그리드 전략은 트렌드에 반대하는 포지션을 추가하는 것입니다. 포지션이 너무 커지면 청산될 가능성이 있습니다.
2. API 오류, 반환 위치 지연 또는 데이터 오류가 전략 예외로 이어질 경우
3. 이 유형의 위험은 크지 않습니다. 일반적으로 증가하는 것이 긍정적 인 비율입니다. 단축하면 금리 이득이 발생합니다.

4. 바이낸스 영구 고주파 전략

전략 원칙

자세한 내용은 이 기사 참조:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

최근 거래 트레이드, 깊이 및 현재 포지션을 취득하고 트레이드에 따라 트렌드를 판단하고 거래량에 따라 오픈 금액을 결정합니다. 트렌드가 상승하는 경우 긴 포지션 주문을 열고 동시에 긴 포지션을 닫습니다. 이 시점에서 짧은 포지션을 보유하는 경우 먼저 모든 포지션을 닫습니다. 하락 트렌드를 판단하는 것은 동일합니다.

높은 주파수 전략의 아이디어는 매우 일관성 있습니다. 내 전략은 이번에는 2014 년의 높은 주파수 전략의 아이디어와 이전에 공개 한 OKCoin 류크-리퍼 전략에 기반합니다. 두 전략의 소스 코드는 FMZ에서 찾을 수 있습니다. 두 전략을 철저히 이해하면 높은 주파수 거래는 당신에게 비밀이 없을 것입니다.

• 2014년 간단한 비트코인 고주파 전략 로봇
• 이식 OKCoin 수확기

전략적 위험

포지션 개설에는 위험이 있지만, 고주파 거래의 장점은 거래 수가 매우 크다는 것입니다. 한 손실은 10 개의 거래로 빠르게 커버 될 수 있으며, 주기가 연장되면 인출은 매우 작습니다. 포지션이 커질수록 위험이 커질 것입니다. 따라서 무제한으로 포지션을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 특정 부정적인 피드백 메커니즘이 있어야합니다. 많은 포지션이있을 때 포지션 보유 시간이 짧을 수 있도록 폐쇄 포지션을 증가시키고 개설 포지션을 줄여야합니다. 포지션이있는 경우, 트렌드가 단지 역전되면 큰 손실이 발생할 것입니다. 따라서 전략은 트렌드가 큰 상승 또는 큰 침몰이 될 때 트렌드의 측면에 포지션이 열리는 것을 보장하기 위해 방향 판단을 설계하여 단기 트렌드가 명확하지 않은 경우 빈번한 작은 손실의 비용으로 위험을 더욱 줄여야합니다.

전략의 거래량은 크며, 처리 수수료에 매우 민감합니다. 부정적인 처리 수수료가있는 수수료 계정을 갖는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이익을 얻는 것이 어렵습니다. 물론, 당신은 작은 펀드로 전략을 테스트 할 수 있습니다.

이 전략은 거래 쌍에 대해 까다롭다. 거래에 적극적으로 있어야 한다. 개시 시장에서 가격 차이가 있다. 대부분의 거래 쌍은 부적절하다. 증가에 따라 배치 될 수 있다. 거래 쌍이 큰 증가와 거래가 빈번하다면 실제 봇 테스트를 고려할 수 있다. 수익이 없다면 손실을 피하기 위해 로봇을 제때 닫아야 한다.