마틴 변종 원본

저자:노보, 날짜: 2021-06-24 16:35:21
태그:마틴게일

这是我进入澳门之后的第一个简单策略，当时我花了10分钟写出了它，它是一个加仓间隔非常小的马丁变种，通过定投和逐步拉大加仓间隔来控制爆仓的风险，盈亏比比传统马丁好不少。
在三四月份的大牛市中，这个马丁表现非常不错，巅峰时期用小资金跑一天一倍，当时四天用12u跑CHR到了48u。
然而时过境迁，大牛市早已不在，这个马丁用于今天的市场不免会让使用者成为短信接收员，因此我把它分享了出来。
其实实盘还有一些可以跑的价值，但是需要人工择时，现在再也不是那种马丁一开坐着数钱的行情了。

'''backtest
start: 2021-05-01 00:00:00
end: 2021-05-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"EOS_USDT","balance":1000}]
args: [["zuokong",true],["n",3],["E",0.02]]
'''
def main():
    while True:
        exchange.SetContractType("swap")
        exchange.SetMarginLevel(MarginLevel)
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        account = _C(exchange.GetAccount)
        position = _C(exchange.GetPosition)
        if zuoduo:
            if len(position) == 0:   
                    exchange.SetDirection("buy")
                    exchange.Buy(-1, k, "开多")
            if len(position) > 0:
                if position[0].Type==0:
                    
                    if position[0].Price+Q<ticker["Last"]:
                        exchange.SetDirection("closebuy")
                        exchange.Sell(-1, position[0].Amount) 
                        account = exchange.GetAccount()
                        LogProfit(account["Balance"]) 
                    fx=(E/n)*position[0].Amount  
                    if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
                        #轮询加仓
                            exchange.SetDirection("buy")
                            exchange.Buy(-1, k)
                            LogProfit(account["Balance"])     
        if zuokong:
            if len(position) == 0:   
                    exchange.SetDirection("sell")
                    exchange.Sell(-1, k, "开空")
            if len(position) > 0:
                if position[0].Type == 1 :
                    fp=Q*position[0].Amount
                    if position[0].Profit > 0.01*fp*ticker["Last"] :
                        exchange.SetDirection("closesell")
                        exchange.Buy(-1, position[0].Amount) 
                        account = exchange.GetAccount()
                        LogProfit(account["Balance"]) 
                    fx=(E/n)*position[0].Amount  
                    if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
                        #轮询加仓
                            exchange.SetDirection("sell")
                            exchange.Sell(-1, n)
                            LogProfit(account["Balance"])
        
        Sleep(3000)

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펜 1

caixb1233이것은 시장 가격으로 구매한 상품입니다. 한정된 가격으로 구매할 수 있습니까?

뿌리이 두 방향이 달릴 수 없나요? 포지션[0], 이 장소는 죽은 상태입니다.

주fx=(E/n) *position[0].Amount if position[0].Profit

노보여러분의 API는 작동하지 않습니다.

노보vx:15001733415

노보그룹 요금 버전 (doge) 에 가입할 수 있습니다.

caixb1233하지만 저는 그럴 수 없습니다.

노보이 모든 것은 우리가 할 수 있는 일입니다.

노보네, 처음엔 몰랐어요.

노보포지션 간격 함수를 구성하면 기존의 보증금 손실이 일정 비율로 증가할 때 포지션, fx는 포지션 간격, ((E/n) 는 보유된 포지션의 비율이며, 포지션이 계속 증가함에 따라 각 포지션은 포지션 간격 선형성을 증가시킵니다.

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