상대적 힘 가격에 기반한 양적 거래 전략

상대적 힘 가격에 기반한 양적 거래 전략

상대적 힘이란 무엇인가?

상대적 힘 (relative strength) 은 주식, 거래 상장펀드 (ETF) 또는 뮤추얼 펀드의 성과를 전체 시장의 성과와 비교하는 모멘텀 투자 전략이다. 특정 계산을 사용하여 투자자는 전체 시장에 비해 가장 강한 성과를 내고 투자 제안을 할 수 있습니다. 상대적 힘은 상승하는 자산 가격이 계속 상승하거나 적어도 상승 궤도를 확장 할 것이라고 가정합니다.

이 특징은 모든 거래 목표, 특히 디지털 통화에서 사실입니다. 이러한 상승 요인의 매개 변수를 정량화함으로써 수익률이 안정적이고 크게 증가합니다.

상대적 강도

상대적 강도는 특정 거래 목표의 성과와 선택된 벤치마크 (시장 지수 등) 및 기타 유사한 거래 목표의 성과 사이의 비교점을 만듭니다. 상대적 강도 전략은 입출구와 출구 모두가 있습니다. 이 기술을 사용하는 투자자의 목적은 가능한 한 빨리 강력한 신호로 거래 목표를 구입하고 관련 거래 목표가 약해지기 시작하면 보유한 약한 거래 목표를 판매하는 것입니다. 이 투자 전략은 자체 비교 장점이 있으며, 쌍 거래와 같은 더 복잡한 전략에도 적용 될 수 있습니다.

투자 결정에 상대적 힘을 사용

투자자는 선택된 잠재적 투자 그룹에서 가장 좋은 성과를 내는 것을 결정하기 위해 비교 우위를 사용할 수 있습니다. 이것은 각 거래 목표의 성능을 다른 거래 목표 또는 선택된 벤치마크 인덱스 (주류 디지털 통화 인덱스의 바구니와 같은) 와 직접 비교 할 수 있습니다. 전통적으로 투자자들은 주식을 서로 또는 지표와 비교하기 위해 상대적 강도를 사용합니다. 투자자는 관련 순자산 가치 (NAV) 를 주식 수로 나누어서 상대적 강도를 사용하여 상호 펀드를 비교할 수 있습니다. 디지털 통화로 전환 할 때 이것은 더 적절할 수 없습니다.

상대적 강도 분석은 강력한 트렌드 또는 테마가있는 시장에서 가장 좋은 상태에 있으며, 이러한 시장에 투자하는 가장 좋은 시기를 식별하거나 나타낼 수 있습니다. 그러나 특성이없는 시장 (변동성 시장) 에서 그렇게 유용하지 않을 수 있습니다. 전통적으로 투자자는 상대적 강도 거래를 주식, 상호펀드, ETF, 고정 소득, 재화 선물 및 기타 시장 부문에 적용 할 수 있습니다. 디지털 통화 시장에서 더 구체적으로 투자자들은 강력한 성능을 가진 통화 중 작은 통화를 선택해야하는지 여부와 같은 개별 범주에서 가장 좋은 투자에 관심을 기울일 수 있습니다. 상대적 강도와 가치 투자의 큰 차이가 있습니다. 가치 투자는 과거에 저성능한 주식을 찾고 미래에 잘 수행하기를 희망하지만 상대적 강도는 잘 수행 한 사람들에게 관심을 불러 일으켰으며 역동적인 변동에 중요한 역할을했습니다.

FMZ 퀀트 플랫폼에서 상대적 강도 전략을 구현합니다.

• 전략 이름: 상대적으로 강한 가격에 기반한 약한 전략

• 데이터 기간: 1시간

• 지원: 재화 선물, 디지털 통화, 디지털 통화 선물

• 주요 차트: EMA, 공식: MAN^^MA ((C,N);

• 하위 차트: 나일

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

전략 소스 코드는 다음을 참조하십시오.https://www.fmz.com/strategy/129078.