5.6 거래 패턴을 개선하기 위해 확률 사고를 구축

5.6 거래 패턴을 개선하기 위해 확률 사고를 구축

요약

거래는 과학과 예술 모두이다. 거래의 많은 방법들이 있다. 가치 투자, 기술 분석, 이벤트 핫스팟, 중재 헤지 등이면 표면적으로는 논리적으로 엄격해 보이지만 이론적으로도 그럴듯할 수 있다. 그러나 실제로는 종종 서로 모순된다. 때로는 과학의 엄격함이 예술의 무제한적 성격을 설명할 수 없다.

다양한 거래 방식의 출발점이 다르지만 모든 길은 로마로 이어진다. 가치 투자의 장점은 가치에 따라 가격 변동에 대한 안전 지분을 분할할 수 있다는 것입니다. 기술적 분석의 장점은 세 가지 주요 가정이 거래를 과학적으로 만드는 것입니다.

그러나, 그들은 모두 공통적인 특징을 가지고 있습니다. 즉, 미래에 대한 가격 분석은 대략적으로 정확하지 않을 수 있습니다. 근본 분석과 기술적 분석이 결합되더라도, 정확성을 향상시키는 문제는 해결할 수 없습니다. 따라서 거래는 처음부터 끝까지 확률 게임입니다.

확률 게임

사실, 거래는 확률의 게임일 뿐만 아니라, 당신이 길을 건너면 (녹색 신호등, 지금 길을 건너면 안전합니까?); 어떤 종류의 친구를 사귀면 (이 친구가 신뢰할 수 있습니까?); 어떤 종류의 사업에 종사합니까 (직업 거래가 정말로 좋은 사업입니까?), 누구를 결혼합니까 (우리는 함께 행복 할 수 있습니까?), 등등, 모든 확률 게임은 위험과 수익을 평가하기 위해입니다. 우리가 예측할 능력이 없기 때문에, 모든 것에 대해 더 확신하더라도 위험이 항상 존재하며 100% 확신을 얻을 수 없습니다.

많은 사람들이 트레이딩에서 실수를 하는 중요한 이유는 확률 사고가 부족하고 트레이딩에서 합리적인 것이 아니라 너무 감정적이기 때문입니다. 감성은 실제로 우리의 원시 본능입니다. 시장에서 이러한 원시 본능은 사람들의 많은 약점을 자극하고 기하급수적으로 확대 할 수 있습니다. 이것은 대부분의 사람들이 시장에 와서 실패하는 이유이기도 합니다.

거래 실패의 이유

이유 1: 인간 본성 때문

대부분의 사람들은 한 가지 약점을 가지고 있습니다. 그들은 작은 이점을 취하는 것을 좋아하지만 작은 손실을 두려워합니다. 시장에서 작은 이익이있을 때 즉시 현금을 내고 이익을 취합니다. 손실이있을 때 손실 입지를 붙잡고 자본을 되찾기 위해 운이 좋도록 노력합니다. 결과적으로 작은 손실은 점차적으로 큰 손실로 축적됩니다.

가격은 상승하거나 하락하거나 움직이지 않을 것입니다. 장기적으로 거래 수수료와 슬라이딩 포인트를 고려하지 않고 수익을 창출하고 돈을 잃는 확률은 약 50%입니다. 따라서 대부분의 사람들의 거래 방법은 제한된 이익과 무제한적 인 위험에 대한 부정적인 기대 전략이 될 것입니다. 거래 설명은 다음과 같습니다. 작은 이익 >>... >> 작은 이익 >> 큰 손실.

실생활에서, 이것은 가난하고 부유한 사람들의 생각과 매우 유사합니다. 가난한 사람들은 위험을 거부하고 손실을 두려워하며, 가뭄과 홍수에서 수확을 보장하는 일을 좋아하고, 안정성을 추구합니다. 그들이 무언가를하는 것에 대해 완전히 확신하지 못하더라도, 그들은 결코 그것을하지 않을 것입니다. 표면적으로, 여기에는 아무런 문제가 없지만, 그 뒤에 거대한 기회 위험이 있습니다.

부유한 사람들은 위험을 감수하는데 더 기꺼이 참여합니다. 그들은 위험은 항상 수익에 비례한다는 것을 알고 있습니다. 위험만이 기회를 낳습니다. 그들은 위험을 합리적으로 평가하고 위험을 통제할 수 있을 때 대담한 베팅을 할 수 있습니다.

이유 2: 빨리 돈 벌기 좋아

외국 조직은 한 번 통계를 만들었습니다. 장기적으로 볼 때 대부분의 산업의 순자산의 연간 수익률은 15%를 넘기는 것이 어렵습니다. 반대로 많은 소매 투자자는 시장에서 15%를 벌 수 있다고 생각하고 다른 사람들에게 인사하는 것을 부끄러워합니다. 사람들은 빠르게 돈을 벌기를 좋아합니다. 행동에서는 큰 위치 거래와 단기 거래입니다.

큰 위치 큰 포지션, 높은 레버리지 및 자본 할당은 매우 매력적이고 위험합니다. 성공은 성공으로 이어지고 실패는 재앙으로 이어집니다. 50%의 승률과 전체 포지션과 일치하는 운영으로 거래 전략을 가지고 있다면 운이 좋다면 10 번 이상 연속으로 이길 수 있습니다. 또한 부가 양적에서 질적로 변화 할 수 있습니다.

그러나, 한 번만 실수를 하면 0으로 돌아갑니다. 매칭 없이 큰 포지션을 취하더라도, 다음 시장에서 10배 이상 잃을 것을 보장할 수 없기 때문에 계정이 0으로 돌아가는 위험이 있습니다. 큰 포지션 트레이딩조차도 긍정적일 것으로 예상된 트레이딩 전략이 승리 또는 패배와 동등하지 않은 전략으로 변할 수 있습니다.

단기 거래 세계에서 수동 주문 투기, 일내 단기 거래 및 양적 고주파 거래는 항상 매우 신비했습니다. 나는 거래에 스톱워치를 보는 사람들을 의심하지 않지만 다른 관점에서 단기 거래를 포기하도록 설득하려고합니다.

우리는 어떤 방법이 실행 가능한지 판단할 수 있습니다. 이 방법에서 성공하는 사람들뿐만 아니라 이 방법에서 실패하는 사람들 또한 판단할 수 있습니다. 다른 말로, 어떤 사람들이 복권을 이기기 때문에 복권 구매가 긍정적 인 전략이라고 생각할 수 없습니다.

또한, 개인 투입 상품 목록을 살펴보십시오. 세 년 이상 목록의 상위 100 명 중 얼마나 많은 사람들이 투기 또는 단기 거래에 종사하고 있습니까? 단기 생산 비율이 매우 낮다는 데 의심의 여지가 없습니다. 성공하더라도 빠르게 돈을 버는이 방법은 오랫동안 유지하기가 어렵습니다. 재능이 없다면이 유형의 독특한 기술을 사용하는 데 조심하십시오. 결국, 심몬스는 하나 만 있습니다.

이유 3: 편견

만약 당신이 할 수 있다면, 100분 동안 영화를 보는 것이 좋습니다. 12 Angry Men. 4개국이 리메이크 한 영화, 1957년 미국에서 첫 번째 판, 1991년 일본판, 1997년 러시아판, 그리고 2014년 중국판. 이 영화는 거래하는 방법을 가르쳐주지 않지만, 사물을 바라보고 자신을 배우는 방법을 가르쳐줍니다. 이것은 매우 중요합니다.

인간 의 경험 은 제한적 인 것 이므로 인간 의 인식 도 제한적 이다. 모든 사람 은 자신 의 경험 에 따라 어느 정도 편견 을 가지고 있다. 많은 경우 편견 은 대부분 의 사람 들 의 습관 이 되어버렸으며, 자신 의 감정 으로 많은 것 들 을 판단 하는 것 은 당연 하다.

다시 시장으로 돌아가면, 시장에 대한 판단이 근본적인 분석이나 기술적 분석에 기초하는지 여부는 실제로 중요하지 않습니다. 귀하의 관점이 시장의 대다수와 다르면 가격은 시장의 대다수에 더 편향되며 시장은 귀하의 관점에 따라 작동하지 않습니다.

따라서 거래에서 우리는 판단을 염두에 두어야 하지만 판단에 의존하지 않아야 한다. 궁극적으로 우리는 사실과 가격을 기반으로 해야 한다. 가격 상승과 하락의 유일한 힘은 대부분의 사람들의 미래에 대한 기대이다. 당신의 판단은 시장에서 무게가 없다. 당신의 판단이 당신의 편견을 형성하지 못하게 하라.

이유 4: 완벽 함 을 추구 하는 것

시장 참여자는 물리학, 통계학, 수학, 천문학 등을 포함한 모든 계층의 엘리트입니다. 많은 사람들이 전문 지식으로 시장을 설명하려고합니다.

하지만 시장 참여의 주요체는 사람들이고, 사람들은 스스로 인지적 한계를 가지고 있기 때문에 시장 자체가 잘못되고 불완전하다는 것을 의미합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이러한 "완벽한" 방법을 사용하여 시장을 설명할 수 있습니까? 그것은 시장의 본질에 어긋나지 않습니까?

위 에는 시장 에 들어온 대다수 사람 들 이 실패 하게 되는 이유 들 이 나열 되어 있다. 위 에 언급 된 주요 이유 들 에 더해, 여기 에 나열 되지 않을 많은 요인 들 이 있다. 간단히 말 해, 승리 에 대한 자신감 에 더해, 다른 모든 것 은 당신 의 성공 에 걸림돌 이다.

행운 때문에 시장에서 이익을 얻는 사람들은 시간이 지남에 따라 결국 시장에 반환 할 것입니다. 따라서 선물 시장은 부정적인 합 게임 시장입니다. 자신의 사고 방식을 변화시키고 자신의 거래 전략을 세우는 것만으로 성공 할 수 있습니다.

확률의 사고방식은 무엇일까요?

확률적 사고는 문학적인 이름입니다. 더 대중적으로 표현하면 도박 사고입니다. 맞아요. 거래는 도박입니다. 도박에 대해 들었을 때 도박을 하고 돈을 잃거나 빚으로 도망치거나 아내와 자녀를 분할하는 사람을 떠올릴 수 있습니다. 그리고 그것을 피하십시오.

사회에는 붉은 눈의 도박꾼도 있다. 하지만 도박은 도박꾼을 ≠한다. 도박은 아마도 가장 오해받는 단어 중 하나입니다. 당신의 전략이 부정적인 경우, 당신은 도박꾼입니다; 당신의 전략이 긍정적 인 기대라면, 그것은 도박입니다.

" 도박 "의 비하적 의미를 제거하고 특정 위험을 감수하고 특정 보상을 얻는 활동으로 이해하면 삶은 실제로 모든 곳에서 " 도박 "입니다. 학교에서 어떤 전공을 선택할지, 집을 사는지, 프로젝트를 시작할지, 일을 하거나 사업을 시작할지 등등.

심지어 은행에 돈을 저축하는 것조차도 도박입니다. 왜냐하면 미래에 인플레이션이 발생하고 은행이 파산할지 확신하지 못하기 때문입니다 (그리스 부채 위기를 참조하십시오). 한마디로, 요람에서 무덤까지 모든 삶의 과정은 도박입니다.

도박 을 오래 이기는 방법

도박의 개념에 대해서는 더 풀어야 합니다. 도박에서 오랫동안 이길 수 있는 방법은 무엇일까요? 도박에서 오랫동안 이길 수 있는 전략을 연구하기 전에 먼저 도박에서 오랫동안 이길 수 있는 전략의 원리를 연구해 보겠습니다. 돈 인쇄기 외에 도박에서 오랫동안 이길 수 있는 또 다른 방법은 무엇일까요?

이것은 카지노에 있는 것입니다: 바카라, 룰렛, 슬롯 머신, 블랙 잭 등. 아무리 플레이 방식을 바꾸더라도 카지노는 결국 승리합니다. 사실, 카지노가 절대 말하지 않는 비밀이 있습니다: 큰 숫자의 법칙.

다이어트 게임 의 원칙

세 개의 나 dadu, 내기 크기, 4-10은 작고, 11-17은 크다, 맞게 내기를 하고 돈을 벌다. 그리고 나 dadu는 둥근 나 dadu의 종류가 있다, 즉, 세 개의 나 dadu는 같은 점수를 가지고 있고, 둥근 나 dadu의 확률은 2.8%이다. 그러면 큰 나 작은 발생 확률은 각각 48.6%이다. 카지노는 이 2.8%의 확률에 기초한다. 각 도박꾼이 매 경기 100 위안을 내면, 카지노는 100 게임을 한 후 280 위안을 이길 것이다.

(0.486+0.028)100100-0.486100100=280

그러나, 이 카지노 전략은 결함이 있다. 만약 큰 플레이어가 사치에 따라 수십억 달러를 내기로 결정하고 다시 승리한다면, 카지노는 파산할 것이다. 따라서, 카지노는 내기 한도를 설정할 것이다. 한도를 초과하면 더 이상의 내기를 할 수 없다. 이 방법으로, 도박꾼이 잠시 동안 돈을 이길 행운이 있더라도, 장기적으로는 여전히 확률에 패배할 것이다. 무한한 수의 다이어트 게임에서 도박꾼은 돈의 2.8%를 잃을 것이다.

큰 숫자 법칙

카지노 소유자의 이점은 도박꾼의 이점보다 2%밖에 되지 않는다. 단 한 번의 도박 게임에서 상사는 돈을 잃거나 지속적인 손실을 겪을 수도 있다. 그러나 카지노 소유자는 손실에 겁을 먹지 않을 것이다. 왜냐하면 그는 큰 숫자의 법칙이 돈을 벌 수 있는 능력에 영향을 미친다는 것을 알기 때문이다. 누군가가 도박을 계속하는 한, 장기적으로 안정적인 이익을 얻기 위해서는 2%의 약한 이점만이 필요하다.

그래서 카지노는 당신이 이길 것을 두려워하지 않고, 당신이 오지 않을 것을 두려워합니다. 수년 동안, 당신은 심지어 은행 실패에 대해 들었습니다. 그러나 카지노 실패에 대해 들어본 적이 있습니까? 장기적으로 카지노는 항상 승자가 될 것입니다. 즉, 오랫동안 도박은 승리 할 것입니다.

롱 베팅에서 승리하는 것과 유사한 예는 다음과 같습니다. 다양한 복권. 복권이 나열 된 이후 복권 풀 자금은 점점 더 많이 축적되었습니다. 물론, 돈은 복권 사용자 수에서 왔습니다. 두 가지 색의 공에서 500 만의 확률을 알고 있습니까? 답은 1770 만에서 1입니다.

확률의 변화

앞면과 뒷면과 같은 무게를 가진 동전이 있다고 가정하고, 단어 (뒤) 와 꽃 (앞) 을 던지는 확률은 50%이며, 동전 던지는 각각의 결과는 이전 결과와 독립적입니다. 동전을 1만 번 연속 던지면 꽃 쪽의 확률은 약 50%입니다.

그러나 10번만 던지면 꽃이 나올 확률이 50%가 될 필요는 없다. 따라서 카지노 딜러는 긍정적인 기대 전략이 효과적일 수 있도록 충분히 트리거되는 것을 보장해야 한다. 이 또한 사모펀드 기관이 특별한 조건이 없는 한 양적 거래 전략을 멈출 수 없는 이유이다.

금융 시장에서 승리하는 전략을 만들기 위해 큰 숫자의 법칙을 사용하는 방법은 우리의 다음 일련의 과정의 내용입니다.

요약하면

위에서는 확률의 측면, 거래 실패의 이유, 거래에 대한 올바른 사고방식, 도박에서 승리하는 원칙에서 거래를 다루는 과학적 접근법을 어떻게 사용할 수 있는지 오랫동안 설명했습니다. 무언가를 배운다면 사고의 변화가 행동의 변화이며 행동의 변화가 성공의 변화라고 믿습니다.

학교 밖 운동

1. 왜 거래는 확률의 게임인가?
2. 거래 실패의 원인은 무엇일까요?